Поддымников Олег Ланта-Банк | Обзор рынка

Сенаторы-демократы в США начали попытки избежать запланированный на 1 марта секвестр бюджета

15 февраля 2013  Источник http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311098148_logo.gif
Европейские индексы вчера существенно снизились. Американские завершили день в районе ноля. Сегодня японский Nikkei -1.18%. Фьючерс на американский S&P-0.17%. Ситуация на рынке ликвидности ухудшается. Ставки овернайт выросли до 5.68% (MosPrime). Остатки на корсчетах снизились до 744.8 млрд. руб. (-3.92%). Нефть Brent на уровне $117.84. Золото снизилось $1633.68 Текущая ситуация. Европейские индексы вчера существенно снизились. Американские завершили день в районе ноля. Сегодня японский Nikkei -1.18%. Фьючерс на американский S&P-0.17%. Ситуация на рынке ликвидности ухудшается. Ставки овернайт выросли до 5.68% (MosPrime). Остатки на корсчетах снизились до 744.8 млрд. руб. (-3.92%). Нефть Brent на уровне $117.84. Золото снизилось $1633.68.

Основные события мировых рынков

Еврозона. ВВП по предварительным данным в 4К снизился на 0.6% (-0.4% прогноз) в дополнение к снижению на 0.1% в 3К 2012. В годовом исчислении снижение составило 0.9% (-0.7% прогноз) против снижения на 0.6% в 4К 2011. Негативно.

Италия. ВВП по предварительным данным в 4К снизился на 0.9% (-0.6% прогноз) в дополнение к снижению на 0.2% в 3К 2012. В годовом исчислении снижение составило 2.7% (-2.3% прогноз) против падения на 2.4% в 4К 2011. Негативно.

Португалия. ВВП по предварительным данным в 4К снизился на 1.8% (-1% прогноз) в дополнение к снижению на 0.9% в 3К 2012. В годовом исчислении снижение составило 3.8% против снижения на 3.5% в 4К 2011. Негативно.

США. Количество первичных обращений за пособиями снизилось до 341 тыс. (360 тыс. прогноз) против 366 тыс. неделей ранее. Общее количество получающих пособие снизилось до 3.114 млн. (3.2 млн. прогноз) против 3.224 млн. Позитивно.

Греция. Уровень безработицы в ноябре вырос до 27% против 26.8% в октябре. Негативно.

Россия. ВТБ. Суверенный фонд Катара ведет переговоры о вложении в ВТБ $3-3.5 млрд. Половина средств может быть вложена в допэмиссию, половина в конвертируемые бонды. В итоге вчера акции банка стали одними из немногих показавших рост (+1.49%). Позитивно.

Газпром. Экспорт газа в 2012 сократился на 8%. Это один из худших результатов за последние пять лет. Доля Газпрома на европейском рынке сократилась до 25.6% против 27% ранее. Продажи на внутреннем рынке сократились на 5.6%. Негативно.

Фондовый рынок. Индекс РТС вчера снизился до 1588.31 (-1.51%). Открытый интерес на фьючерс РТС снизился до 735 836 (-1.46%). Объем длинных позиций открытых физлицами практически без изменения: 128 888. Объем коротких позиции резко снизился до 102 484 (-9.37%). Юрлица снизили длинные позиции до 254 611 (-4.2%); короткие без особых изменений: 281 015.

Количество мартовских опционов ПУТ на индекс РТС выросло до 308 266 (+8.39%). Количество опционов КОЛЛ выросло до 210 254 (+7.62%). Соотношение 1.46. Волатильность на центральном страйке в районе 20.1%.

Индекс РТС, как мы вчера и предполагали, упал также резко, как и вырос днем ранее. Улучшение в европейской экономике, о котором многие говорили, пока не подтверждаются данными по ВВП.

Сенаторы-демократы в США начали попытки избежать запланированный на 1 марта секвестр бюджета. Они предлагают заменить секвестр программой более мягких сокращений до января 2014. Будет ли она принята? Пока маловероятно, т.к. программа предполагает помимо прочего повышение налогов на богатых и инвестиции за пределами США. В случае, если решение не будет найдено, то в 2013 ВВП может потерять 0.6%, а число рабочих мест сократится на 750 тыс.

Учитывая данные факторы в среднесрочной перспективе более вероятно снижение. Ближайший уровень поддержки: 1560, уровень сопротивления 1600. В 18:15 выйдут данные по промпроизводству в США.

Валютный рынок. Доллар к евро вырос до 1.336. Доллар к рублю вырос до 30.11. Открытый интерес во фьючерсе вырос до 2 530 876 (+1.5). Количество квартальных мартовских опционов ПУТ на доллар без особых изменений: 89 992. Количество опционов КОЛЛ выросло до 703 180 (+3.07%). Соотношение КОЛЛ-ов к ПУТ-ам выросло до 7.8. Волатильность на центральном страйке в районе 6.85%.

Уровень 30 рублей за доллар пока демонстрирует хорошую устойчивость. В паре евро-доллар не исключено продолжение снижения из-за неблагоприятных данных по ВВП еврозоны. Это будет создавать давление на курс рубля. Тем не менее, для существенного снижения рубля пока не хватает падения цен на нефть. Ближайший уровень поддержки 30. Сопротивление 30.15.

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=170600. Об использовании информации.