1 февраля 2013 Ланта-Банк Поддымников Олег
Текущая ситуация. Европейские и американские индексы вчера продолжили снижение. Сегодня японский Nikkei +0.43%. Китайский Hang Seng +1.43%. Фьючерс на американский S&P+0.3%. Ситуация на рынке ликвидности напряженная. Ставки овернайт на уровне 6.17% (MosPrime). Остатки на корсчетах снизились до 813.3 млрд. руб. (-9.67%).
Нефть Brent снизилась $114.84.
Золото снизилось до $1665.02.
Основные события мировых рынков
США. Количество первичных обращений за пособиями выросло до 368 тыс. (350 тыс. прогноз) против 330 тыс. неделей ранее. Общее количество получающих пособие выросло до 3.197 млн. (3.176 млн. прогноз) против 3.157 млн. ранее. Негативно.
Личные доходы в декабре выросли на 2.6% (0.8% прогноз) в дополнение к росту на 0.6% в ноябре. Однако личные расходы выросли всего на 0.2% против 0.6% в ноябре. Негативно.
Япония. Уровень безработицы в декабре вырос до 4.2% (4.1% прогноз) против 4.1% в ноябре. Негативно.
Китай. Индекс деловой активности в промышленности в январе по официальным данным снизился до 50.4 (50.9 прогноз) против 50.6 в декабре. Негативно.
Россия. Рост ВВП в 2012 по предварительным данным Росстата замедлился до 3.4% против 4.3% в 2011. Негативно.
Фондовый рынок. Индекс РТС вырос до 1622.13 (+0.21%). При этом, объем торгов на фондовой секции Московской биржи в последние два дня на 10-15% выше обычного. Открытый интерес на фьючерс РТС вырос до 677 256 (+6.99%). При этом объем длинных позиций физлиц продолжает снижаться: 132 719 (-6.06%). Объем коротких позиций практически без изменения: 105 515. Юрлица увеличили длинные позиции до 217 092 (+12.06%); короткие позиции выросли до 244 296 (+6.66%) .
Количество мартовских опционов ПУТ на индекс РТС выросло до 199 058 (+0.8%). Количество опционов КОЛЛ выросло до 138 152 (+6.49%). Соотношение резко снизилось до 1.44. Волатильность на центральном страйке на уровне 22.5%.
Вчера снижение индекса РТС доходило до 0.8%. Однако перед самым закрытием рынок резко развернулся и вышел в положительную зону. Распределение ставок во фьючерсе пока свидетельствуют о большей вероятности снижения. Сегодня днем ожидается блок европейской статистики. Однако основным фактором для рынка сегодня станут данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США (17:30). В случае, если новых рабочих мест будет создано менее 160 тыс. это станет существенным негативным фактором для рынка. Ближайшие уровни поддержки 1600 и 1585. Уровень сопротивления: 1630.
Валютный рынок. Доллар к евро снизился до 1.363. Доллар к рублю снизился до 29.982. Открытый интерес во фьючерсе снизился до 2 636 914 (-0.86%). Количество квартальных мартовских опционов ПУТ на доллар практически не изменилось: 78 918. Количество опционов КОЛЛ выросло до 617 930 (+0.32%). Соотношение КОЛЛ-ов к ПУТ-ам на уровне до 7.83. Волатильность на центральном страйке науровне 7.45%.
Основным фактором для снижения курса USD/RUB в последнее время является рост цен на нефть. Это, в основном, обусловлено снижением доллара к евро. В тоже время стоит упомянуть о нескольких важных среднесрочных факторах. Во-первых, Глава ЦБ РФ считает реальным снижение инфляции ниже 4%, если будет соблюдаться бюджетное правило. Соответственно, ставка рефинансирования также может быть снижена. Это станет негативным фактором для российской валюты. Во-вторых, на март 2013 придется пик погашения внешнего долга РФ: $19.7 млрд. Из них $15.2 млрд. – это выплаты компаний; $3.7 млрд. – выплаты банков; $0.8 млрд. – госплатежи. Это приведет к росту спроса на валюту.
Ближайшее сопротивление в районе 30.15. Поддержка: 29.95.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311098148_logo.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Нефть Brent снизилась $114.84.
Золото снизилось до $1665.02.
Основные события мировых рынков
США. Количество первичных обращений за пособиями выросло до 368 тыс. (350 тыс. прогноз) против 330 тыс. неделей ранее. Общее количество получающих пособие выросло до 3.197 млн. (3.176 млн. прогноз) против 3.157 млн. ранее. Негативно.
Личные доходы в декабре выросли на 2.6% (0.8% прогноз) в дополнение к росту на 0.6% в ноябре. Однако личные расходы выросли всего на 0.2% против 0.6% в ноябре. Негативно.
Япония. Уровень безработицы в декабре вырос до 4.2% (4.1% прогноз) против 4.1% в ноябре. Негативно.
Китай. Индекс деловой активности в промышленности в январе по официальным данным снизился до 50.4 (50.9 прогноз) против 50.6 в декабре. Негативно.
Россия. Рост ВВП в 2012 по предварительным данным Росстата замедлился до 3.4% против 4.3% в 2011. Негативно.
Фондовый рынок. Индекс РТС вырос до 1622.13 (+0.21%). При этом, объем торгов на фондовой секции Московской биржи в последние два дня на 10-15% выше обычного. Открытый интерес на фьючерс РТС вырос до 677 256 (+6.99%). При этом объем длинных позиций физлиц продолжает снижаться: 132 719 (-6.06%). Объем коротких позиций практически без изменения: 105 515. Юрлица увеличили длинные позиции до 217 092 (+12.06%); короткие позиции выросли до 244 296 (+6.66%) .
Количество мартовских опционов ПУТ на индекс РТС выросло до 199 058 (+0.8%). Количество опционов КОЛЛ выросло до 138 152 (+6.49%). Соотношение резко снизилось до 1.44. Волатильность на центральном страйке на уровне 22.5%.
Вчера снижение индекса РТС доходило до 0.8%. Однако перед самым закрытием рынок резко развернулся и вышел в положительную зону. Распределение ставок во фьючерсе пока свидетельствуют о большей вероятности снижения. Сегодня днем ожидается блок европейской статистики. Однако основным фактором для рынка сегодня станут данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США (17:30). В случае, если новых рабочих мест будет создано менее 160 тыс. это станет существенным негативным фактором для рынка. Ближайшие уровни поддержки 1600 и 1585. Уровень сопротивления: 1630.
Валютный рынок. Доллар к евро снизился до 1.363. Доллар к рублю снизился до 29.982. Открытый интерес во фьючерсе снизился до 2 636 914 (-0.86%). Количество квартальных мартовских опционов ПУТ на доллар практически не изменилось: 78 918. Количество опционов КОЛЛ выросло до 617 930 (+0.32%). Соотношение КОЛЛ-ов к ПУТ-ам на уровне до 7.83. Волатильность на центральном страйке науровне 7.45%.
Основным фактором для снижения курса USD/RUB в последнее время является рост цен на нефть. Это, в основном, обусловлено снижением доллара к евро. В тоже время стоит упомянуть о нескольких важных среднесрочных факторах. Во-первых, Глава ЦБ РФ считает реальным снижение инфляции ниже 4%, если будет соблюдаться бюджетное правило. Соответственно, ставка рефинансирования также может быть снижена. Это станет негативным фактором для российской валюты. Во-вторых, на март 2013 придется пик погашения внешнего долга РФ: $19.7 млрд. Из них $15.2 млрд. – это выплаты компаний; $3.7 млрд. – выплаты банков; $0.8 млрд. – госплатежи. Это приведет к росту спроса на валюту.
Ближайшее сопротивление в районе 30.15. Поддержка: 29.95.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311098148_logo.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter