Открытие | Акции

Неделя на ФОРТС завершилась распродажей активов

18 февраля 2013  Источник http://open-broker.ru/ PDF
Минувшая неделя на ФОРТС оказалась достаточно волатильной. Во вторник и среду рынок продемонстрировал внушительный рост, однако к концу недели котировки скатились вниз
Индекс РТС просел в пятницу на 0,63% (1577,26). Фьючерс потерял 0,59 (157380) на малых объемах. В начале торговой сессии на локальной распродаже участники набирали позиции, однако, когда котировки пробили вниз уровень 157200, часть игроков были принудительно закрыты. По итогам торгов интерес сократился на 7%, за неделю просадка составила 11%. Базис остался на уровне 0,22% Минувшая неделя на ФОРТС оказалась достаточно волатильной. Во вторник и среду рынок продемонстрировал внушительный рост, однако к концу недели котировки скатились вниз. Обороты торгов на срочном рынке оказались на рекордных уровнях в четверг. В пятницу активность заметно упала и составила 200 млрд руб.
Индекс РТС просел в пятницу на 0,63% (1577,26). Фьючерс потерял 0,59 (157380) на малых объемах. В начале торговой сессии на локальной распродаже участники набирали позиции, однако, когда котировки пробили вниз уровень 157200, часть игроков были принудительно закрыты. По итогам торгов интерес сократился на 7%, за неделю просадка составила 11%. Базис остался на уровне 0,22%. В мартовских опционах на индекс РТС на протяжении всей недели поднимался правый край улыбки волатильности выше 170 страйка. В пятницу подразумеваемая волатильность немного просела на 160 страйке и поднялась выше 175 уровня. В путах на протяжении недели наиболее активно формировались позиции на 155 страйке. Здесь интерес вырос на 20 000 контрактов. В день экспирации февральских контрактов на РТС в коллах произошел взрывной рост открытых позиций на 160 страйке (+55 000 контрактов). Также бурный рост отмечался на 165-170 уровнях (+24 000 и +13 000 контрактов, соответственно). В апрельских опционах волатильность менялась незначительно, участники рынка пока еще не расторговали эту опционную серию. Можно только отметить наращивание позиций в коллах на 155 - 160 страйках (+3 500 контрактов).
Индекс волатильности RTSVX прибавил в пятницу 1,42% (22,11). Фьючерс на волатильность поднялся сильнее (+4,24%). В США индекс VIX закрыл неделю на отметке 12,46, потеряв 1,58%. Разница между показателями составляет 9,7 пункта.
Контракты Газпрома в пятницу сумели закрыться на положительной территории (+0,1%; 13470), на низких объемах торгов. Участники рынка возобновили наращивание позиций – в пятницу интерес вырос на 5%. Базис со спотом вырос с 0,26% до 0,53%. В целом, за неделю котировки Газпрома потеряли 2,85%. Фьючерсы Лукойла просели на 0,12% (20097). При этом обороты торгов остались на довольно высоких уровнях, а участники активно набирали позиции на просадке котировок с уровня 20150 до 20070, по итогам сессии интерес вырос на рекордные 17%. За неделю прирост составил 27%. Базис в этих контрактах также резко расширился с 0,35 до 0,51%. Норильский никель продолжил обвальное снижение котировок, потеряв в пятницу 2,11% (55800). Обороты торгов в этих контрактах три последних сессии держались на высоких уровнях. На протяжении пятничной волны распродаж участники восстанавливали позиции, закрытые ранее. Интерес вырос на 12%. Базис со спотом вырос с 0,40 до 0,54%. За пять торговых сессий котировки Норникеля потеряли 5,43%. Сбербанк также оказался под серьезным давлением (-2,14%; 105,4). Котировки в среду переписали исторические максимумы и стали активно падать от своих вершин. Обороты торгов в пятницу упали на треть. Число открытых позиций сократилось на 8% - участники рынка непрерывно выводили средства из рынка. Всего за один день позиции сократились на 8%. Базис расширился с 0,07 до 0,38%. Контракты ВТБ закрылись на уровне рынка (-0,74%; 5632). Активность участников три последних сессии держится возле рекордных отметок. При этом участники торгов пытались нарастить позиции на снижении котировок в первой половине дня, но ближе к концу недели выводили средства из рынка (-1%.) Базис с рынком акций расширился с 0,47 до 0,58%.
На валютной секции ФОРТС рубль несколько укрепился к доллару США (- 0,1%; 30251). Участники рынка набирали позиции в начале торгов и сокращали присутствие ближе к закрытию. В пятницу интерес изменился незначительно, за неделю прирост составил 1%. Евро также укрепилось против доллара США (+0,14%; 1,3356). Интерес сократился на 4%. Товарная секция ФОРТС испытала серьезную волну распродаж. Золото резко теряло в цене (-2,26%; 1612,5), однако участники рынка набирали позиции на снижении (+3%). Серебро просело сильнее золота (-3,16; 30,03). В этом инструменте также наблюдался взрывной рост интереса (+27%). Нефть также оказалась под давлением (-0,82%; 116,7). Участники рынка умеренно набирали позиции на протяжении всей сессии (+1%).

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=170731. Об использовании информации.