Открытие | Акции

День неактивных торгов на ФОРТС

19 февраля 2013  Источник http://open-broker.ru/ PDF
В понедельник в отсутствие западных участников срочный рынок ФОРТС торговался вяло
Суммарные обороты во фьючерсах и опционах составили 133 млрд руб при средних объемах на уровне 200 млрд. Индекс РТС потерял символические 0,09% (1578,65); фьючерс на РТС прибавил 0,3% (157850). В середине торговой сессии, при падении котировок от уровня 157500 до уровня 156500 участники рынка частично закрывали позиции Суммарные обороты во фьючерсах и опционах составили 133 млрд руб при средних объемах на уровне 200 млрд. Индекс РТС потерял символические 0,09% (1578,65); фьючерс на РТС прибавил 0,3% (157850). В середине торговой сессии, при падении котировок от уровня 157500 до уровня 156500 участники рынка частично закрывали позиции. К концу торгов был заметен приток денег на рынок, открытые позиции выросли на 3%. Базис сузился с -0,22% до 0,01%.
В мартовских опционах на РТС наблюдались продажи волатильности на 155 - 165 страйках. Здесь улыбка просела на 0,5 – 1,0%. Края улыбки волатильности поднялись на 0,5 - 1,5%. В коллах ключевой прирост интереса прошел на 160 - 170 страйках (+21 000 контрактов). В путах участники рынка набирали позы на 150 страйке (+22 220 контрактов.) Апрельская серия пока остается не расторгованной. В понедельник улыбка волатильности просела на150 страйке на 0,4%. Участники роллировали позицию в 100 контрактов с 155 на 160 страйк.
Индекс волатильности в начале торговой недели потерял 3,3% (21,38). Фьючерс на волатильность потерял 4,07% (24,75).
Фьючерсы на акции торговались разнонаправлено. Контракты Газпрома явились локомотивом роста (+1,34%; 13650), при этом активность к пятнице упала на 40%, а число открытых позиций осталось на прежнем уровне. В начале торгов была попытка набрать позиции, однако незадолго до начала взлета котировок эти позиции были закрыты. Базис незначительно сократился (с 0,52% до 0,44%). Контракты Лукойла, напротив, оказались в лидерах снижения котировок (-0,50%; 19997). В районе 12 часов произошло резкое снижение котировок, на котором участники рынка попытались сформировать позиции, однако до конца дня из этих контрактов были выведены значительные средства, что привело к снижению интереса на 5%. Базис сузился с 0,51% до 0,45%.
Норильский никель снижался третью торговую сессию подряд (-0,44%; 55 544). Обороты торгов составляли половину от активности на минувшей неделе. Крупный участник заметно нарастил свое присутствие на рынке в конце торгов. Число открытых позиций увеличилось на 5%. Базис сузился с 0,54 до 0,46%.
Сбербанк прибавил 0,88% (10633). Участники рынка немного активизировали набор позиций в конце торгов – число открытых позиций увеличилось на 0,5%. Контракты ВТБ закрылись чуть слабее рынка (-0,12%; 5626). Открытый интерес увеличивался на фоне падения котировок 5690 до 5640, на дальнейшем снижении к уровню 5580 участники рынка сокращали позиции. По итогам торгов интерес вырос на 0,2%.
Ситуация на валютной секции ФОРТС была достаточно спокойной. Рубль торговался стабильно к доллару США (+0,04%; 30 264). Участники рынка набирали позиции в начале торгов и закрывали их после 16 часов, число открытых позиций упало почти на 1%. Евро немного ослабло к доллару США (-0,13%; 1,3341). Число открытых позиций выросло на 3%. При этом активность участников составила всего треть от уровней минувшей недели
Товарная секция ФОРТС также не претерпела заметных изменений. Золото закрылось на уровнях пятницы (+0,08; 1614,0). Участники рынка набирали позы на протяжении всей сессии (+2%). Серебро прибавило 0,2% (30,09%) здесь участники также наращивали присутствие на рынке (+4%).
Котировки нефть марки Brent прибавили 0,81% (117,6). Основной прирост интереса прошел при росте котировок с уровня 117,7 до уровня 117,9. Число открытых позиций увеличилось на 4%.

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=170904. Об использовании информации.