Открытие | Акции

Падение фьючерсов на ФОРТС на фоне низкой волатильности

7 февраля 2013  Источник http://open-broker.ru/ PDF
В среду на срочном рынке произошла активизация продавцов. Суммарные обороты во фьючерсах и опционах выросли до 237 млрд. руб
Cредненедельные объемы поднялись до 200 млрд. Индекс РТС потерял 0,69% (1602,99). Фьючерс на него просел на 0,71% (160 020). Число открытых позиций вяло снижалось, пока контракты торговались выше 162 000. Когда котировки пошли ниже, до отметки 160500, игроки стали нервно избавляться от своих позиций. По итогам торговой сессии интерес сократился на 2% Cредненедельные объемы поднялись до 200 млрд. Индекс РТС потерял 0,69% (1602,99). Фьючерс на него просел на 0,71% (160 020). Число открытых позиций вяло снижалось, пока контракты торговались выше 162 000. Когда котировки пошли ниже, до отметки 160500, игроки стали нервно избавляться от своих позиций. По итогам торговой сессии интерес сократился на 2%.
Волатильность в мартовских опционах заметно просела на всем диапазоне страйков. В коллах участники агрессивно набирали позиции на 160 – 170 страйках. (+3700 контрактов), на 155 страйке позиции сократились на 1200 контрактов. В путах выделялись покупки на 135, 150 и 160 страйках (+14 000 контрактов). В февральских опционах просел левый край улыбки волатильности и поднялся правый (выше 165 страйка). В коротких коллах наблюдалось закрытие позиций на страйках 165 - 170. В путах шло наращивание позиций на 150 – 160 ценовых уровнях (+10 000 контрактов).
Индекс волатильности RTSVX, несмотря на падение рынка, снизался на 2,97% (20,26). Фьючерс на волатильность потерял 9,29 (20,5). Индекс VIX также завершил сессию снижением (-2,26%; 13,41). Разница между RTSVX и VIX находится на низких уровнях (6,85).
В контрактах на акции наблюдалась нисходящая динамика. Фьючерсы Газпрома потеряли 1,19% (14078). Участники торгов продолжили планомерно наращивать позиции на нисходящем движении. Интерес вырос на 4%. Базис сузился с 0,78% д 0,62%. Контракты Лукойла снизились на 0,68% (20142). Число открытых позиций росло, пока котировки торговались выше уровня 20300. На нисходящем движении участники частично прикрыли позиции, но по итогам сессии интерес увеличился на 2,5%. Базис за пять торговых сессии сузился с 0,71% до 0,47%. Фьючерсы Норильского никеля оказали сопротивление волне распродаж (-0,26%; 59752). Однако, участники торгов выводили средства из этого инструмента – интерес упал на 2,5%. Базис после четырехдневного периода сужения, расширился с 0,36%. до 0,47%. Сбербанк продолжил коррекционное движение, потеряв 0,64% (10708). Участники торгов активно наращивали позиции в первой половине торгов, однако с 14 часов прошла умеренная волна закрытия позиций. По итогам торговой сессии интерес вырос на 3%. Контракты ВТБ оказались в лидерах снижения, потеряв 2.22% (5450), откатившись от локальных максимумов на 8,7%. Участники рынка на протяжении всей торговой сессии выводили средства из рынка - интерес сократился на 5%.
Укрепление доллара сша к рублю носило косметический характер (+0,02%; 30262). Крупный участник торгов в 13 часов сформировал хеджирующую позицию и закрыл ее в 16 часов. По итогам торгов интерес вырос на 1%. Евро незначительно укрепилось к доллару США (+0,1%; 1,3524). При этом активность участников торгов была на рекордных уровнях, а игроки продолжили сокращать свое присутствие на рынке – интерес упал на 2,5%.
Золото закрылось возле предыдущих уровней (-0,11%; 1680,0). Игроки наращивали позиции в начале торгов и полностью закрылись в конце – интерес по итогам торгов сократился на 0,3%. Серебро подешевело на 0.31% (31,85). После сокращения позиций в предыдущие дни, интерес вновь показал рост на 5%. Нефть марки Brent также оказалась под небольшим давлением, потеряв 0.65% (116,1). В течение торговой сессии открытый интерес менялся незначительно, однако в конце торгов крупный участник вышел из рынка, что привело к сокращению интереса на 5%.

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/

При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=169534. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации. Реклама на сайте