Копейкин Иван БКС Экспресс | Акции | ММВБ-РТС

Завтра может начаться борьба за уровни

21 января 2013  Источник http://bcs-express.ru/
Российский рынок завершает торговую сессию понедельника умеренным снижением. Индекс ММВБ теряет 0,19%, корректируясь от максимумов, из-за отсутствия важных новостей и торгов в Америке Российский рынок завершает торговую сессию понедельника умеренным снижением. Индекс ММВБ теряет 0,19%, корректируясь от максимумов, из-за отсутствия важных новостей и торгов в Америке.

В ДЕТАЛЯХ
Позитивные факторы:

1. Рост европейских площадок.

Негативные факторы:

1. Желание зафиксировать прибыль.

НА РЫНКАХ:

Российский рынок, как и ожидалось, во второй половине дня не продемонстрировал существенной динамики и практически не изменился. При этом европейские индексы в среднем прибавляют более 0,3%, а нефть снижается на 0,15%.

Из событий второй половины торгового дня можно выделить разве что статистику по экономике РФ. Таким образом, индекс цен производителей в стране снизился за декабрь на 1,1%. Данный индикатор часто дает опережающие сигналы к изменению потребительских цен. Т.е снижение индекса цен производителей за декабрь может отразиться снижением индекса цен потребителей в ближайшем будущем.

Завтра может начаться борьба за уровни


Между тем техническая картина индекса ММВБ за сегодняшний день не изменилась и остается растущей. Закрепление выше 1540 приведет ММВБ к 1570.

Завтра может начаться борьба за уровни


На открытие торгов вторника окажут влияние заявления с саммита Еврогруппы по поводу финансовой помощи для Кипра, а также с 2-х дневного заседания Банка Японии, где обсуждается очередной пакет стимулирующих мер для страны.

Корпоративный сектор

Тем временем ритейлер О’Кей увеличил в 2012 году выручку на 25,7%. ADR компании на данной новости прибавляют 0,4%.

В лидерах роста сегодня Разгуляй (+2,1%), Аэрофлот (+1,3%) и ГМК Норникель (+0,6%). В лидерах снижения Мосэнерго (-1,8%), ТГК-2 (-2,8%) и ПИК (-1,2%).

RIH3: Рост по-прежнему актуален

Фьючерс на индекс РТС сегодня торгуется вблизи уровней закрытия пятницы (-0,15%). При этом данные уровни находятся на очень важном сопротивлении - немного выше максимумов сентября 2011 года. Именно поэтому большинство наиболее нетерпеливых участников уже давно закрыли длинные позиции и начинают искать поводы для открытия коротких позиций. Тем временем фундаментальных причин для открытия коротких позиций по-прежнему нет. Перекупленность же выражается в нескольких дивергенциях между MACD гистограммой и ценой на часовом и 4-х часовом графиках.

Завтра может начаться борьба за уровни


Настроение крупных участников после небольшого отклонения в сторону снижения на неделе окончившейся 11 января, снова вернулась в равновесное состояние. Таким образом, соотношение длинных и коротких позиций, открытых юридическими лицами на текущий момент вплотную приблизилось к 1, и не дает четкого сигнала на открытие позиций в ту или иную сторону.

Завтра может начаться борьба за уровни


Обратив внимание на открытые опционные позиции со сроком исполнения 15.03.13, можно заметить, что максимальное количество открытых опционов колл располагается на отметках 155000 и170000, а путы расположились на 150000, 135000 и 100000. Исходя из этого, можно предположить, что именно данные уровни будут очень сильными сопротивлениями до исполнения 15.03.13. Т.е если в ближайшее время RIH3 не уйдет ниже 155000, то вполне можно увидеть поход на 170000.

Завтра может начаться борьба за уровни


Между тем, подразумеваемая волатильность продолжает находиться выше исторической на 5%. Данный момент указывает на перекупленность опционов, которая возникает обычно на падающем рынке и исчезает, когда рынки растут.

Напомню, подразумеваемая волатильность устанавливается самими участники торгов и обычно классифицируется как индикатор страха.

Завтра может начаться борьба за уровни


В целом основные индикаторы смотрят скорее на продолжение растущей тенденции, чем на ее слом. За коррекцию выступает только дивергенция осциллятора и цены. В данной ситуации можно попробовать открыть длинную позицию с целью в районе 165000. При этом точку входа надо выбирать очень аккуратно, ведь длительность тренда и некоторая перекупленность RIH3 могут сыграть на нервах у участников и организовать повышенную волатильность на данном инструменте.

/Компиляция. 21 января. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=167468. Об использовании информации.