Открытие | Акции | ММВБ-РТС | ОАО "Газпром"

Продажи волатильности на ФОРТС

7 марта 2013  Источник http://open-broker.ru/ PDF
В среду срочный рынок продолжил восходящую динамику на сокращающихся объемах
Так обороты во фьючерсах и опционах упали до 189 млрд руб при средних значениях на уровне 220 млрд. Индекс РТС прибавил 0,39% (1529,32). Фьючерсные контракты на РТС поднялись в цене на 0,31% (152 780). В начале торгов, продолжился набор открытых позиций. Особенно активно интерес рос с уровня 152700 до 153600 Так обороты во фьючерсах и опционах упали до 189 млрд руб при средних значениях на уровне 220 млрд. Индекс РТС прибавил 0,39% (1529,32). Фьючерсные контракты на РТС поднялись в цене на 0,31% (152 780). В начале торгов, продолжился набор открытых позиций. Особенно активно интерес рос с уровня 152700 до 153600. По итогам сессии открытые позиции выросли на 0,5%. В мартовской опционной серии продолжились продажи волатильности. Улыбка просела на 1,0%. Участники рынка продолжили наращивать позиции на 155 страйке (+12 300 контрактов). Можно обратить внимание на сокращение позиций в коллах вне денег. На страйках 165 интерес просел на 3000 контрактов. В апрельской серии улыбка волатильности просела сильнее (-1,2%). Участники рынка продолжили набор коллов на 165 страйке (+ 1600контрактов). В апрельских путах активность была заметно выше. Открытые позиции на 130 – 150 страйках выросли на 4070 контрактов
Индекс волатильности RTSVX потерял 6,15% (20,15). Фьючерс на волатильность снизился еще сильнее (-8,89%; 20,5). За океаном, индекс страха VIX, напротив, прибавил 0,37% (13,53).
Во фьючерсах на акции наблюдалась смешанная динамика котировок. Контракты Газпрома потеряли 1,08% (13 520). Участники торгов закрывали свои позиции на росте котировок с уровня 13660 до уровня 13750. По итогам торгов позиции сократились на 3,5%. Базис с рынком акций расширился до 0.26%. Фьючерсы Лукойла подорожали на 0,9% (19963). При этом обороты торгов сократились к предыдущему дню. Участники рынка формировали позиции в начале торгов. Открытый интерес вырос на 8% за торговую сессию. Базис с рынком акций остался на уровне 0,22%. Контракты Норильского никеля показали рост в пределах одного процента (+0,7; 54802). При этом обороты торгов упали на 50% к предыдущему торговому дню. В этих контрактах продолжилось закрытие коротких позиций, которое привело к падению интереса на 6%. Фьючерсы Сбербанка оказались в лидерах роста, прибавив 1,27% (10551). Столь бурный рост сопровождался сокращением открытых позиций на 3%. Базис вновь сузился с 0,26% до 0,17%. Контракты ВТБ закрылись в заметном минусе, потеряв 0,74% (5593). Здесь активность участников выросла к предыдущей сессии, а число открытых позиций сократилось на 8%.
Валютная секция на ФОРТС торговалась довольно вяло. Рубль ослабел к доллару на 0,09% (30781). Обороты торгов сократились на 20%. Число открытых позиций упало на 2%. Евро заметно просело к доллару США (-0,25%; 1,3013). Участники рынка выводили средства в первой половине дня и перед закрытием. По итогам торгов интерес сократился на 3,5%
Товарная закрылась смешанной динамикой. Драгоценные металлы подешевели в пределах процента. Золото снизилось на 0,74% (1572,4). Участники торгов набирали позиции после выхода американской статистики. Суммарный интерес на рынке вырос на 1,5%. Серебро также подешевело на 1,21% (28,67). Здесь участники торгов активизировали набор позиций перед закрытием торговой сессии, интерес расширился на 1%. Нефть марки Brent подорожала на 0,12% (110,9). Здесь участники торгов выводили средства в два приема – у локального максимума 111,8 и в конце торгов от уровня 111,5.

ММВБ (дневной)

Сегодня индекс ММВБ, на наш взгляд, покажет нейтральную динамику. Часть инвесторов, которые захотят зафиксировать прибыль перед длинными выходными компенсируется теми, кто будет заходить в наш рынок на позитивном внешнем фоне.

Продажи волатильности на ФОРТС


Газпром (4 часа)

Мы предлагаем использовать текущие уровни для покупки в акциях компании Газпром с целью выхода из треугольника в районе 145 р. и стоп-приказом 131,9 р.

Продажи волатильности на ФОРТС


/Компиляция. 7 марта. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=172825. Об использовании информации.