26 февраля 2013 Инфина Иванищев Александр
Российский рынок акций в ожидании итогов парламентских выборов в Италии оказался в состоянии полной депрессии. Торговый оборот по индексу ММВБ упал до крайне низкого значения (18 млрд. руб.) - минимального в этом году. По всей видимости, помимо европейских политических проблем на падение торговой активности участников негативно повлияли наши внутренние сезонные ограничения ликвидности по случаю налоговых выплат. Ставка overnight вчера выросла до максимального значения в этом году.
В техническом плане индекс ММВБ консолидируется над уровнем среднесрочной скользящей МА60 (1492,8 п.). В случае его пробоя следующей поддержкой может выступить зона 1475-1480 пп. Тема закрытия новогоднего гэпа по-прежнему подпитывает медвежьи настроения.
В роли сопротивления выступает пакет балансовых цен: недельная ОВР-5 (1506,9 п.), среднесрочная ОВР-60 (1512,7 п.) и месячная ОВР-20 (1518,7 п.). Вчерашняя попытка преодолеть первый рубеж обороны медведей на уровне ОВР-5 оказалась безуспешной – быкам явно не хватило денег. Это плохой сигнал. Положение индекса ММВБ в зоне отрицательной доходности по недельным позициям означает высокую вероятность дальнейшего наращивания коротких позиций, тем более что внешний фон на утро вторника резко ухудшился.
Итоги выборов в Италии не внесли ожидаемой ясности в развязку политической интриги, а скорее наоборот появилось больше вопросов. Незначительный разрыв между левыми и правыми еще более усиливает вероятность политического паралича, что негативно отражается на позициях европейской валюты и общем отношении инвесторов к риску. Полагаем, что Италия в ближайшие дни будет оставаться одним из главных рыночных ньюсмейкеров.
Над рынками также остается висеть проблема предстоящего сокращения бюджетных расходов в США с 1 марта, если администрации Барака Обамы не удастся достичь компромисса с республиканцами.
По всей видимости, до истечения этого срока вряд ли имеет смысл ждать от инвесторов каких-либо осмысленных действий, рассчитанных на дальнюю перспективу. Более того, любая негативная информация в этот период может послужить дополнительным поводом для распродаж. Полагаем, что уровни, которые фондовые индексы покажут на этой неделе (либо в самом начале следующей), могут стать отправной точкой для весеннего ралли. Сигналом для его начала станет непременный резкий взлет торговых оборотов после того, как произойдет сокращение объема месячных торговых позиций по индексу ММВБ (OBV-20, рис. 1) до уровней, соответствующих положению на конец ноября.
Итоги торгов: российский фондовый рынок начал неделю на зеленой территории
Российский фондовый рынок начал неделю на зеленой территории. Поддержкой для него стали позитивные сигналы с демонстрировавших рост азиатских, европейских и американский торговых площадок, а также дорожавшая нефть. В ходе основной сессии индекс ММВБ прибавил 0,5% и закрылся на отметке 1506,7 п., индекс РТС увеличился на 0,9% до уровня 1565,1 п. Объем торгов акциями на фондовой бирже ММВБ по сравнению с пятницей сократился на 9,2% до 18 млрд. рублей. Общий объем торгов на бирже ММВБ-РТС также снизился и составил 306,7 млрд. руб.
Рост затронул все секторы за исключением химического (-0,04%). В наибольшей степени прибавил сектор машиностроения (+1,9%), в наименьшей – финансовый и энергетический секторы (+0,2%).
В лидерах роста оказались привилегированные акции Сургутнефтегаза (+2,8%), акции Норильского никеля (+1,5%), ВТБ (+1,0%), Газпрома (+0,9%), Сургутнефтегаза (+0,8%).
Рынок акций: вчера европейские фондовые рынки закрылись на положительной территории
США – В понедельник американские фондовые индикаторы ощутимо упали, после того как стало известно, что фаворит Брюсселя и последователь политики Марио Монти Пьер-Луиджи Берсани и левоцентристы не смогли ощутимо оторваться в выборной гонке в Италии от правоцентристского блока, таким образом политическая ситуация в стране пока остается неясной. В результате европейского негатива DIJA упал на 1,55%, S&P500 – на 1,83%, Nasdaq – на 1,44%.
Индекс волатильности VIX вчера подскочил на 34,02% до 18,99 п., после того как инвесторы возобновили продажи, узнав предварительные результаты итальянских выборов.
Фьючерсы на американские фондовые индексы сегодня утром торгуются у уровней предыдущего закрытия.
Европа – Вчера европейские фондовые рынки закрылись на положительной территории, хотя и откатились с утренних высот на фоне подсчета голосов по итогам выборов в Италии: FTSE100 (+0,31%), CAC40 (+0,41%), DAX (+1,45%).
Азия – Утром во вторник азиатские площадки снижаются вследствие результатов выборов в парламент Италии, которые пока не дают основания для формирования стабильного не фрагментарного правительства, которое бы продолжило «вытаскивать» страну из рецессии: на 10:30 мск Nikkey225 (-2,26%), Hang Seng (-0,80%), Shanghai Composite (-0,44%), ASX200 (-1,03%), Kospi (-0,47%).
Валютный рынок: в понедельник в фокусе внимания участников находились итоги парламентских выборов в Италии
$/€ - В понедельник в фокусе внимания участников находились итоги парламентских выборов в Италии. Европейская валюта испытала резкое падение к доллару с 1,3319 до 1,3048, что является минимальным значением за последние семь недель. Во вторник в Азии пара котируется на 1,306 (08:00 мск). По отношению к иене евро рухнул вчера с 125,2 до 118,73, но сегодня в Азии отчасти отыграл падение, восстановившись до 120,3.
$ - Индекс американского доллара вырос с 81,482 до 81,670, что стало максимальным значением за последние полгода.
$/¥ - Усилившееся бегство инвесторов от риска снова повысило спрос на японскую иену. Кроме того, сказалось вынужденное закрытие коротких позиций в паре иена/доллар. В итоге иена вчера укрепилась с 94,77 до 90,88. Во вторник на азиатской сессии пара торгуется на уровне 92,0.
Товарные рынки: 3-m фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленным движением цен
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB увеличился на 0,1%. Энергоносители подешевели на 0,7%, базовые металлы в цене не изменились, драгоценные металлы подорожали на 0,2%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index подрос на 0,4%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet сохранился на уровне закрытия пятницы - $93,1 за баррель, контракт на нефть сорта brent подорожал на 0,3% до $114,4. Индекс акций нефтяных компаний снизился на 2,8%.
Драгоценные металлы – Во вторник утром спотовая цена на золото поднялась до $1592 за тройскую унцию, цена на серебро – до $28,9. Индекс акций золотодобывающих компаний увеличился на 1,3%.
Базовые металлы – 3-m фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленным движением цен. Подорожал в наибольшей степени контракт на медь (+0,5%), подешевел - на никель (-1,6%).
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
В техническом плане индекс ММВБ консолидируется над уровнем среднесрочной скользящей МА60 (1492,8 п.). В случае его пробоя следующей поддержкой может выступить зона 1475-1480 пп. Тема закрытия новогоднего гэпа по-прежнему подпитывает медвежьи настроения.
В роли сопротивления выступает пакет балансовых цен: недельная ОВР-5 (1506,9 п.), среднесрочная ОВР-60 (1512,7 п.) и месячная ОВР-20 (1518,7 п.). Вчерашняя попытка преодолеть первый рубеж обороны медведей на уровне ОВР-5 оказалась безуспешной – быкам явно не хватило денег. Это плохой сигнал. Положение индекса ММВБ в зоне отрицательной доходности по недельным позициям означает высокую вероятность дальнейшего наращивания коротких позиций, тем более что внешний фон на утро вторника резко ухудшился.
Итоги выборов в Италии не внесли ожидаемой ясности в развязку политической интриги, а скорее наоборот появилось больше вопросов. Незначительный разрыв между левыми и правыми еще более усиливает вероятность политического паралича, что негативно отражается на позициях европейской валюты и общем отношении инвесторов к риску. Полагаем, что Италия в ближайшие дни будет оставаться одним из главных рыночных ньюсмейкеров.
Над рынками также остается висеть проблема предстоящего сокращения бюджетных расходов в США с 1 марта, если администрации Барака Обамы не удастся достичь компромисса с республиканцами.
По всей видимости, до истечения этого срока вряд ли имеет смысл ждать от инвесторов каких-либо осмысленных действий, рассчитанных на дальнюю перспективу. Более того, любая негативная информация в этот период может послужить дополнительным поводом для распродаж. Полагаем, что уровни, которые фондовые индексы покажут на этой неделе (либо в самом начале следующей), могут стать отправной точкой для весеннего ралли. Сигналом для его начала станет непременный резкий взлет торговых оборотов после того, как произойдет сокращение объема месячных торговых позиций по индексу ММВБ (OBV-20, рис. 1) до уровней, соответствующих положению на конец ноября.
Итоги торгов: российский фондовый рынок начал неделю на зеленой территории
Российский фондовый рынок начал неделю на зеленой территории. Поддержкой для него стали позитивные сигналы с демонстрировавших рост азиатских, европейских и американский торговых площадок, а также дорожавшая нефть. В ходе основной сессии индекс ММВБ прибавил 0,5% и закрылся на отметке 1506,7 п., индекс РТС увеличился на 0,9% до уровня 1565,1 п. Объем торгов акциями на фондовой бирже ММВБ по сравнению с пятницей сократился на 9,2% до 18 млрд. рублей. Общий объем торгов на бирже ММВБ-РТС также снизился и составил 306,7 млрд. руб.
Рост затронул все секторы за исключением химического (-0,04%). В наибольшей степени прибавил сектор машиностроения (+1,9%), в наименьшей – финансовый и энергетический секторы (+0,2%).
В лидерах роста оказались привилегированные акции Сургутнефтегаза (+2,8%), акции Норильского никеля (+1,5%), ВТБ (+1,0%), Газпрома (+0,9%), Сургутнефтегаза (+0,8%).
Рынок акций: вчера европейские фондовые рынки закрылись на положительной территории
США – В понедельник американские фондовые индикаторы ощутимо упали, после того как стало известно, что фаворит Брюсселя и последователь политики Марио Монти Пьер-Луиджи Берсани и левоцентристы не смогли ощутимо оторваться в выборной гонке в Италии от правоцентристского блока, таким образом политическая ситуация в стране пока остается неясной. В результате европейского негатива DIJA упал на 1,55%, S&P500 – на 1,83%, Nasdaq – на 1,44%.
Индекс волатильности VIX вчера подскочил на 34,02% до 18,99 п., после того как инвесторы возобновили продажи, узнав предварительные результаты итальянских выборов.
Фьючерсы на американские фондовые индексы сегодня утром торгуются у уровней предыдущего закрытия.
Европа – Вчера европейские фондовые рынки закрылись на положительной территории, хотя и откатились с утренних высот на фоне подсчета голосов по итогам выборов в Италии: FTSE100 (+0,31%), CAC40 (+0,41%), DAX (+1,45%).
Азия – Утром во вторник азиатские площадки снижаются вследствие результатов выборов в парламент Италии, которые пока не дают основания для формирования стабильного не фрагментарного правительства, которое бы продолжило «вытаскивать» страну из рецессии: на 10:30 мск Nikkey225 (-2,26%), Hang Seng (-0,80%), Shanghai Composite (-0,44%), ASX200 (-1,03%), Kospi (-0,47%).
Валютный рынок: в понедельник в фокусе внимания участников находились итоги парламентских выборов в Италии
$/€ - В понедельник в фокусе внимания участников находились итоги парламентских выборов в Италии. Европейская валюта испытала резкое падение к доллару с 1,3319 до 1,3048, что является минимальным значением за последние семь недель. Во вторник в Азии пара котируется на 1,306 (08:00 мск). По отношению к иене евро рухнул вчера с 125,2 до 118,73, но сегодня в Азии отчасти отыграл падение, восстановившись до 120,3.
$ - Индекс американского доллара вырос с 81,482 до 81,670, что стало максимальным значением за последние полгода.
$/¥ - Усилившееся бегство инвесторов от риска снова повысило спрос на японскую иену. Кроме того, сказалось вынужденное закрытие коротких позиций в паре иена/доллар. В итоге иена вчера укрепилась с 94,77 до 90,88. Во вторник на азиатской сессии пара торгуется на уровне 92,0.
Товарные рынки: 3-m фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленным движением цен
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB увеличился на 0,1%. Энергоносители подешевели на 0,7%, базовые металлы в цене не изменились, драгоценные металлы подорожали на 0,2%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index подрос на 0,4%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet сохранился на уровне закрытия пятницы - $93,1 за баррель, контракт на нефть сорта brent подорожал на 0,3% до $114,4. Индекс акций нефтяных компаний снизился на 2,8%.
Драгоценные металлы – Во вторник утром спотовая цена на золото поднялась до $1592 за тройскую унцию, цена на серебро – до $28,9. Индекс акций золотодобывающих компаний увеличился на 1,3%.
Базовые металлы – 3-m фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленным движением цен. Подорожал в наибольшей степени контракт на медь (+0,5%), подешевел - на никель (-1,6%).
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter