Карпунин Василий Немзоров Евгений БКС Экспресс | Акции | ММВБ-РТС

В каждой голубой фишке есть своя идея

15 февраля 2013  Источник http://bcs-express.ru/
В день Святого Валентина на российском рынке акций мы увидели как раз те самые аутентичные «русские» горки, которые сопровождались максимальными торговыми оборотами
В данный момент можно четко сказать о том, что российский фондовый рынок живет исключительно своей жизнью и практически перестал зависеть от своих поводырей. На фоне стоящей на месте нефти, а также максимумов по американским индексам, вчерашние потери более чем в 1% по ММВБ выглядят не совсем обычно Итоги торгов 14.02:
Индекс ММВБ понизился на 1,22% до 1519,22п.
Индекс РТС понизился на 1,57% до 1587,33п.

На Западе американские горки (это по-нашему) принято называть русскими горками. Так вот в день Святого Валентина на российском рынке акций мы увидели как раз те самые аутентичные «русские» горки, которые сопровождались максимальными торговыми оборотами. Общий дневной объем сделок с акциями на ММВБ составил более 50 млрд. руб., чего не было с середины сентября прошлого года, когда на рынке была эйфория, связанная с запуском бесконечного QE3.
В данный момент можно четко сказать о том, что российский фондовый рынок живет исключительно своей жизнью и практически перестал зависеть от своих поводырей. На фоне стоящей на месте нефти, а также максимумов по американским индексам, вчерашние потери более чем в 1% по ММВБ выглядят не совсем обычно.

В четверг был опубликован большой блок статистики. Согласно данным министерства труда США, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 27 тыс. до 341 тыс. Аналитики в среднем ожидали сокращения на 6 тыс. Если вспоминать о Европе, то там данные оказались несколько хуже. Совокупный объем ВВП государств еврозоны снизился в четвертом квартале 2012 года на 0,6% (ожидалось падение на 0,4%). Это максимальное падение с 2009 года. Налицо факт рецессии, которая продолжается уже три квартала подряд.

Что касается отдельных историй, то в данный момент сложилась такая ситуация, что практически в каждой голубой фишке есть какие-то свои идеи (технические). (Прим. исключением, пожалуй, является лишь неповторимый Лукойл, который твердо и уверенно стоит на месте все последние месяцы). Во многом это обусловлено банальным ростом волатильности и увеличением объемов торгов. В то же время прошу заметить, что рынок сейчас не двигается одним фронтом (все вниз или все наверх), как это зачастую бывало ранее.
В Газпроме в четверг мы наблюдали за тем, как практически полностью был нивелирован разворотный оптимизм, основанный на ложном пробитии ключевых поддержек. К концу сессии котировки компании вновь приблизились к недавно установленным минимумам последних лет и теперь желающих сыграть в отскок наверняка уже не будет так много.
В Сбербанке мы вчера наоборот увидели новые максимумы на фоне классического шортсквиза (массовое закрытие коротких позиций по стопам). Однако в то же время отметим и последующую за этим «раздачу», которая обеспечила формирование стандартных разворотных медвежьих дивергенций на графиках с дневным и 4-часовым интервалом. Таким образом, и здесь на некоторое время у спекулянтов пропадет желание играть в продолжение тренда (поэтому в лучшем случае нас ждет лишь консолидация).
Одной из наиболее упавших фишек вчера стал Норникель. Мощное снижение в бумагах ГМК не оказалось большой неожиданностью, так как уже на протяжение продолжительного периода времени вся техника говорила в пользу высокой вероятности усиления формирующегося коррекционного движения. В ближайшее время есть все шансы для того, чтобы спуститься к ключевой среднесрочной поддержке в районе 5510 руб. Более подробную техническую картину по каждому из эмитентов можно посмотреть в разделе тех. анализа БКС-Эксперсс.

Если взглянуть на большинство бумаг, которые являются тяжеловесами в индексе ММВБ, то напрашивается один единственный вывод: заставить пойти наверх в текущей тех. ситуации будет крайне сложно. Вчерашний карусельный сценарий торгов отбил всякое желание играть от покупок. Более того, картина на ММВБ складывается таким образом, что рост в сторону 1550п. был лишь отскоком в рамках большой коррекционной волны, начавшейся с максимумов середины января. Перспектива роста в сторону максимумов сейчас вызывает большие сомнения. Таким образом, очень высока вероятность того, что индекс в скором времени отправится на новые локальные минимумы (не обязательно сегодня!). Как уже ранее отмечалось, ближайшая зона торможения расположена в районе 1480-1490п.

Внешний фон на данный момент складывается нейтральный. Американские площадки после нашего закрытия в четверг остались примерно на тех же уровнях. На азиатских рынках торги проходят преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра снижается на 0,03%, Brent в нуле. Все это дает основания полагать, что при сохранении текущего фона открытие торгов пройдет совсем недалеко от уровня закрытия четверга.

Сегодня ожидается следующая макростатистика:
Встреча министров финансов и глав ЦБ G20 (15-16 февраля)
08:30 мск - Япония - Промышленное производство, м/м - декабрь Прогноз: N/A Предыдущее значение: 2,5%
08:30 мск - Япония - Индекс загрузки производственных мощностей, м/м - декабрь Прогноз: N/A Предыдущее значение: -0,2%
12:00 мск - Еврозона - Совместная пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги и главы Банка России Сергея Игнатьева
13:30 мск - Великобритания - Розничные продажи, м/м - январь Прогноз: 0,4% Предыдущее значение: -0,1%
13:30 мск - Великобритания - Розничные продажи, г/г - январь Прогноз: 0,8% Предыдущее значение: 0,3%
14:00 мск - Еврозона - Торговый баланс, млрд. евро - декабрь Прогноз: 13,1 Предыдущее значение: 13,7
17:30 мск - США - Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка - февраль Прогноз: -2 Предыдущее значение: -7,78
18:00 мск - США - Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг иностранными инвесторами, млрд. долл. - декабрь Прогноз: N/A Предыдущее значение: 52,3
18:15 мск - США - Промышленное производство, м/м - январь Прогноз: 0,2% Предыдущее значение: 0,3%
18:15 мск - США - Производство в обрабатывающей промышленности, м/м - январь Прогноз: 0,4% Предыдущее значение: 0,8%
18:15 мск - США - Коэффициент загрузки производственных мощностей - январь Прогноз: 78,9% Предыдущее значение: 78,8%
18:50 мск - США - Президент ФРБ Кливленда Сандра Пианалто выступит с речью
18:55 мск - США - Индекс потребительского доверия от университета Мичигана - февраль Прогноз: 74,8 Предыдущее значение: 73,8
18:55 мск - США - Инфляционные ожидания от университета Мичигана - февраль Прогноз: N/A Предыдущее значение: 3,3%

СТАРТ ДНЯ: После шторма снова штиль

Российский рынок начал день разнонаправленным движением. Голубые фишки в первые минуты держатся по разные стороны от нуля. Фьючерсы на американские индексы сегодня в минусе на 0,15%. Цены на нефть стабильны на текущих уровнях, Brent торгуется в районе $118,0 за баррель.

Индекс РТС -0,1%
Индекс ММВБ -0,1%

Российский рынок сегодня после вчерашней практически сумасшедшей волатильности начинает последний рабочий день этой недели весьма спокойно. Обороты также пока не зашкаливают. Повышенная активность в бумагах ВТБ после вчерашних новостей сохраняется. Индекс ММВБ удерживается около отметки 1515 пунктов. Снижение, начавшееся накануне во второй половине дня, сегодня может получить продолжение.

Сегодня должны начаться торги акциями Московской биржи. Обещанное начало в 12 мск, если на бирже не будет очередных технических сбоев.

Лучшие бумаги на открытии: ВостРАО, Русал, Камаз
Худшие бумаги на открытии: НКНХ, Протек, МОЭСК

Индекс ММВБ: Как по минному полю

Индекс ММВБ на прошлой торговой сессии снизился на 1,24%. К закрытию значение индекса составило 1518,91 пунктов.

После еще одной волны вверх с пробитием линии сопротивления с январских максимумов в районе 1540 пунктов и рывком до 1550 пунктов рынок накрыло очень даже заметной волной продаж, которой индекс ММВБ был стремительно отброшен к уровням на 1515-1520.

В итоге индикатор почти добрался до минимальных значений этой недели. Сегодня с открытия будут попытки организовать новый отскок вверх, но затем в течение дня вероятен очередной заход вниз.

Внизу ориентироваться надо на текущих минимумах недели в районе 1507. Наверху в свою очередь сопротивления на 1525-1530, но, как показала практика вчерашнего дня, любые близлежащие уровни могут быть преодолены достаточно быстро. В целом, если смотреть на график с начала года, то последние полтора месяца индекс консолидируется в диапазоне 1550-1550.

Разнонаправленное закрытие американских фондовых рынков накануне не полностью отыграно российскими игроками. После закрытия бирж в России индексы Штатов снова подросли. Фьючерсы на американские индексы с утра в минусе на 0,15%. Все это дает основания увидеть открытие небольшим движением вверх.

Ближайшие сопротивления - 1525-1530, 1550, 1565
Ближайшие поддержки - 1515-1520, 1507, 1503

В каждой голубой фишке есть своя идея


Фьючерс на индекс РТС, RIH3

Фьючерс на индекс РТС на вечерней сессии вырос на 0,34%. Текущее значение составляет 158 850.

После новой волны вверх с пробитием локальной линии сопротивления с февральских максимумов в районе 161000 и подъемом до 162000 по рынку прошли заметные продажи. На снижении фьючерс на индекс РТС вновь откатился к линии поддержки трехмесячного восходящего тренда с середины ноября к уровням на 158000.

От тренда последовал локальный отскок вверх, который игроки будут пытаться продолжить и сегодня. Но затем вероятно новое снижение с намерением пробить восходящий тренд на 158000. Прохождение этой поддержки откроет перед фьючерсом возможности дальнейшего снижения. Внизу ориентироваться надо будет на ближайшие поддержки в районе 157000 и далее к минимумам января на 156500. Наверху диапазон сопротивлений 160000-161000.

Внешний фон к открытию: фьючерсы на американские индексы с утра нейтральны в минусе на 0,2%, азиатские рынки в основном снижаются, цены на нефть стабильны на текущих уровнях, марка Brent на уровне $118,0 за баррель.

Ближайшие сопротивления - 159300, 160500-161000
Ближайшие поддержки - 158000, 157000, 156500

В каждой голубой фишке есть своя идея


/Компиляция. 15 февраля. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=170549. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.