7 февраля 2013 NetTrader Зварич Богдан, Симонов Дмитрий, Буханов Александр, Казакбаев Марат, Ольшевский Павел
Сегодня в течение дня российский рынок демонстрировал боковое движение на отрицательной территории. После попытки роста предпринятой в первые минуты, индекс ММВБ быстро ушел в «минус» и до конца торгов консолидировался между уровнями 1520 – 1530 пунктов. Ситуацию не смогли изменить ни новые максимумы в ценах на нефть и фьючерсах на американские индексы, ни выступление Марио Драги по итогам заседания ЕЦБ, ни плохая статистика по рынку труда США. Аутсайдерами торгов выступили бумаги Распадской, НЛМК и Сбербанка, потерявшие более 1%. Лучше рынка закрылись ОГК-2 и Мосэнерго, прибавившие порядка 2%. По итогам торгов индекс ММВБ снизился на 0,29%, закончив день на уровне 1525,9 пункта.
Если в начале торгов рынок предпринял попытку роста, то в дальнейшем «медведи» перехватили инициативу и смогли не только обновить минимумы предыдущего дня, но и закрепиться на отрицательной территории. При этом если новые максимумы на внешних рынках не позволяли нам расти, то, по крайней мере, сдерживали продажи в российских бумагах. Текущая реакция нашего рынка на внешний фон и та негативная техническая картина, которая складывается, как в индексе ММВБ, так и большинстве ликвидных бумаг, а также наша «острая» реакция на любой негатив извне, заставляет задуматься о том, что будет с рынком в случае ухудшения настроений вовне. Поводом же может стать негативное развитие ситуации в Европе - вокруг Испании и Италии, что может заставить инвесторов в очередной раз пересмотреть свое отношение к высокорисковым активам и вызовет волну продаж на внешних площадках. В этой ситуации наш, скорее всего, рынок «полетит» вниз опережающими темпами.
Торговый план на пятницу 08.02.2013
Торги на нашем рынке в четверг открылись в нулях. Внешний фон на открытии не сулил ни чего положительного, что мы и увидели на втором часу торгов, медведи решили продавить быков, но встретили ультиматум в районе чуть выше 1520. Ну и как всегда рынок взял паузу перед большим потоком информации, это и пересмотр ставок, выступление главы ЕЦБ и статистике по безработице. По сути, данные вышли смешанные, комментарии ожидаемые, все осталось на круги своя.
Американцы открылись в легком минусе, после просадки, Европа пыталась реабилитироваться, есть попытка отскока, нефть на хаях, фьючерс консолидируется. Ну и мы консолидируемся в районе поддержки чуть выше 1520, сегодня устояли, попытка ее пройти была, а так общее движение, сохраняется в нисходящем канале. Факт того, что консолидируем у нижней границе, говорит нам, что быкам придется скоро напрячь все силы, чтобы удержать этот уровень поддержки.
Что касаемо портфеля, то сегодня мы закрыли по стопам Сбербанк, остается буквально три позиции которые находятся близко к стопам: ХолМРСК, стоп в районе 2,12 руб.; Сургут-пр, стоп в районе 22 руб.; Уралкалий, стоп в районе 231руб.
Так что если уровень 1520 не устоит, то возможно мы полностью уйдем в кэш, будем наблюдать поход вниз. На данный момент рынок не может определиться, куда ему идти, так что в этом случае лучше переждать его в деньгах. А когда путеводная звезда на севере засверкает, вот тогда и начнем формировать портфель
Фьючерс РТС Возможен "шорт"
С момента закрытия длинной позиции 25го января, я не видел поводов для игры на понижение. Каждый рывок рынка вниз происходил на закрытии, имеющихся длинных позиции, то есть спекулянты, просто фиксировали прибыль. События же последних торговых сессий немного поменяли взгляд на происходящее. Во-первых, после почти полуторапроцентного роста американского рынка 5 февраля, наш рынок вчера показал отрицательную динамику, причем слабость акций начала наблюдаться с самого утра. Во-вторых, так же вчера в динамике количества открытых позиций начали появляться признаки подтверждающие возможность продолжения коррекции, то есть при падении рынка индикатор перестал падать. В –третьих, сегодняшняя попытка откупить падение, в отличие от всех предыдущих, дальнейшего развития не получила. В текущих условиях в случае подтверждения дальнейшего понижательного движения новым ростом открытых контрактов, нужно быть готовым открывать «шорт».
Сегодня ОИ по контракту преодолел отметку в 738 тыс. что является рекордным значением с начала этого года. Но эта цифра не была бы так примечательна при прочих условиях, но в момент, когда цена снижается, а открытый интерес по контракту выходит на свои максимальные значения, рынок начинает показывать свою слабость и несостоятельность. Именно таким сегодня мы и видим наш рынок, Европа в плюсе, Америка в плюсе, нефть и вовсе на новых максимумах, а мы обновляем минимумы.
Часовой график, РТС + ОИ:
Я не уверен в том, что мы достигли дна, с таким желанием продавцов, продать наш рынок, мы можем спуститься на новые минимумы в ближайшее время.
P.S. «Быкам» вряд ли стоит переживать о снижении, конечно, если они не находятся в длинной позиции, потому как закрытие шортов, да еще в таком объеме, приведет к мгновенному всплеску цены, стоит лишь дождаться этого момента.
События и статистика на 8 февраля
Глава ЕЦБ Марио Драги сказал, что будет пристально следить за курсом евро. Ставку в Европе сохранили на уровне 0,75%, также поступил и банк Англии(0,5%). А статистика по безработица в США вышла чуть хуже ожиданий. Позитива, если честно, особо никакого не было, да и негатива. Но, учитывая, что сейчас позитив нужнее – все продолжило снижаться. Индекс ММВБ уже ниже 1530 пунктов. Итак, а на что обратить внимание в пятницу:
Япония:
03:50 Сальдо счета текущих операций. Прогноз -¥144.2 млрд.
Китай:
09:30 Индекс потребительских цен (г/г). Прогноз 2.00%
09:30 Индекс цен производителей (г/г). Прогноз -1.60%
- Торговый баланс. Прогноз $24.70 млрд.
Германия:
11:00 Торговый баланс. Ожидание 15.0 млрд.
Италия:
13:00 Промышленное производство (м/м). Ожидание 0.30%
13:00 Промышленное производство (г/г). Ожидание -6.90%
13:00 Промышленное производство (г/г). Ожидание -7.30%
Канада:
17:15 Закладки новых домов. Прогноз 195.0 тыс.
17:30 Сальдо товарного торгового баланса. Прогноз -1.45 млрд.
17:30 Чистое изменение количества занятых. Прогноз 5.0K
США:
17:30 Сальдо торгового баланса. Прогноз -$46.0B
19:00 Оптовые запасы. Ожидание 0.40%
Россия:
- Публикация операционных результатов UC Rusal за 4 кв. 2012 г
- День инвестора Газпрома в Москве
- Заседание Совета директоров ОАК (уменьшение УК путём уменьшения номинала акций, созыв ВОСА)
Пресс- конференция Марио Драги
Драги: Инфляция позволяет нам сохранять мягкую денежно-кредитную политику
Драги: Корректировка баланса окажет давление на экономику
Драги: Инфляционное давление останется сдержанным
Драги: Наша монетарная политика поддержит рост
Драги: Экономическая активность должна постепенно восстановиться позже в 2013 г
Драги: Рост доверия рынка, уменьшение фрагментации должны поддержать восстановление
Драги : Нисходящие риски роста связаны и с геополитикой
Драги : Отчеты подтверждают стабилизацию бизнес условий и рост доверия потребителей
Драги: Правительства должны снизить налогово-бюджетные, структурные дисбалансы для сохранения доверия
Драги: Более сильный международный спрос должен поддержать рост экономики
Драги : Нисходящие риски инфляции вызваны слабой экономической активностью
Драги : Растущие риски инфляции - налоги и цены на нефть
Драги: Выплата банками кредитов LTRO отражает улучшение доверия финансовых рынков
Драги : Слабая кредитная активность отражает бизнес- цикл
Драги: ЕЦБ будет внимательно отслеживать условия на денежном рынке и их влияние на денежно-кредитную политику
Драги: Данные продолжают свидетельствовать об ослаблении в 4-м кв и начале 2013 г
Драги : Структурные реформы и коррекция должны помочь рост у и снижению безработицы
Драги: Решения по Ирландии не принималось, мы отметили позитивные изменения
Драги: Ставки около долгосрочных средних уровней
Драги: Ставки - признак доверия к евро и должны отражать фундаментальную ситуацию
Драги: Мы будем пристально изучать изменения на монетарных рынках
Драги: Обменные курсы не определяют монетарную политику
Драги: Рост курса евро - признак возвращения доверия к евро на рынке
Драги: Конечно, мы хотим видеть укрепление евро
Драги: Обменные курсы важны для роста и ценовой стабильности
Драги: Видны значительные улучшения в финансах Еврозоны в последние полгода
Драги: Выплаты по LTRO - признак улучшения
Драги: Португалия и Ирландия вернули доверие рынков
Драги: Балансы программы Target2 продолжают улучшаться
Драги: Видим признаки снижения фрагментации Еврозоны
Драги: Снижаются и ожидания роста инфляции, и ее снижения - признак ценовой стабильности
Драги: Надо помнить ЕЦБ - независим
Драги: Валюты растут и падают , и оценить объективность сложно
Драги: Стоимость кредитования и доступность всё еще сложные
Драги: Доверие рынка - единственная оценка эффективности валюты
Драги: Избыточная ликвидность будет выше 200 млрд. евро после второго LTRO
Драги: Банк Италии сделал все, что должен в отношении банков страны
Драги: мы уверены, наша политика стимулирует создание рабочих мест
Драги: Мы не можем себе позволить отдельного банковского регулирования
Драги: На следующей неделе в Мадриде я обрисую ситуацию в Еврозоне
http://www.nettrader.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Если в начале торгов рынок предпринял попытку роста, то в дальнейшем «медведи» перехватили инициативу и смогли не только обновить минимумы предыдущего дня, но и закрепиться на отрицательной территории. При этом если новые максимумы на внешних рынках не позволяли нам расти, то, по крайней мере, сдерживали продажи в российских бумагах. Текущая реакция нашего рынка на внешний фон и та негативная техническая картина, которая складывается, как в индексе ММВБ, так и большинстве ликвидных бумаг, а также наша «острая» реакция на любой негатив извне, заставляет задуматься о том, что будет с рынком в случае ухудшения настроений вовне. Поводом же может стать негативное развитие ситуации в Европе - вокруг Испании и Италии, что может заставить инвесторов в очередной раз пересмотреть свое отношение к высокорисковым активам и вызовет волну продаж на внешних площадках. В этой ситуации наш, скорее всего, рынок «полетит» вниз опережающими темпами.
Торговый план на пятницу 08.02.2013
Торги на нашем рынке в четверг открылись в нулях. Внешний фон на открытии не сулил ни чего положительного, что мы и увидели на втором часу торгов, медведи решили продавить быков, но встретили ультиматум в районе чуть выше 1520. Ну и как всегда рынок взял паузу перед большим потоком информации, это и пересмотр ставок, выступление главы ЕЦБ и статистике по безработице. По сути, данные вышли смешанные, комментарии ожидаемые, все осталось на круги своя.
Американцы открылись в легком минусе, после просадки, Европа пыталась реабилитироваться, есть попытка отскока, нефть на хаях, фьючерс консолидируется. Ну и мы консолидируемся в районе поддержки чуть выше 1520, сегодня устояли, попытка ее пройти была, а так общее движение, сохраняется в нисходящем канале. Факт того, что консолидируем у нижней границе, говорит нам, что быкам придется скоро напрячь все силы, чтобы удержать этот уровень поддержки.
Что касаемо портфеля, то сегодня мы закрыли по стопам Сбербанк, остается буквально три позиции которые находятся близко к стопам: ХолМРСК, стоп в районе 2,12 руб.; Сургут-пр, стоп в районе 22 руб.; Уралкалий, стоп в районе 231руб.
Так что если уровень 1520 не устоит, то возможно мы полностью уйдем в кэш, будем наблюдать поход вниз. На данный момент рынок не может определиться, куда ему идти, так что в этом случае лучше переждать его в деньгах. А когда путеводная звезда на севере засверкает, вот тогда и начнем формировать портфель
Фьючерс РТС Возможен "шорт"
С момента закрытия длинной позиции 25го января, я не видел поводов для игры на понижение. Каждый рывок рынка вниз происходил на закрытии, имеющихся длинных позиции, то есть спекулянты, просто фиксировали прибыль. События же последних торговых сессий немного поменяли взгляд на происходящее. Во-первых, после почти полуторапроцентного роста американского рынка 5 февраля, наш рынок вчера показал отрицательную динамику, причем слабость акций начала наблюдаться с самого утра. Во-вторых, так же вчера в динамике количества открытых позиций начали появляться признаки подтверждающие возможность продолжения коррекции, то есть при падении рынка индикатор перестал падать. В –третьих, сегодняшняя попытка откупить падение, в отличие от всех предыдущих, дальнейшего развития не получила. В текущих условиях в случае подтверждения дальнейшего понижательного движения новым ростом открытых контрактов, нужно быть готовым открывать «шорт».
Сегодня ОИ по контракту преодолел отметку в 738 тыс. что является рекордным значением с начала этого года. Но эта цифра не была бы так примечательна при прочих условиях, но в момент, когда цена снижается, а открытый интерес по контракту выходит на свои максимальные значения, рынок начинает показывать свою слабость и несостоятельность. Именно таким сегодня мы и видим наш рынок, Европа в плюсе, Америка в плюсе, нефть и вовсе на новых максимумах, а мы обновляем минимумы.
Часовой график, РТС + ОИ:
Я не уверен в том, что мы достигли дна, с таким желанием продавцов, продать наш рынок, мы можем спуститься на новые минимумы в ближайшее время.
P.S. «Быкам» вряд ли стоит переживать о снижении, конечно, если они не находятся в длинной позиции, потому как закрытие шортов, да еще в таком объеме, приведет к мгновенному всплеску цены, стоит лишь дождаться этого момента.
События и статистика на 8 февраля
Глава ЕЦБ Марио Драги сказал, что будет пристально следить за курсом евро. Ставку в Европе сохранили на уровне 0,75%, также поступил и банк Англии(0,5%). А статистика по безработица в США вышла чуть хуже ожиданий. Позитива, если честно, особо никакого не было, да и негатива. Но, учитывая, что сейчас позитив нужнее – все продолжило снижаться. Индекс ММВБ уже ниже 1530 пунктов. Итак, а на что обратить внимание в пятницу:
Япония:
03:50 Сальдо счета текущих операций. Прогноз -¥144.2 млрд.
Китай:
09:30 Индекс потребительских цен (г/г). Прогноз 2.00%
09:30 Индекс цен производителей (г/г). Прогноз -1.60%
- Торговый баланс. Прогноз $24.70 млрд.
Германия:
11:00 Торговый баланс. Ожидание 15.0 млрд.
Италия:
13:00 Промышленное производство (м/м). Ожидание 0.30%
13:00 Промышленное производство (г/г). Ожидание -6.90%
13:00 Промышленное производство (г/г). Ожидание -7.30%
Канада:
17:15 Закладки новых домов. Прогноз 195.0 тыс.
17:30 Сальдо товарного торгового баланса. Прогноз -1.45 млрд.
17:30 Чистое изменение количества занятых. Прогноз 5.0K
США:
17:30 Сальдо торгового баланса. Прогноз -$46.0B
19:00 Оптовые запасы. Ожидание 0.40%
Россия:
- Публикация операционных результатов UC Rusal за 4 кв. 2012 г
- День инвестора Газпрома в Москве
- Заседание Совета директоров ОАК (уменьшение УК путём уменьшения номинала акций, созыв ВОСА)
Пресс- конференция Марио Драги
Драги: Инфляция позволяет нам сохранять мягкую денежно-кредитную политику
Драги: Корректировка баланса окажет давление на экономику
Драги: Инфляционное давление останется сдержанным
Драги: Наша монетарная политика поддержит рост
Драги: Экономическая активность должна постепенно восстановиться позже в 2013 г
Драги: Рост доверия рынка, уменьшение фрагментации должны поддержать восстановление
Драги : Нисходящие риски роста связаны и с геополитикой
Драги : Отчеты подтверждают стабилизацию бизнес условий и рост доверия потребителей
Драги: Правительства должны снизить налогово-бюджетные, структурные дисбалансы для сохранения доверия
Драги: Более сильный международный спрос должен поддержать рост экономики
Драги : Нисходящие риски инфляции вызваны слабой экономической активностью
Драги : Растущие риски инфляции - налоги и цены на нефть
Драги: Выплата банками кредитов LTRO отражает улучшение доверия финансовых рынков
Драги : Слабая кредитная активность отражает бизнес- цикл
Драги: ЕЦБ будет внимательно отслеживать условия на денежном рынке и их влияние на денежно-кредитную политику
Драги: Данные продолжают свидетельствовать об ослаблении в 4-м кв и начале 2013 г
Драги : Структурные реформы и коррекция должны помочь рост у и снижению безработицы
Драги: Решения по Ирландии не принималось, мы отметили позитивные изменения
Драги: Ставки около долгосрочных средних уровней
Драги: Ставки - признак доверия к евро и должны отражать фундаментальную ситуацию
Драги: Мы будем пристально изучать изменения на монетарных рынках
Драги: Обменные курсы не определяют монетарную политику
Драги: Рост курса евро - признак возвращения доверия к евро на рынке
Драги: Конечно, мы хотим видеть укрепление евро
Драги: Обменные курсы важны для роста и ценовой стабильности
Драги: Видны значительные улучшения в финансах Еврозоны в последние полгода
Драги: Выплаты по LTRO - признак улучшения
Драги: Португалия и Ирландия вернули доверие рынков
Драги: Балансы программы Target2 продолжают улучшаться
Драги: Видим признаки снижения фрагментации Еврозоны
Драги: Снижаются и ожидания роста инфляции, и ее снижения - признак ценовой стабильности
Драги: Надо помнить ЕЦБ - независим
Драги: Валюты растут и падают , и оценить объективность сложно
Драги: Стоимость кредитования и доступность всё еще сложные
Драги: Доверие рынка - единственная оценка эффективности валюты
Драги: Избыточная ликвидность будет выше 200 млрд. евро после второго LTRO
Драги: Банк Италии сделал все, что должен в отношении банков страны
Драги: мы уверены, наша политика стимулирует создание рабочих мест
Драги: Мы не можем себе позволить отдельного банковского регулирования
Драги: На следующей неделе в Мадриде я обрисую ситуацию в Еврозоне
/Компиляция. 7 февраля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.nettrader.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter