Поддымников Олег Ланта-Банк | Обзор рынка

Резкий рост доллара к евро показывает, что основным фактором для американской валюты продолжает оставаться уровень риска на глобальных рынках, а не макростатистика

5 февраля 2013  Источник http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311098148_logo.gif
Европейские и американские индексы вчера завершили день обвальным падением. Сегодня японский Nikkei -1.89%. Китайский Hang Seng +0.16%. Фьючерс на американский S&P +0.15%. Ситуация на рынке ликвидности улучшилась. Ставки овернайт снизились до 5.6% (MosPrime). Остатки на корсчетах выросли до 853.8 млрд. руб. (+6.15%) Текущая ситуация. Европейские и американские индексы вчера завершили день обвальным падением. Сегодня японский Nikkei -1.89%. Китайский Hang Seng +0.16%. Фьючерс на американский S&P +0.15%. Ситуация на рынке ликвидности улучшилась. Ставки овернайт снизились до 5.6% (MosPrime). Остатки на корсчетах выросли до 853.8 млрд. руб. (+6.15%).

Нефть Brent снизилась до $114.21.

Золото выросло до $1676.88.

Основные события мировых рынков

США. Заказы на товары длительного пользования в декабре выросли на 4.3% в дополнение к росту на 4.6% в ноябре. Заказы в обрабатывающей промышленности выросли на 1.8% (2.2% прогноз) против 0% в ноябре. Позитивно.

Ирландия. Профицит госбюджета в январе составил €0.704 млрд. против дефицита в €14.890 млрд. ранее. Позитивно.

Китай. Индекс деловой активности в сфере услуг в январе по данным HSBC вырос до 54 против 51.7 в декабре. Позитивно.

Испания. Оппозиция призывает премьер-министра Мариано Рахоя уйти в отставку в связи с коррупционным скандалом. В результате доходности 10-летних госбумаг выросли до 5.4%. Негативно.

Фондовый рынок. Индекс РТС снизился до 1612.52 (-0.97%). Открытый интерес на фьючерс РТС снизился до 695 676 (-2.79%). Объем длинных позиций открытых физлицами вырос до 136 030 (+1.69%). Объем коротких позиции вырос до 110 155 (+2.59%). Юрлица снизили длинные позиции до 228 764 (-1.35%); короткие позиции упали до 254 639 (-1.41%).

Количество мартовских опционов ПУТ на индекс РТС выросло до 215 396 (+3.08%). Количество опционов КОЛЛ выросло до 150 390 (+1.81%). Соотношение: 1.43. Волатильность на центральном страйке на уровне 22.16%.

Обвальное падение было спровоцировано риском политического кризиса в Испании. В тоже время, перспектива отставки правительства пока не вполне очевидна. Кроме того, нефть пока остается на довольно высоком уровне. Это может стать сдерживающим фактором для падения. Днем будет опубликован блок европейской статистики. Ближайшие уровни поддержки 1600 и 1585. Уровень сопротивления: 1630.

Валютный рынок. Доллар к евро снизился до 1.346. Доллар к рублю вырос до 30.13. Открытый интерес во фьючерсе снизился до 2 556 478 (-1.4%). Количество квартальных мартовских опционов ПУТ на доллар выросло до 82 048 (+0.64%). Количество опционов КОЛЛ почти без изменения: 638 040. Соотношение КОЛЛ-ов к ПУТ-ам снизилось до 7.77. Волатильность на центральном страйке на уровне 7.5%.

Резкий рост доллара к евро показывает, что основным фактором для американской валюты продолжает оставаться уровень риска на глобальных рынках, а не макростатистика. Ранее, начало возврата инвесторов на европейские долговые рынки стало основной причиной роста евро выше 1.36 к доллару. Рост напряженности в Европе и/или сложности с лимитом госдолга в США весной, могут стать основанием для разворота тренда в паре евро/доллар.

12 февраля пройдет заседание ЦБ РФ по ставке. Нельзя исключать ее понижения на 0.25%. Это станет негативным фактором для российской валюты. Ближайшее сопротивление в районе 30.25. Поддержка: 29.95.

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=169220. Об использовании информации.