Открытие | Акции

Восстановление фьючерсных позиций на ФОРТС после экспираций

18 марта 2013  Источник http://open-broker.ru/ PDF
В пятницу срочный рынок демонстрировал смешанную динамику под экспирацию фьючерсов и опционов на РТС
В пятницу срочный рынок демонстрировал смешанную динамику под экспирацию фьючерсов и опционов на РТС. Активность участников оставалась высокой третью сессию подряд. Суммарные обороты во фьючерсах и опционах составили 268 млрд руб В пятницу срочный рынок демонстрировал смешанную динамику под экспирацию фьючерсов и опционов на РТС. Активность участников оставалась высокой третью сессию подряд. Суммарные обороты во фьючерсах и опционах составили 268 млрд руб. Индекс РТС вырос на 0,13% (1537,66). Июньский фьючерс на РТС не изменился в цене, закрывшись на отметке 149 420. Открытые позиции в новых контрактах восстановились до уровня 650 000 контрактов, что является средним уровнем открытого интереса в контрактах на РТС. Базис с новым фьючерсом составляет -2,82%. В квартальных опционах на РТС участники торгов формировали стрэддл на 150 страйке. Позиции в коллах и путах на этом уровне выросли на 2200 контрактов. Также можно обратить внимание на продажи путов на 120 – 130 уровнях. Интерес там вырос на 2700 контрактов, а улыбка просела на 0,7%. В апрельской опционной серии шли активные покупки на всем диапазоне страйков. Улыбка поднялась на 0,4%. Позиции в коллах на 150-160 страйках выросли на 14 600 контрактов. Интерес в путах на 135-150 уровнях поднялся на 16 900 контрактов.
Индекс волатильности RTSVX продемонстрировал рост на 1,79%, до отметки 19,3 пункта. Фьючерс на волатильность поднялся на 1,01% (25,1). В США индекс волатильности VIX не изменился, закрывшись на уровне 11,3. Разница между RTSVX и VIX составила ровно 8 пунктов
Во фьючерсах на акции наблюдалась смешанная динамика котировок. В новых контрактах Газпрома (+1,35%; 14008) открытые позиции сократились на 2%. Базис с рынком акций расширился с 2,71% до 3,06%. Лукойл подешевел на 0,31% (19757), интерес в июньской серии вырос на 13% до 56 000 контрактов. Позиции не восстановились до среднего уровня в 70 000 контрактов. Базис расширился с -0,72% до -0,92%. Фьючерсы Норильского Никеля потеряли 1,22% (50699). Участники рынка набирали позиции в новой серии (+21%). Текущий уровень открытых позиций составляет 7 200 при средних значениях на уровне 13 000 контрактов. Июньские фьючерсы на Норникель торговались в глубокой бэквордации (-3,89%). Сбербанк также закрылся в минусе (- 0,55%; 10284), интерес вырос на 10% до уровня 530 000 контрактов, при средних уровнях в 800 000. Новые фьючерсы также закрылись в бэкводации на 1,51%. Контракты на ВТБ мало изменились в цене (-0,02%; 5573) . Число открытых позиций выросло на 12% до 265 000 контрактов, средние открытые позиции составляют 450 000 фьючерсов
Рубль несколько укрепился к доллару США (-0,14%; 31,123). Участники торгов восстановили позиции в новых фьючерсах до средних значений в 2 500 000 контрактов. Контракты на евро-доллар также продемонстрировали уверенный рост (+0,93%; 1,3084). Открытый интерес вырос на 29%.
Во фьючерсах на драгоценные металлы наблюдалась умеренно позитивная динамика котировок. Золото подорожало на 0,44% ($1607,5), что сопровождалось восстановлением позиций до средних уровней (150 000 контрактов). Серебро прибавило на 0,17% ($29,25). Позиции в этом металле также поднялись до средних значений в 22 000 контрактов. Фьючерсы на нефть марки Brent продемонстрировали вялое снижение (-0,45%; $110,2), при этом интерес вырос до 40 000 контрактов, при средних уровнях в 100 000.
В пятницу, перед открытием торгов фьючерсы на S&P500 теряют 1,12%. Brent снижается на 0,5% ($108,32), WTI (-0,59%, $92,17). Мы ожидаем открытия срочного рынка на 1 – 1,5% ниже уровней вечерней сессии

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=173817. Об использовании информации.