Открытие | Акции

Падение оборотов и распродажи товарных фьючерсов на ФОРТС

1 марта 2013  Источник http://open-broker.ru/ PDF
В четверг участники рынка замерли в ожидании новостей из США. Обороты во фьючерсах и опционах снизились и составили 206 млрд руб
Индекс РТС закрылся ростом на 0,25% (1534,41). Контракты на РТС также прибавили 0,52% (153 520). Интересно, что на фоне локальных подъемов и просадок котировок число открытых позиций неуклонно росло. За торговую сессию увеличившись почти на 6% Индекс РТС закрылся ростом на 0,25% (1534,41). Контракты на РТС также прибавили 0,52% (153 520). Интересно, что на фоне локальных подъемов и просадок котировок число открытых позиций неуклонно росло. За торговую сессию увеличившись почти на 6%.
В мартовских опционах на РТС продолжились продажи волатильности на ликвидных страйках. Так центр улыбки просел на 0,5%. В коллах наблюдалось роллирование позиций с 155 уровня (-4500 контрактов)на 160 уровень (+7700 контрактов). Ключевая активность в путах была сосредоточена на 145 – 150 страйках (+12 000 контрактов). В апрельской опционной серии наблюдались покупки коллов на 155 -160 страйках. Здесь интерес увеличился на 3800 контрактов, а улыбка поднялась на 0,5%. В путах активность была ниже, участники торгов приобрели 600 контрактов на 155 уровне
Индекс волатильности RTSVX потерял 2,96 %, закрывшись на отметке 21,61пункта. Фьючерс на волатильность просел на 1,94% (22,75). За океаном индекс страха VIX вырос на 5,3% (15,51).Разница между показателями расширилась до 6,1 пункта
Фьючерсы на акции в четверг закрылись разнонаправлено. Нефтегазовый сектор оказался под давлением. Контракты Газпрома потеряли 0,19% (13788). Обороты сократились на треть. По итогам сессии открытый интерес увеличился на 2%. Базис остался без изменений (0,35%). Контракты Лукойла снизились на 0,04% (19839). При этом активность игроков выросла на 20%. На падении котировок с уровня 19850 до уровня 19750 в первой половине торгов участники наращивали позиции, однако после 15 часов активизировался вывод средств из рынка и по итогам торгов позиции сократились на 6%. Базис незначительно расширился с 0,25% до 1,06%. Контракты Норильского никеля оказались в лидерах снижения, потеряв 1,78% (54215). Обороты торгов снизились на 20% к предыдущей сессии. Крупный участник нарастил позицию в два захода - на падении с 54900 до 54200 и на падении 54200 до 53600. К концу сессии интерес вырос почти на 10%. Банковский сектор в четверг торговался лучше рынка. Контракты Сбербанка прибавили 1,28% (10483). Активность игроков сократилась на 20%. Рост котировок Сбербанка сопровождался довольно нервным выводом средств из рынка – интерес просел на 7%. Базис с рынком акций расширился с нуля до 0,25%. Контракты ВТБ продемонстрировали еще более внушительный рост котировок (+1,34%; 5602). Обороты торгов выросли почти на 50%. В этих контрактах наблюдался еще более агрессивный вывод средств из рынка (-9%). Базис остался без изменений.
Движения котировок на валютной секции оказывали поддержку рынку рисковых активов. Рубль укрепился к доллару США на 0,23% (30626). Крупный участник закрыл хеджирующую позицию в валюте в районе 11 часов, однако по итогам торгов число открытых позиций увеличилось на 2%. Евро также укрепилось против доллара (+0,12%;1,3115 ). Перед закрытием торгов участники также выводили средства из рынка (-3,5%).
Товарная секция ФОРТС оказалась под заметным давлением в четверг. Игроки продавали фьючерсы на золото (-0,90%; 1592,2). Число открытых позиций сокращалось в первые часы торгов, однако к концу сессии интерес восстановился до предыдущих уровней. Серебро потеряло 0,79% (28,97). В этом металле участники также сокращали позиции большую часть торговой сессии, позиции сократились на 3%. Нефть марки Brent подешевела на 0,57% (112,29). В этих контрактах крупный игрок набрал позу в начале торгов – интерес вырос на 8%.
Во время вечерней сессии срочный рынок просел на 0,35% на фоне негативной динамики за океаном. В пятницу мы ожидаем открытия на уровнях вечерней сессии

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=172160. Об использовании информации.