Открытие | Акции

Роллирование фьючерсных позиций на ФОРТС

13 марта 2013  Источник http://open-broker.ru/ PDF

Вторник выдался весьма волатильным днем. Активность участников в мартовских контрактах находилась на сравнительно низких уровнях, при этом обороты в июньских контрактах заметно выросли. Суммарная активность во фьючерсах и опционах составила 219 млрд руб. Индекс РТС вырос на 0,17% (1542,55). Фьючерс на него закрылся в символическом минусе (-0,04%; 153980) Вторник выдался весьма волатильным днем. Активность участников в мартовских контрактах находилась на сравнительно низких уровнях, при этом обороты в июньских контрактах заметно выросли. Суммарная активность во фьючерсах и опционах составила 219 млрд руб. Индекс РТС вырос на 0,17% (1542,55). Фьючерс на него закрылся в символическом минусе (-0,04%; 153980). Позиции в мартовской серии сократились на 13% (-113 000 контрактов), в июньской выросли на 133 000 контрактов. Базис расширился с 0,03% до -0,18%. В мартовских опционах поднялись края улыбки волатильности. Заметно сократился интерес на 160 страйке (-13 000 контрактов). Позиции на 155 уровне увеличились на 6600 контрактов. В апрельской серии волатильность на центральных страйках просела на 0,6%. В коллах была видна крупная покупка коллов на 155 страйке (+ 51 600 контрактов), также заметен прирост интереса на 145 уровне (+6400 контрактов). В путах также шли покупки на 155 уровне (+6 000 контрактов). На 140-145 страйках позиции увеличились на 3 700 контрактов. Июльская опционная серия остается не расторгованной. Прирост интереса в коллах на 140-150 страйках составил около 1000 контрактов.
Индекс волатильности RTSVX потерял 2,06% (20,89). За океаном индекс VIX, напротив, вырос на 6,14% (12,27). Разница между показателями волатильности сузилась до 8,62 пункта.
Во фьючерсах на акции наблюдалась смешанная динамика котировок. Контракты Газпрома вновь оказались сильнее рынка. Котировки прибавили 0,51% (13 735). Участники торгов начали активно перекладываться в следующую фьючерсную серию. Позиции в мартовской серии сократились на 17% (-100 000 контрактов). В июньской серии позиции увеличились на 77 000 контрактов. Обороты торгов заметно упали в марте и выросли в июне. Лукойл закрылся в минусе (- 0,1%; 20161). В текущей серии позиции сократились на 4% (-5 000 контрактов). В следующей серии позиции выросли на 3 000 контрактов. Базис сузился с 0,12 до 0,06%. Контракты Норильского никеля вновь оказались под давлением (-1,16%; 54452). Участники рынка продолжили выводить средства. Интерес в ликвидной серии сократился на 4% (-540 контрактов), в следующей - вырос на 300 контрактов. Базис сузился с 0,28 до 0,14%. Контракты Сбербанка потеряли 0,56% (10615) интерес в марте сократился на 14% (-97 000 контрактов), в июне - вырос на 52 000 контрактов. Фьючерсы на ВТБ завершили день на слабоотрицательной территории (-0,16%; 5582). В ликвидной серии интерес упал на 10% (-28 000 контрактов), в следующей серии интерес увеличился на 21 000 контрактов
Рубль заметно укрепился к доллару США (-0,34%; 30698). Участники торгов стали агрессивно фиксировать позиции с уровня 30780, когда доллар стал слабеть к рублю. В текущей серии интерес упал на 2,5% (-56 000 контрактов). В следующей серии - вырос на 104 000 контрактов. Евро также заметно укрепилось против доллара США (+0,32%; 1,3043). Участники торгов набирали позиции в обеих фьючерсных сериях: в мартовской (+4%, + 9 000 контрактов), в июньской +17 000 контрактов
Золото заметно подорожало +0,92% (1595,1). Здесь участники сокращали позиции в мартовской серии (-7000 контрактов) и набирали в июньской +6000. В серебре наблюдался бурный рост котировок (+1,38%; 29,3). Игроки сократили свои позиции на 5% (-1100 контрактов). Нефть марки Brent прибавила в пределах одного процента (+0,88%; 110,7). Эти контракты также стали исключением и здесь участники рынка набирали позиции (+11 000 контрактов).
Во время вечерней сессии котировки заметно просели. Контракты на РТС потеряли 0,49% (153 220). Американские площадки закрылись разнонаправлено. S&P500 (-0.24%; 1552,48), DOW (+0.02%; 14 450). Мы ожидаем открытия срочного рынка на уровнях вечерней сессии

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=173303. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.