Открытие | Акции

Падение волатильности и закрытие коротких позиций на ФОРТС

20 февраля 2013  Источник http://open-broker.ru/ PDF
Во вторник активность участников срочного рынка ФОРТС осталась на низком уровне
Суммарные обороты во фьючерсах и опционах составили 138 млрд руб. Индекс РТС прибавил 0,89% (1592,74), контракты на РТС поднялись на 0,66% (158890). Следует обратить внимание на то, что количество открытых позиций непрерывно росло на протяжении всей торговой сессии и увеличилось на 2,5% Суммарные обороты во фьючерсах и опционах составили 138 млрд руб. Индекс РТС прибавил 0,89% (1592,74), контракты на РТС поднялись на 0,66% (158890). Следует обратить внимание на то, что количество открытых позиций непрерывно росло на протяжении всей торговой сессии и увеличилось на 2,5%.
В мартовских опционах на РТС наблюдались продажи волатильности на всех ликвидных страйках. Улыбка просела на 0,8%. В коллах на РТС продолжился набор позиций на страйках 150 – 165 (+19 900 контрактов). В опционах пут продолжилось наращивание позиций на тех же страйках 150 – 165 (+20 000 контрактов). Также можно обратить внимание на покупки далеких путов на 135 страйке (+5 100 контрактов). В апрельских контрактах наблюдались продажи волатильности левее 160 страйка. В путах прирост интереса наблюдался на 150-155 уровнях (+400 контрактов).
Индекс волатильности RTSVX потерял 5,14% (20,28). Фьючерс на волатильность просел на 3,64% (23,85). В США индекс VIX потерял 1,2% (12,31).
В некоторых фьючерсах на акции наблюдался бурный рост котировок. Контракты Газпрома прибавили 1,32% (13830) В данном инструменте наблюдалось непрерывное сокращение коротких позиций. Интерес обвалился на 3%. Базис закрылся на уровне 0,55%, расширившись с отметки 0,44%.
Лукойл опять отторговался хуже рынка, котировки потеряли 0,31% (19935). Участники рынка в начале торгов попытались нарастить позиции, однако в конце торгов все вновь открытые позы были закрыты. Интерес упал на 1,5%. Базис закрывая на отметке 0,48% не изменившись к предыдущему значению
Норильский никель показал головокружительный рост (+2,58%; 56988) на фоне закрытия коротких позиций. Интерес обвалился на 7%. Базис к закрытию торгов сузился с 0,46% до 0,40%.
Сбербанк показал уверенную восходящую динамику котировок (+2,18; 10865). После 15 часов участники рынка активизировали наращивание позиций в этих контрактах (+4,5%). Базис сузился до нуля. ВТБ показал восходящую динамику на уровне рынка (+0,84%; 5672). Участники закрывали короткие позиции в конце торгов - интерес упал на 2%.
На валютной секции ФОРТС ситуация оставалась спокойной. Рубль немного укрепился к доллару США (-0,05; 30247). Участники торгов закрывали хеджирующие позиции на протяжении всей торговой сессии, что привело к падению интереса на 1%. Евро торговалось стабильно против доллара США, однако в конце торгов произошел рост котировок (+0,19%; 1,3365). Движение сопровождалось бурным набором позиций (+7%).
Товарные рынки оказались под давлением. Золото потеряло 0,16% (1611,2). Участники рынка сокращали позиции в начале торгов и восстанавливали их в конце сессии (+0,7%). Серебро также потеряло 05%, пробив вниз уровень $30. Сессия закрылась на отметке 29,91. Нефть марки Brent в районе 17:30 испытала резкое падение котировок, сессия была закрыта на отметке 116,8 (-0,71%). Участники торгов сокращали позиции в самом конце торговой сессии (-1,6%).

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=171047. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.