Открытие | Акции

Неделя распродаж на ФОРТС

4 марта 2013  Источник http://open-broker.ru/ PDF
Минувшая неделя на ФОРТС завершилась волной распродаж
Обороты торгов выросли до 251 млрд руб. Индекс РТС в пятницу потерял 1,6% (1509,8), недельное снижение составило 2,66%. Фьючерс на Индекс РТС обвалился на 1,86% (1506,7) Обороты торгов выросли до 251 млрд руб. Индекс РТС в пятницу потерял 1,6% (1509,8), недельное снижение составило 2,66%. Фьючерс на Индекс РТС обвалился на 1,86% (1506,7). Следует отметить, что основной набор позиций прошел на падении котировок с 152 200 до 151 200 в первый час торгов, после этого на протяжении всей торговой сессии число открытых позиций менялось незначительно. В пятницу интерес вырос на 3%, недельный прирост составил рекордный 21%. Базис расширился с 0,05%% до -0,2%. В мартовских опционах с приближением экспирации поднялся правый край улыбки волатильности. Выше 155 страйка подразумеваемая волатильность выросла на 2-4%. В коллах продолжились покупки на 150 – 160 страйках . За пять торговых сессий суммарная позиция выросла на 125 000 контрактов, из них +50 000 контрактов в пятницу. В путах участники рынка набирали позиции на 135 – 150 страйках. Недельный прирост составил 99 500 контрактов. В апрельской серии улыбка поднялась на 0,5% на всем диапазоне страйков. Активность участников на протяжении недели была распределена в коллах на 155-165 страйках. Недельный прирост составил 12 300 контрактов. Часть этого прироста прошла в пятницу +2 600 контрактов. В путах участники набирали позиции на широком диапазоне страйков. Суммарная поза на 130 – 155 уровнях в пятницу выросла на 3600 контрактов
Индекс волатильности RTSVX показал уверенный рост в пятницу +3,38%. Фьючерсы на волатильность прибавили 0,25% (23,0). За океаном VIX также опустился на 0,95% (15,36). Разница между индикаторами волатильности расширилась до 7,64 пункта.
Фьючерсы на акции оказались под серьезным давлением в конце недели. Газпром в пятницу оказался в лидерах снижения и потерял 2,02% (13 510). Участники торгов набирали позиции на падении котировок с уровня 13620 до уровня 13500 – интерес по итогам торгов вырос на 2%. Активность участников рынка выросла на треть. Базис сузился до 0,26%. Лукойл потерял в пятницу 1,16% (19 608). Причем с понедельника по четверг данные фьючерсы довольно эффективно сопротивлялись общему негативу на рынке. Обороты торгов в пятницу выросли на 40 %. Число открытых позиций показало прирост на 15%, причем основной приток денежных средств на рынок прошел при падении котировок с19800 до 19600. Базис по итогах торгов сузился до 0,1%. Контракты Норильского никеля после обвального снижения в четверг, в пятницу сопротивлялись распродажам (-1,15%; 53590). При этом крупный игрок частично прикрыл свою позицию, сформированную в четверг – интерес просел на 1%. Базис немного сузился (с 0,32 до 0,23%).
Банковский сектор вновь показал смешанную динамику. Сбербанк подешевел в пятницу на 1,54% (10322). При этом недельное падение составило 2,9%. Перед выходными, когда котировки упали до уровня 10350 -участники рынка стали наращивать позиции на достигнутых уровнях. По итогам сессии интерес вырос на 6%. Контракты ВТБ снизились на 0,34% (5584). На протяжении недели участники торгов выводили средства из рынка, за пять торговых сессий интерес просел на 17%.
Валютная секция ФОРТС также не давала поводов для оптимизма. Рубль ослабел к доллару США на 0,61% (30 814). За неделю доллар вырос на 1,01%. Крупный участник торгов набирал позиции при пробое уровня 30 720 вверх. По итогам торгов открытые позиции увеличилась на 2%. Евро потеряло к доллару 0,91% (1.2997). Недельные потери превысили 1,4%. После того как котировки проломили вниз уровень 1,3000 крупный участник торгов нарастил присутствие на рынке – позиции выросли на 16%. В товарной секции ФОРТС драгоценные металлы находились под давлением. Золото подешевело на 0,34% (1587,0). При этом на локальных проливах котировок участники рынка сокращали свои позиции – интерес просел на 2%. Серебро потеряло 0,76% (28,74). Перед уходом на выходные было закрыто большое число коротких позиций, что привело к локальному подъему котировок. Однако, открытый интерес расширился на 2%. Нефть марки Brent снижалась опережающими темпами (-1,92%; 110,1). Недельное падение составило 3,44%. Участники рынка активно выводили средства из рынка – интерес обвалился на 64%. Вечерняя торговая сессия на ФОРТС закрылась оптимистично. Фьючерсы на РТС выросли на 0,56% на фоне умеренного роста американских площадок. S&P500 поднялся на 0,23%, DOW прибавил 0,25%.

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=172346. Об использовании информации.