Открытие | Акции

Распродажа сопровождалась перераспределением позиций на ФОРТС

5 февраля 2013  Источник http://open-broker.ru/ PDF
Новая неделя на срочном рынке ФОРТС началась с распродажи активов
Активность участников была на средних уровнях, суммарные обороты торгов фьючерсами и опционами составили 180 млрд руб, при средних значениях на уровне 185 млрд. руб. Индекс РТС потерял 0.97% (1612,52). Фьючерс на РТС обвалился на 0,93% (161 150). В первой половине дня на снижении с уровня 163 000 до уровня 162 000 участники рынка закрывали позиции Активность участников была на средних уровнях, суммарные обороты торгов фьючерсами и опционами составили 180 млрд руб, при средних значениях на уровне 185 млрд. руб. Индекс РТС потерял 0.97% (1612,52). Фьючерс на РТС обвалился на 0,93% (161 150). В первой половине дня на снижении с уровня 163 000 до уровня 162 000 участники рынка закрывали позиции. Начиная с уровня 162 000, до отметки 161 200 участники начали вновь набирать позиции. По итогам торгов открытый интерес сократился на 0,3%.
В мартовских опционах на РТС волатильность поднялась на 0,3 – 0,5%. Правый край улыбки поднялся сильнее. Число открытых позиций в коллах выросло на 170 - 180 страйках (+4400 контрактов) и сократилось на 160 уровне. В путах участники торгов активно набирали позиции на широком диапазоне страйков, особенно выделялись покупки путов на 140 уровне (+3000 контрактов). В февральской опционной серии с приближением экспирации заметно поднялась вся улыбка волатильности (+2-5%). В коллах продолжился набор позиций на 165 страйке (+15 000 контрактов). В коротких путах участники сокращали позиции в подорожавших опционах на уровне 160 (-4 200 контрактов), также было заметно закрытие позиций на 150 уровне (-6800 контрактов).
Фьючерс на индекс волатильности, несмотря на распродажу активов, потерял 1,25% (23.7). Сам индекс волатильности RTSVX прибавил 12,64% (21,47). В США индекс VIX также показал взрывной рост (+13,72%; 14,67).
Фьючерсы Газпрома сопротивлялись волне распродаж (-0,61%; 14250). При этом участники торгов планомерно набирали позиции всю торговую сессию. Интерес по итогам торгов вырос на 3%. Базис изменился незначительно и составил 0,73%. Контракты Лукойла потеряли всего 0,48% (20180). При этом в начале торгов участники попытались нарастить позиции, но начиная с 11 часов, начали планомерно выходить из рынка (-4%). Базис сузился с 0,64% до 0,54%. Норильский никель потерял 0,83% (59 600) начиная с 14 часов, ниже уровня 60 000 крупный участник начал активно закрывать свою позу. Открытый интерес сузился на 3%.
Фьючерсы Сбербанка оказались среди лидеров снижения, потеряв 1.23% (10743). Особенно активно участники торгов избавлялись от фьючерсов в последние 15 минут торгов. Открытые позиции сократились на 3%. ВТБ оказался под наибольшим давлением , потеряв 1.91% (5553). С 13 часов в ВТБ начался агрессивный набор позиций. Интерес вырос на 4,5%.
Рубль ослабел к доллару США впервые за 5 торговых сессий. Крупный игрок закрывал хеджирующие валютные позиции на рынке, что привело к падению интереса на 1,5%.
Евро также скорректировалось к американской валюте (-0,39%; 1,3561) , Участники торгов закрывали позиции (-2,5%), формировавшиеся на протяжении всего роста
Золото незначительно просело в цене (-0,65%; 1671). Игроки набирали позиции на снижении (+2%). Серебро также снижалось в цене. При этом после 16 часов, когда котировки нащупали поддержку в районе 31.60 участники рынка стали агрессивно наращивать открытый интерес. Нефть теряла в цене вместе со всеми рисковыми активами (-0,23%; 115,8). При этом участники торгов активно сокращали присутствие на рынке. Число открытых позиций сократилось сразу на 16%.

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=169186. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.