Андреас Витт Знания | Статьи | Системы / Стратегии

Скальпинг при помощи фундаментала и теханализа

12 января 2013  Источник / http://kroufr.ru
В этой статье мы рассмотрим ручную торговую стратегию, основанную на текущих экономических данных, которую можно использовать для дневной торговли. Торговый подход основан на волатильности. Стратегия особенно пригодится новичкам, а возможно будет полезна трейдерам со средним опытом, которые хотят получать профит на валютном или фондовом рынке. Наиболее сложная составляющая ручной торговли заключается в том, что здесь все зависит от вас самих. Вы сами решаете, входить или не входит на рынок. Здесь нет заранее определенного сигнала, который бы показывал вам точное время входа на рынок, поэтому очень важно каждый день аккуратно готовиться к совершению сделок. Вам необходимо постоянно анализировать экономические данные и их влияние на рынок, поскольку далеко не каждое событие двигает валютные пары. Однако, этот подход не является столь сложным, как это кажется на первый взгляд. Вы можете добиться успеха, используя его, даже если вы начинающий.

Потратьте время на анализ экономических данных.

Подготовка к торговому дню и анализ экономических данных – два важных компонента нашей стратегии. Обратите внимание на экономический календарь, в календарях часто публикуют прогнозы на будущие события.

Идентификация тренда.

Тренд определяется на основе опубликованных экономических данных. Как хорошо известно, рынки весьма сильными движениями реагируют на ежедневную публикацию данных. Важный инструмент – хорошо подобранный экономический календарь. Он должен показывать вам всею необходимую информацию: дату, время, важность новости, валюту, на которую она оказывает влияние, текущие ожидание и прогнозы. Основываясь на этой информации, вы можете анализировать данные, которые важны для данного торгового дня.

Технический анализ.

Если вы определились с возможностью входа на рынок, то теперь начинайте мониторинг графика. Откройте 15-минутный свечной график. Теперь сравните анализ данных с графиком. Ищите возможность открыть длинную или короткую позицию. Важно, чтобы последняя свеча была свечой доджи. На графике она напоминает крест (рисунок 1). Посмотрите на свечу, которая появилась до публикации данных. Если после публикации на графике сформировалась длинная свеча от 10 до 20 пипсов, то велика вероятность того, что следующая 15-минутная свеча будет доджи.

Скальпинг при помощи фундаментала и теханализа


Рисунок 1. Свеча доджи на 15-минутном графике EUR /USD.

Формирование доджи.

Крест доджи формируется, когда открытие и закрытие свечи происходят около одного и того же уровня. Тела у нее нет или почти нет. Если вы смотрите на 15-минутный график, то это означает, что цена за 15 минут сходила вверх и вниз, однако закрылась по той же цене, что и открылась. Доджи обычно указывает на вероятность разворота, однако разворот не гарантирован, так что вам необходимо мониторить цену очень внимательно.

Правильный размер позиции.

Если вы видите, что сегодня только одно событие – например, утренний релиз по промышленному производству – вы можете использовать большой размер позиции. Но, если на этот день ожидается несколько важных экономических релизов – например NFP и несколько других – то лучше использовать маленькие размеры позиции. Вам необходимо сидеть и ждать, как данные будут взаимодействовать на ценовом графике. Если все данные плохие, то вы можете увеличить размер позиции.

Торговля на доджи

Предположим, что, согласно календарю, на 10:00 утра запланированы важные экономические данные. Смотрите на график в течение нескольких минут до публикации данных. Если перед публикацией или сразу после нее появился доджи, открывайте позицию. Направление входа показывают нам данные и сам доджи. Если данные позитивные и доджи направлен вверх, то мы открываем длинную позицию. Если данные негативные и доджи направлен вниз, то мы открываем короткую позицию. Обратите внимание на то, что оба фактор должны совпасть. Если свеча сжимается или открывается новая свеча, мы закрываем позицию. Как правило, такая сделка приносит нам от 5 до 10 пипсов. Если вы хотите защитить себя, то вам необходимо использовать стоп-лосс 10-12 пипсов.

Пример длинной сделки.

Представим себе, что экономический календарь предвещает нам публикацию данных по промышленному производству в 10:00 утра. Прогноз очень позитивный. Основываясь на экономических данных, вы видите восходящий тренд. После того как сформировалась свеча доджи, мы получаем сигнал на вход. Предположим, что доджи формирует шип вверх. Вы открываете длинную позицию. Теперь главное сохранять хладнокровие, когда свеча сжимается или начинает формироваться новая свеча, мы закрываем позицию с прибылью. В нашем случае по цене 13253. Это означает 24 пипса прибыли. Чем дольше вы удерживаете позицию, тем сильнее увеличивается риск. Вот почему мы определяем цель прибыли.

Стоп-лосс

Необходимо правильно выбрать стоп-лосс. В целом возможен стоп-лосс в размере 10-12 пипсов, однако для важных событий на рынке возможны слишком сильные флуктуации.

Правила продаж сходны с правилами покупок, единственная разница в направлении цены.

Заключение

Самая важная компонента этой стратегии – дисциплина. Очень важно постоянно находится перед монитором и наблюдать за развитием ситуации. Только в таком случае удастся заработать прибыль. Как только сделка открыта, нам необходимо следит за ней, до получения сигнала на выход. Конечно же, эта стратегия не для всякого – однако немного наблюдений, немного анализа – вы сможете зарабатывать ежедневную прибыль.

Пример длинной сделки.

Экономические данные: 10:00, промышленное производство.
Прогноз: положительный.
Результат : -0,3 / +0,7
Цена во время публикации: 1.3242
Максимум доджи: 1.3250
Минимум доджи: 1.3240
Вход: 1.3245
Лот: 1
Цель: 1.3255
Цель прибыли: 5-10 пипсов.
Стоп-лосс: 10-12 пипсов.

Обзор стратегии.

Тип стратегии: Ручная торговля.
Временной диапазон: Внутридневная торговля на 15-минутном графике.
Торгуемые валюты: EUR /USD , USD /CHF, GBP/USD , USD /JPY, EUR /GBP, AUD /USD , EUR /USD
Торгуемый индекс: DAX
Сетап: Формирование доджи в комбинации с публикацией экономических данных.
Вход: Длинная позиция – на позитивных данных и шипе вверх доджи; короткая позиция: на негативных данных и шипе доджи вниз.
Стоп-лосс: Зависит от ситуации, обычно 10-12 пипсов.
Тейк-профит: Да, 5-10 пипсов.
Управление рисками и капиталом: не более 2% риска на сделку, рекомендуется фиксированный стоп-лосс.
Коэффициент успешных сделок: 78%
Среднее количество сигналов: 1-6 в день.

Скальпинг при помощи фундаментала и теханализа


Рисунок 2. На графике мы видим два примера свечей доджи для возможных сделок. Первая свеча – доджи с шипом вниз – генерирует короткую позицию. Вторая свеча – доджи с шипов вверх – генерирует длинную позицию. Если графический паттерн и экономические данные совпадают, то это увеличивает коэффициент прибыльных сделок и среднюю прибыль на сделку.

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=166620. Об использовании информации.