Открытие | Акции

Неделя продажи рисковых активов на ФОРТС

25 февраля 2013  Источник http://open-broker.ru/ PDF
Минувшая неделя была отмечена распродажей рисковых активов. После обвального падения в среду и в четверг, котировки попытались отскочить в пятницу
Индекс РТС прибавил в последний день торгов 0,15% (1551,04). Фьючерс на него поднялся на 0,23% (154840). Недельная просадка фьючерса на РТС составила 1,61%. За пятницу число открытых позиций снизилось на 2%. Участники торгов предпочли закрыть часть позиций перед уходом на выходные. При этом недельный прирост интереса составил 12%. Базис сузился с -0,26% до -0,17% Минувшая неделя была отмечена распродажей рисковых активов. После обвального падения в среду и в четверг, котировки попытались отскочить в пятницу. Индекс РТС прибавил в последний день торгов 0,15% (1551,04). Фьючерс на него поднялся на 0,23% (154840). Недельная просадка фьючерса на РТС составила 1,61%. За пятницу число открытых позиций снизилось на 2%. Участники торгов предпочли закрыть часть позиций перед уходом на выходные. При этом недельный прирост интереса составил 12%. Базис сузился с -0,26% до -0,17%.
В мартовских опционах на РТС улыбка волатильности просела на всем диапазоне страйков. Снижение составило 1,3%. Основной прирост интереса в коллах за пятницу прошел на 155 страйке (+12 200 контрактов). На протяжении недели основной набор позиций наблюдался на 160 – 165 страйках. В путах в пятницу активность также была умеренной. На протяжении недели ключевой прирост позиций прошел на 150 уровне (+72 700 контрактов). В апрельских опционах также на протяжении всей недели наблюдались вялые продажи волатильности. Участники рынка продолжили набирать позы в 155-170 коллах (+9 000 контрактов). Ключевой прирост интереса за неделю прошел на 160 страйке. В путах в пятницу активизировался набор позиций на 140 - 150 страйках (+1800 контрактов). На прочих ликвидных страйках позиции также набирались, хотя и менее активно
Индекс волатильности RTSVX в пятницу резко снизился (-7,65%; 19,32). Просадка за неделю составила 2,7%. За океаном индекс VIX также заметно скорректировался после роста в четверг (-6,9; 14,17).
На рынке акций в пятницу наблюдалась весьма вялая активность. Газпром вырос на 0,54% (13 728); показав наиболее сильную динамику среди ликвидных контрактов. За неделю котировки прибавили 1,9%. Активность участников в последний торговый день упала на 40%. Число открытых позиций за неделю просело на 12%. Базис сузился с 0,42 до 0,34%. Контракты Лукойла сумели закрыть торговую сессию в плюсе (+0,42;19856); в пятницу, после открытия Лондона в этих контрактах прошла крупная покупка контрактов, интерес вырос на 16%. Однако неделю Лукойл закрыл в минусе, потеряв 1,2%. Базис в этих контрактах расширился с 0,22% до 0,28%. Норильский никель завершил пятницу в символическом минусе (-0,03%; 55028), недельные потери составили 1,4%. Обороты торгов перед выходными упали на 40%. Крупный игрок сформировал позицию в районе 15 часов – интерес по итогам сессии вырос на 1%. Базис сузился с 0,24% до 0,12%.
Банковский сектор в пятницу оказался под давлением. Сбербанк просел на 0,39% (10 631). Участники рынка планомерно закрывали свои позиции на протяжении всей сессии – интерес сократился на 2%. Базис расширился с нуля до 0,18%. Контракты ВТБ подешевели в пятницу на 0,5%. За пять торговых сессий просадка составила 3,11%. Следует обратить внимание на активный набор позиций перед выходными на падении котировок с уровня 5520 до уровня 5460 (+3%).
Валютная секция ФОРТС в пятницу торговалась вяло. Рубль практически не изменился к доллару США (+0,02%; 30506). За неделю российская валюта ослабела к доллару на 0,84%. Участники рынка набирали позиции на рынке, недельный прирост составил 11%. Евро слегка просело к доллару (-0,18%; 1,3183); игроки также набирали позиции в пятницу (+11%) и на протяжении всей недели (+37%).
Товарная секция ФОРТС демонстрировала в пятницу вялый отскок. Золото сумело закрыться в плюсе (+0,11%; 1577,3). Игроки фиксировали позиции – интерес сократился на 6%. Серебро снижалось четыре торговых сессии подряд. Потери в пятницу составили 0,3% (28,66). Прирост открытых позиций в серебре составил 6% за неделю. Нефть вяло росла перед выходными (+0,13%; 114,1) после обвального снижения в четверг. Участники возобновили набор позиций в этом инструменте (+2%).

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=171501. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.