Открытие | Акции

Рост волатильности и фиксирование позиций в ряде фьючерсов на ФОРТС

12 февраля 2013  Источник http://open-broker.ru/ PDF
В понедельник на срочном рынке заметно упали обороты во фьючерсах и опционах, составив всего 170 млрд руб

Индекс РТС потерял 0,51%. (1581,95). Контракты на РТС снизились на 0,65% (157970). Участники торгов стали активно выводить деньги из рынка в конце торгов, по итогам сессии позиции сократились на 4% В понедельник на срочном рынке заметно упали обороты во фьючерсах и опционах, составив всего 170 млрд руб. Индекс РТС потерял 0,51%. (1581,95). Контракты на РТС снизились на 0,65% (157970). Участники торгов стали активно выводить деньги из рынка в конце торгов, по итогам сессии позиции сократились на 4%. Края улыбки волатильность мартовских опционов поднялись, а центр (150-155 страйки) просел на 0,5%. Интерес в коллах вырос на 160 страйке (+1000 контрактов), и сокращался на 155 страйке (-700 контрактов). В путах продолжился агрессивный набор позиций на 150 страйке (+3000 контрактов). В 160 путах, вошедших в деньги, позиции также выросли на 1600 контрактов. В короткой февральской серии улыбка волатильности выросла на 2-6%. Участники роллировали позиции в коллах со 165 на 160 страйк (-4500 и +2600 контрактов, соответственно).
Индекс волатильности продемонстрировал взрывной рост (+13,68; 22,27). Фьючерс на волатильность просел на 0,57% (26,3). За океаном VIX потерял 0,61% (12,94).
В контрактах Газпрома наблюдалось нисходящее движение с ускорением (-1,85%; 13608). На уровнях 13850 – 13700 участники набирали короткие позиции, а на уровнях 13600 13650 закрывали позиции, открытые ранее. По итогам сессии интерес в этих контрактах просел на 1%. Базис сузился с 0,7% до 0,58%. Фьючерсы Лукойла росли против рынка (+0,18%; 20052) при этом активность участников была крайне низкой. Независимо от поведения цены, участники рынка планомерно выводили средства из рынка (-3%). Базис закрылся на уровне 0,5%, мало изменившись с прошлой недели. Норильский никель также сумел закрыть день в плюсе (+0,52; 59316), при невысокой активности участников рынка. Однако, крупный участник выводил средства из этого инструмента на протяжении всего роста – интерес упал на (3%). Сбербанк потерял символические 0,15% (10705) на низких оборотах торгов. На финальной распродаже игроки активизировали наращивание позиций (+2,4%)., Базис с рынком акций сузился практически до нуля. Контракты ВТБ потеряли 1.13% (5348). Участники рынка особенно активно крыли свои позиции во второй половине торгов, что привело к сужению числа открытых позиций на 4%.
Рубль несколько ослаб к доллару США (+0,24%; 30363). Крупный игрок нарастил позиции в контрактах на рубль/доллар (+1%). Интересно, что ожидаемый многими рост этих фьючерсов проходил на малых объемах
Золото вышло из сходящегося клина вниз, котировки потеряли 1.18% (1650,9). Движение проходило на рекордных оборотах. На пробое участники рынка активно набирали позы, потом фиксировали прибыль. По итогам торгов интерес остался без изменений. Серебро также оказалось под серьезным давлением (-1,55; 31,04). Следует обратить внимание, что игроки наращивали позиции в этом инструменте (+21%). Баррель нефти Brent потерял 0,82 (117,8). Участники торгов фиксировали прибыль возле локальных максимумов – интерес упал на 13%.

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/

При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=170035. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.