Поддымников Олег Ланта-Банк | Обзор рынка

ФРС продолжит скупать долгосрочные облигации и ипотечные бумаги на общую сумму $85млрд. в месяц до значительного улучшения прогноза по ситуации на рынке труда

31 января 2013  Источник http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311098148_logo.gif

Европейские и американские индексы вчера снижались. Сегодня японский Nikkei +0.22%. Китайский Hang Seng -0.08%. Фьючерс на американский S&P -0.06%. Ситуация на рынке ликвидности довольно напряженная. Ставки овернайт выросли до 6.15% (MosPrime). Остатки на корсчетах выросли до 900 млрд. руб. (+5.8%) Текущая ситуация. Европейские и американские индексы вчера снижались. Сегодня японский Nikkei +0.22%. Китайский Hang Seng -0.08%. Фьючерс на американский S&P -0.06%. Ситуация на рынке ликвидности довольно напряженная. Ставки овернайт выросли до 6.15% (MosPrime). Остатки на корсчетах выросли до 900 млрд. руб. (+5.8%).

Нефть Brent выросла до $114.98. Запасы нефти в США выросли на 5.947 млн.б. (2.58 млн.б. прогноз) в дополнение к росту на 2.813 млн.б. неделей ранее.

Золото выросло до $1678.9.

Основные события мировых рынков

США. ВВП за 4К 2012 по предварительным данным снизился на 0.1% (+1.1% прогноз) против роста на 3.1% в 3К 2012. Негативно.

ФРС сохранила процентные ставки без изменения (0-0.25%). Основные комментарии? Уровень безработицы остается высоким. Результаты рынка недвижимости обнадеживающие. ФРС продолжит скупать долгосрочные облигации и ипотечные бумаги на общую сумму $85млрд. в месяц до значительного улучшения прогноза по ситуации на рынке труда.

Япония. Промпроизводство в декабре по предварительным данным выросло на 2.5% (4.5% прогноз) против падения на 1.4% в ноябре. Позитивно.

Испания. ВВП за 4К 2012 по предварительным данным снизился на 0.7% (-0.6% прогноз) в дополнение к снижению на 0.3% в 3К 2012. В годовом исчислении снижение составляет 1.8% против снижения на 1.6% в 4К 2011. Негативно.

Фондовый рынок. Индекс РТС снизился до 1618.77 (-0.31%). Открытый интерес на фьючерс РТС снизился до 632 952 (-4.49%). При этом длинных позиций открытых физлицами, по-прежнему, больше: 141 287 (-2.58%) Объем коротких позиции снизился до 105 718 (-3.3%). У юрлиц ситуация обратная: длинные позиции 193 718 (-7%); коротких позиций: 229 025 (+6.49%)

Количество мартовских опционов ПУТ на индекс РТС выросло до 197 460 (+5.22%). Количество опционов КОЛЛ выросло до 129 730 (+2.63%). Соотношение выросло до 1.52. Волатильность на центральном страйке на уровне 22.52%.

Индекс РТС вернулся к уровню конца прошлой недели. Основная причина? Негативные данные по ВВП США. Продолжение снижения S&P 500 ниже 1500 может стать существенным фактором для начала коррекции. Ближайшие уровни поддержки 1600 и 1585. Уровень сопротивления: 1630. В 17:30 опубликуют данные по личным расходам/доходам и безработице в США.

Валютный рынок. Доллар к евро снизился до 1.355. Доллар к рублю снизился до 30.03. Открытый интерес во фьючерсе вырос до 2 659 964 (+1.29%). Количество квартальных мартовских опционов ПУТ на доллар выросло до 78 882 (+2.09%). Количество опционов КОЛЛ выросло до 615 908 (+5.24%). Соотношение КОЛЛ-ов к ПУТ-ам выросло до 7.8. Волатильность на центральном страйке снизилась до 7.51%.

Доллар продолжает удерживать сильный уровень поддержки в районе 30. Сегодня последний день обязательных платежей в бюджет. Соответственно, спрос на рубли может снизиться. Ближайшее сопротивление в районе 30.15. Поддержка: 29.95.

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=168702. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.