9590% годовых за два торговых дня! Генерирующие компании продолжают жечь

Если судить по европейским площадкам, то тут какие-то неубедительные -0,2 % в целом, и это, мягко говоря, не похоже на панику. И как бонус отметим, что когда мы закрываемся в понедельник, американцы только приступают к торгам и только собираются обмозговать случившееся Сегодня торги на российских площадках открылись ростом котировок. В первые минуты, благодаря умеренно-позитивному внешнему фону, индексу ММВБ удалось прибавить порядка 0,2%, однако удержать позиции у уровня 1475 пунктов не получилось. Преобладание продаж привело к уходу рынка на отрицательную территорию и обновлению локальных минимумов. Аутсайдерами торгов выступают бумаги Новатэка и Мосэнерго, теряющие более 2,5%. Лучше рынка торгуются ОГК-2(+1,5%) и «префы» Ростелекома(+3%). К 17.40 индекс ММВБ снижается на 0,47%, опустившись к уровню 1466,5 пунктов.

Российский рынок вновь обновляет свои локальные минимумы. На этот раз не устоял уровень 1470 пунктов, а «медведям», несмотря на пятничный отскок в Штатах, удалось увести индекс ММВБ к уровню 1460 пунктов. В результате продолжает развиваться сценарий снижения, ближайшей целью которого, на наш взгляд, выступает уровень 1440 пунктов, после чего «быки» могут попытаться развернуть рынок, что приведет к коррекционному росту. При этом большинство бумаг также смотрит вниз, что не дает поводов рекомендовать их к покупкам. Исключение составляют «префы» Ростелекома, в которых наметились признаки разворота, однако объем бумаги в портфеле, на наш взгляд, не должен превышать 5% от портфеля.

Торговый план на вторник 05.03.2013

Торги на рынке акций в понедельник начались на негативной ноте. В течение дня индекс ММВБ методично снижался и закрылся на отметке 1464 пункта (-0,6%). Объемы торгов по-прежнему крайне низкие. Поводом к продажам послужили обвальное падение азиатских рынков на фоне ужесточения правил выдачи ипотеки в Китае, а так же продолжающееся снижение нефти и рубля.

Покупателей так же сдерживает фактически наступивший дедлайн по вопросу секвестра госбюджета и развитие ситуации по самому негативнеому "автоматическому" сценарию. На американских площадках этот фактор пока не сказывается - оказывает поддержку избыточная ликвидность. Но ситуация в любой момент может измениться.

Индекс ММВБ торгуется в рамках падающего канала и готовится к ускорению тренда с целью 1430-140 пунктов. Там проходит линия пока еще растущего долгосрочного тренда, берущего начало в мае прошлого года.

Новые минимумы не заставили себя ждать


Лучше рынка выглядят телекомы и ВТБ. Сегодня мы купили на 5% от капитала Ростелеком пр. Котировки пробили сопротивление 93 р./акцию и показали годовой максимум. Ликвидность этих бумаг сейчас очень низкая, стопы далеко (ниже 89). Что движет котировки вверх так же не очень понятно, поэтому с покупками стоит быть очень аккуратными.

В ВТБ так же ситуация относительно стабильная - все продажи выкупаются, объем торгов по эмитенту очень приличный - судя по всему, какой-то крупный участник формирует длинную позицию.

По-прежнему хуже рынка энергетика и металлургия - котировки стремятся к минимумам 2008 года.

Не смотря на то, что неделя короткая, высокая волатильность торгов сохранится. В четверг будут опубликованы результаты стресс-тестов крупнейших американских банков, в среду выйдут данные по ВВП Еврозоны.

В ближайшее время наиболее вероятно продолжение снижения в район 1440 пунктов, т.е. еще 1,5-2% по индексу ММВБ, после чего возможен отскок.

События и статистика на 5 марта

В общем, разговоры про Секвестр в США звучали громче, чем последствия, которые мы увидели в первый день. Если судить по европейским площадкам, то тут какие-то неубедительные -0,2 % в целом, и это, мягко говоря, не похоже на панику. И как бонус отметим, что когда мы закрываемся в понедельник, американцы только приступают к торгам и только собираются обмозговать случившееся.
Последствия произошедшего в пятницу вечером мы, скорее всего, будем ощущать в будущем в виде плохой статистике по безработице по четвергам. А пока что пир во время чумы может быть продолжен. И если американцы не продолжат снижение, то и наш рынок развернется. По итогам дня чуть более, чем полпроцента в минус и остановка где-то в районе 1460 пунктов. Итак, на что же обратить внимание во вторник:

Австралия:
02:30 Индекс настроений сферы услуг от AiG
07:30 Базовая процентная ставка. Прогноз 3.00%

Китай:
05:45 Индекс настроений сферы услуг HSBC

Италия:
12:45 Индекс настроений сферы услуг

Германия:
12:55 Индекс настроений сферы услуг

Еврозона:
13:00 Индекс настроений сферы услуг
13:00 Композитный индекс настроений

Англия:
13:30 Индекс настроений сферы услуг. Ожидание 51.3

Еврозона:
14:00 Розничные продажи Еврозоны (м/м)
14:00 Розничные продажи Еврозоны (г/г)

США:
19:00 Индекс настроений непроизводственной сферы. Прогноз 55

Россия:
- Публикация финансовой отчетности Северстали за 4 кв. 2012 г по МСФО
- Закрытие реестра акционеров РусГидро для участия в ВОСА 19 апреля 2013 г (выборы СД)

9590% годовых за два торговых дня! Генерирующие компании продолжают жечь

Акции ТГК-6, продолжив серию взлётов и падений "копеечных" акций, выросли в цене от минимума пятницы до сегодняшнего максимума на 52,55%, что в пересчёте на годовые составляет фантастические 9590%.

Новые минимумы не заставили себя ждать


Может их космические взлёты станут наконец тем фитильком, которые отправят в космос и весь наш рынок?!

Префы Ростелекома стремятся на 108 рублей?..

Предлагаю вашему вниманию Итоги дня в цифрах и графиках по Списку 55-ти…

Маржинальные акции

Лидеры роста – Ростеком преф. – 3,60%, ОГК-2 – 1,91, Татнефть – 1,30, Лукойл 0,35 и Аэрофлот – 0,34. Всего 5 акций закрылись в плюс.

Префы Ростелекома сегодня с открытия торгов повторно, как представляется, преодолели возможную линию условной шеи перевёрнутой ГиП с целью реализации в районе 108 рублей, но для этого необходимо преодолевать другие возможные уровни сопротивлений, обозначенные на графике.

Новые минимумы не заставили себя ждать


Акции Уралкалия не смогли сегодня преодолеть уровень 234 рублей, корректируясь возможно, к верхней стороне треугольника в районе 229-230 рублей, которые могут служить для открытия позиций вверх на малую часть портфеля с близкими стопами. Другие возможные цели и уровни поддержек – сопротивлений я обозначил днями в их Инфографике…

Новые минимумы не заставили себя ждать


Лидеры падения - Новатэк – 3,79%, Мосэнерго – 2,97, ФСКЕЭС – 2,58, ИнтерРАОЕЭС – 2,57 и НЛМК – 2,31.

Лидеры по росту объёма - Ростелеком преф. – 139%, Распадская – 60, ФСКЕЭС – 47, НЛМК – 45 и Газпром – 29.
Лидеры по падению объёма – Аэрофлот – 73%, Ростелеком – 61, ВТБ – 56, Уралкалий – 52 и Лукойл – 42.

Лидеры по росту волатильности(больше 100% - рост) – ОГК-2 – 231%, ФСКЕЭС, Ростелеком преф., Сургутнефтегаз и Транснефть ап. от 171 до 161%.

Лидеры по снижению волатильности(меньше 100% - снижение) – МТС, Лукойл, Аэрофлот, РусГидро и Уралкалий от 45 до 69%.

Максимально белые тела свечи по отношению к высоте – Аэрофлот, Лукойл, Ростелеком преф., ОГК-2 и Татнефть от 69 до 50%.

Максимально чёрные тела свечи по отношению к высоте – Мосэнерго, ФСКЕЭС, НЛМК, Холдинг МРСК и Новатэк от 89 до 76%.

Минимально белые тела свечи по отношению к высоте – Роснефть – 5,4% и Сбербанк 7,8%.

Минимально чёрные тела свечи по отношению к высоте – ВТБ – 5,2%, МТС – 14, Транснефть ап., Ростелеком и Уралкалий от 29 до 42%.

НЕ маржинальные акции

Лидеры роста – ТГК-6 – 13,76%, ТГК-5 – 8,96, ТГК-2 – 3,43 и ТГК-9 – 1,97. Без “копеечных” акций на рынке, наверно бы, было скучно?..
Лидеры падения – Автоваз – 2,29%, Кузбасэнерго – 2,24, Мечел – 1,97, ПолюсЗолото – 1,83 и ЛСР – 1,66.

Лидеры по росту объёма - ТГК-14 – 296%, ПИК – 211, ТГК-1, ТГК-5 и Квадра от 179 до 123%.
Лидеры по падению объёма – ОГК-5, Протек, Соллерс, ЛСР и Система от 91 до 49%.

/Компиляция. 4 марта. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=172431. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.