Хестанов Сергей АЛОР | Погода на рынке | Фундамент

Коварство "ложной корреляции"

4 марта 2013  Источник http://www.alorbroker.ru/
Несмотря на применение достаточно сложных методов матстатистики, экономика остается наукой неточной. Причин у неточности две: во-первых, сложность экономических процессов (очень сложно формализовать экономические связи), во-вторых, как только экономические субъекты распознают какую либо тенденцию, они начинают ее (тенденцию) эксплуатировать Несмотря на применение достаточно сложных методов матстатистики, экономика остается наукой неточной. Причин у неточности две: во-первых, сложность экономических процессов (очень сложно формализовать экономические связи), во-вторых, как только экономические субъекты распознают какую либо тенденцию, они начинают ее (тенденцию) эксплуатировать.

Тем не менее, именно неточность экономики как науки вызывает повышенный интерес (и повышенное доверие!) к применению математических методов, когда это все-таки удается сделать. Именно повышенное доверие к методам математической статистики провоцирует такую ошибку, "как ложная корреляция".

Ложная корреляция возникает, когда две независимых (друг от друга!) величины меняются синхронно или почти синхронно. Попытка вычисление коэффициента корреляции даст очень высокое и часто очень достоверное значение. Это может подтолкнуть к ложным выводам о наличии причинно-следственной связи между явлениями. При этом результаты выглядят очень и очень правдоподобными. (Речь идет не о сознательной фальсификации, а о вполне добросовестном заблуждении!).

В естественных науках, там, где возможна постановка эксперимента, выявление ложной корреляции не вызывает труда - достаточно произвольно (желательно, чисто случайным образом!) поменять одну из величин и пронаблюдать за изменением другой. Если коэффициент корреляции останется высоким, а его ошибка - низкой - все в порядке, связь между величинами существует и она (связь) весьма достоверна. Если же коэффициент корреляции резко падает - имела место т.н. ложная корреляция, две величины случайно менялись похожим образом.

Огромной проблемой в анализе экономических данных является принципиальная невозможность постановки эксперимента (каким образом исследователь может произвольно менять ВВП страны с целью установить его влияние на продолжительность жизни или, к примеру, на процент граждан, обладающих высшим образованием?). Соответственно, опровержение наличия ложной корреляции гораздо сложнее, чем в естественных науках. Этот факт порождает как курьезные заблуждения, так и очень убедительные фальсификации.

В качестве примера ложной корреляции приведен график, изображенный на рисунке: некритичный корреляционный анализ позволяет сделать вывод о том, что использование Internet Explorer вызывает рост уровня убийств. Забавно, но не критично проведенный корреляционный анализ подтвердит эту (явно фантастическую!) гипотезу...

Дабы не попадаться в ловушки ложных корреляций, в процессе построения торгового алгоритма необходимо всегда держать в памяти все предполагаемые причинно-следственные связи между параметрами, используемыми для принятия торговых решений. Данное замечание особенно актуально для алгоритмов, эксплуатирующих изменение статистических параметров как критерий открытия и/или закрытия позиции.

P.S. Примечательно, что исчерпывающего решения проблемы ложных корреляций средствами математической статистики не существует. Однако для целей построения торговых стратегий это не очень критично: проблема решается применением т. н. критерия "системного стопа" - введением условия, при выполнении которого торговля по данной торговой стратегии приостанавливается.

Коварство "ложной корреляции"


/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=172481. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.