Простейшая прибыльная торговая система » Элитный трейдер
Элитный трейдер

Обратная связь Карта сайта Купить рекламу


На прошлой неделе мы рассматривали простейшую прибыльную торговую систему, построенную на логических принципах. Главным ее принципом было определение наличия сильных покупателей. На графике цены такой момент по идее должен был отражаться увеличением цены и объема торгов. Главным условием покупки становилось закрытие очередной свечи в верхней четверти своего тела. К этому моменту объем торгов должен был возрастать второй раз подряд.

Тестирование дневных графиков индекса ММВБ показало, что за десять лет по такой системе можно было бы открывать до трех сделок в два месяца. Но оставалось непонятным, как выходить из такой сделки. Определено было лишь, что на следующий день "бумажная" прибыль могла колебаться в пределах +0,5+2,5%.

Некоторое (очень малое) количество сделок никогда не показывало прибыль на следующий день. Поэтому для таких случаев неплохо было бы определить уровень стоп-лосса, на котором можно было бы закрыть неудачную сделку с наименее возможными потерями. Проведя расчеты для 2000 торговых дней индекса ММВБ можно получить статистику прибыльных и убыточных сделок в зависимости от величины профита и стоп-лосса.

Простейшая прибыльная торговая система


Из этой статистики видно, что наибольшее количество сделок можно было бы получить при соотношении профита и стоп-лосса как +1,8% и -5,2%. Это же соотношение дало бы нам наибольшее количество прибыльных сделок и наименьшее количество убыточных сделок. Видимо, данное соотношение является наиболее оптимальным.

Большая прибыль могла получиться при соотношении +2,5% профит и -5,6% стоп-лосс. Но в этом случае количество убытков увеличилось бы на фоне снижения количества прибыльных сделок. Хотя уже понятно, что ориентироваться лучше всего на размер взятия профита в пределах +1,8+2,5%. Стоп нужно ставить в размере, не меньше -5,2%. Причем сделка не обязательно закрывается на следующий день. Иногда позиции системы удерживаются по 2-3, а однажды целых 12 дней.

Индекс ММВБ интересно тестировать, но на практике невозможно торговать. Зато можно торговать обычными акциями. Тестирование дневных графиков Газпрома, Норникеля, Лукойла, Роснефти, Сбербанка, Сургутнефтегаза, Уралкалия и ВТБ показывает, что наиболее оптимальным соотношением прибыли и стоп-лосса в простейшей торговой системе составляет +2,1+2,2% на -4,8-6%.

Все расчеты приводились для дневных графиков. Для часовок или других таймфреймов размер прибыли и стоп-лосса нужно будет пересчитывать. В дальнейшем систему можно будет еще усовершенствовать фильтрами и дополнительными условиями.

Простейшая прибыльная торговая система

Для того, чтобы создать прибыльную торговую систему достаточно использовать самую примитивную логику. Необходимо лишь предположить, что цена акций растет в случае увеличения покупок над продажами.
25 марта 2013 Лядов Олег
В такие моменты на графике выделяются две характерные приметы увеличения покупателей. Очередная свеча закрывается в верхней четверти своего тела. Объем торгов увеличивается (больше чем в предыдущий день). Еще лучше, если объем возрастает две свечи подряд.

Простейшая прибыльная торговая система


Для проверки работоспособности такой системы оценим ее сигналы на дневках графика Индекса ММВБ. За последние полгода сигналы простейшей торговой системы приводили к росту, как минимум, на следующий день. Через день или два рынок чаще всего разворачивался. Лишь в редких случаях рост продолжался более недели. Но практически всегда инерция дня покупки приводила к тому, что на следующий день покупку можно было закрыть с прибылью. То есть система генерирует скромную, но верную и регулярную прибыль.

Простейшая прибыльная торговая система


Более подробный анализ показывает, что за последние 10 лет, на дневках индекса ММВБ можно было получить 164 сигнала такой торговой системы. Полтора сигнала в месяц. Или три сигнала за два месяца. За все десять лет лишь четыре раза система не дала прибыль на следующий день. Неудача происходит всего в 2,5% случаев. Зато в 26% случаев рост на следующий день достигает +0,5+1,0%. Еще в 18% случаев рост составляет +1,0+1,5%. Иногда на следующий день можно увидеть и +3% и +5% и даже +19%!

Простейшая прибыльная торговая система


То есть в повальном большинстве случаев на следующий день покупка приводит к прибыли. Применять такую простейшую прибыльную систему можно на самых различных акциях и таймфреймах. Сигналы системы можно значительно улучшить разнообразными фильтрами условий входа в позицию. Выход из позиции можно оформить всевозможными стопами и тейками. Но самое главное- такая система дает почувствовать вкус прибыли сразу.

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter