21 февраля 2013 АЛМАЗ Некрасов Роман
Сегодняшний торговый день на срочном рынке и споте позволяет отметить ряд интересных событий:
— февральское снижение продолжилось (мягкий рост вверх был явно не склонен трактоваться как разворот, отсутствие импульсов сыграло злую шутку с новоиспеченными покупателями акций);
— доллар «проснулся» и начал «выстреливать» против основных валют мира, в том числе и против рубля.
Однако рассмотрим более подробно сложившуюся обстановку на рынке. Несомненно, пока громогласно кричать о том, что «медведи» взяли «быка» за рога, пока рано.
Фьючерс на индекс РТС вновь спустился в зону недельных минимумов. На рисунке она обозначена двумя красными линиями (рисунок 1).
Рисунок 1.
Теоретически из данной зоны вновь может придти покупатель. Доллар-рубль синхронно также подвели в зону сопротивления 30 300 пунктов.
Однако против «быков» сейчас играет следующий фактор — уровни уже «старые». Их видит слишком большое количество участников рынка, часть из которых наверняка поспешит зашортить доллар у данных уровней и взять в лонг фьючерс на индекс РТС.
Последние 3 дня юрлицам значительными темпами синхронно увеличивают размер открытых позиций в лонге и шорте с перевесом в пользу шорта (рисунок 2). Лонга они набрали на 46к, а шорта на 51к. В итоге, сильный прирост ОИ за последние дни, который так волновал трейдеров (почти 100к за последние 2 дня), был сформирован именно данными действиями юрлиц. Вероятно, часть прироста ОИ были выравниванием нейтральных позиций по дельте.
Рисунок 2.
Динамика говорит о росте интереса юрлиц к рынку. То есть, можно ожидать возобновления движения. Есть небольшой дисбаланс в пользу шорта.
Однако по ОИ сильных дисбалансов пока нет в доллар-рубле. Сегодня до 19 часов в доллар-рубле практически ничего не изменилось. Лишь в родственной ему паре евро-доллар физлица весьма прилично снизили лонг и взяли шорт. Во фьючерсе на индекс РТС, наоборот, весьма существенно приращен шорт против лонга среди юрлиц.
Таким образом, в данный момент краткосрочным спекулянтам ухо востро необходимо держать вдвойне. Развязка флэтовых боев не произошла, контригра может продолжиться в любую минуту. Естественно, наиболее информативными выступят последние 2 дня торговой недели. По таймингу, «медведи» с утра еще попытаются продавить спот.
Зона новогоднего гэпа продолжает манить «медведей». Однако как скоро мы в нее погрузимся — это большой вопрос. Январские минимумы продолжают оставаться поддержкой для индексов. Естественно, пока больше факторов за продолжение снижения по фьючерсу на индекс РТС и росту по паре доллар-рубль. В рамках коррекции к тренду с 15 ноября 2012 года (индекс РТС) и тренда с 1 июня (доллар-рубль).
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2012-12/1354359089_132785s200x53.png (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
— февральское снижение продолжилось (мягкий рост вверх был явно не склонен трактоваться как разворот, отсутствие импульсов сыграло злую шутку с новоиспеченными покупателями акций);
— доллар «проснулся» и начал «выстреливать» против основных валют мира, в том числе и против рубля.
Однако рассмотрим более подробно сложившуюся обстановку на рынке. Несомненно, пока громогласно кричать о том, что «медведи» взяли «быка» за рога, пока рано.
Фьючерс на индекс РТС вновь спустился в зону недельных минимумов. На рисунке она обозначена двумя красными линиями (рисунок 1).
Рисунок 1.
Теоретически из данной зоны вновь может придти покупатель. Доллар-рубль синхронно также подвели в зону сопротивления 30 300 пунктов.
Однако против «быков» сейчас играет следующий фактор — уровни уже «старые». Их видит слишком большое количество участников рынка, часть из которых наверняка поспешит зашортить доллар у данных уровней и взять в лонг фьючерс на индекс РТС.
Последние 3 дня юрлицам значительными темпами синхронно увеличивают размер открытых позиций в лонге и шорте с перевесом в пользу шорта (рисунок 2). Лонга они набрали на 46к, а шорта на 51к. В итоге, сильный прирост ОИ за последние дни, который так волновал трейдеров (почти 100к за последние 2 дня), был сформирован именно данными действиями юрлиц. Вероятно, часть прироста ОИ были выравниванием нейтральных позиций по дельте.
Рисунок 2.
Динамика говорит о росте интереса юрлиц к рынку. То есть, можно ожидать возобновления движения. Есть небольшой дисбаланс в пользу шорта.
Однако по ОИ сильных дисбалансов пока нет в доллар-рубле. Сегодня до 19 часов в доллар-рубле практически ничего не изменилось. Лишь в родственной ему паре евро-доллар физлица весьма прилично снизили лонг и взяли шорт. Во фьючерсе на индекс РТС, наоборот, весьма существенно приращен шорт против лонга среди юрлиц.
Таким образом, в данный момент краткосрочным спекулянтам ухо востро необходимо держать вдвойне. Развязка флэтовых боев не произошла, контригра может продолжиться в любую минуту. Естественно, наиболее информативными выступят последние 2 дня торговой недели. По таймингу, «медведи» с утра еще попытаются продавить спот.
Зона новогоднего гэпа продолжает манить «медведей». Однако как скоро мы в нее погрузимся — это большой вопрос. Январские минимумы продолжают оставаться поддержкой для индексов. Естественно, пока больше факторов за продолжение снижения по фьючерсу на индекс РТС и росту по паре доллар-рубль. В рамках коррекции к тренду с 15 ноября 2012 года (индекс РТС) и тренда с 1 июня (доллар-рубль).
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2012-12/1354359089_132785s200x53.png (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter