14 марта 2013
Другая причина для рыночных тактиков быть недовольными двухсотдневной скользящей средней заключается не в критике самой по себе, а в неотъемлемой черте любого следующего за трендом индикатора: он по определению не будет достигать верха. Все потому что сигнал к продаже не появится, пока рынок не упадет ниже средней уровня за прошлые двести дней. К этому времени, конечно, рынок может уже существенно пострадать и понести убытки. По обеим причинам многие из вас, читавшие статью трехнедельной давности попросили меня измерить производительность более коротких скользящих средних. Этим я и занялся.
К сожалению, я не достиг заметно различных результатов по любым более коротким скользящим средним, которые я исследовал. Как бы ни было, самые короткие средние скользящие показали себя лучше, чем двухсотдневная, устремившись к выходу раньше во время разворота рынка. Но они также разворачивают позиции с убытками гораздо чаще. В целом их послужной список в долгосрочной перспективе не отличается существенно от двухсотдневной скользящей средней. Кроме того, каждая скользящая средняя, которую я тестировал, пострадала от такого уменьшения доходности за последние десятилетия, как это происходило и в случае с двухсотдневной скользящей средней.
Теперь о комбинациях этих скользящих средних. Пересечение 50- и 200-дневных средних принято называть «золотым крестом» и «мертвым крестом». Нужно отметить, что их сила резко упала в последние десятилетия.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter