18 марта 2013 NetTrader | S&P 500 (GSPC) | Сбербанк (SBER) Зварич Богдан, Буханов Александр, Семин Игорь
Сегодня мы ожидаем открытия торгов с «гэпом» вниз на российских площадках. Падение фьючерсов на американские индексы и цен на нефть позволит «медведям» сохранить инициативу и возобновить нисходящее движение. При этом уже в первые минуты они попытаются пробить минимумы прошлой недели и сделать шаг в направлении ближайшего сопротивления, расположенного на уровне 1480 пунктов. С открытия Европы ситуация вряд ли претерпит кардинальные изменения, а опасения относительно состояния банковской системы Европы, на фоне новостей с Кипра, может привести к серьезным распродажам в акциях данного сектора. Во второй половине дня, несмотря на открытие Штатов, внимание фокус внимания инвесторов останется на Европе. Игроки будут ждать заседания парламента Кипра, который может принять закон о введении единовременного налога на вклады размером.
Если же говорить о предстоящей неделе, то здесь стоит выделить несколько факторов. Первым из них выступает опасения относительно банковской системы Европы. В случае если парламент Кипра примет соответствующий законопроект о единовременном налоге, это вызовет волну распродаж в высокорисковых активах и резкое снижение рынков по всему миру. Вторым важным фактором выступает заседание комитета по открытым рынкам ФРС США, которое закончится в среду. По его итогам мы не ожидаем изменения кредитно-денежной политики в Штатах, однако последующие комментарии могут пролить свет на оценку экономики со стороны регулятора, взгляд на возрастающую инфляцию и возможные планы по выходу из программ количественного смягчения. Также игроки обратят внимание на блоке важной макроэкономической статистики из США, где на этой неделе будут опубликованы данные с рынка жилья, индекс деловой активности региона Филадельфии и индекс опережающих индикаторов.
Утренний обзор мировых рынков
Кипр, крохотное государство, но с беспрецедентным поступком, стал самой обсуждаемой темой минувших выходных и самой больной темой для людей, держащих свои сбережения на оффшорных счетах. Думаю, что с ситуацией все знакомы, описывать ее не имеет смысла. Будем следить за развитием.
На фоне того, что банки объявили мораторий на все денежные операции по счетам до вечера понедельника, на улицах начались массовые беспорядки, поступают данные о десятках пострадавших. Окончательное голосование назначено на сегодня 16.00 по местному времени (18.00 МСК), но это всего лишь формальность, по большому счету, решение уже принято.
Сегодня нас ждет открытие с «гэпом» вниз, потери по индексам могут составить до 1,5%.
Картина на утро:
Фьючерс на индекс РТС. Открытие ожидаю увидеть в район уровня 147500 пунктов, именно в этой точке проходит диагональная поддержка. Если цена вернется в границы нисходящего канала, то вполне вероятен сценарий с обновлением годовых минимумов. Сильный уровень поддержки находится на отметке 145000 пунктов.
Индекс ММВБ. Ориентир на открытие, это отметка 1470- 1475 пунктов. Основная кульминация в том, вернется ли цена в рамки down- тренда или же это ретест пробитого ранее уровня.
Фьючерс на индекс S&P500. Из восходящего клина цена вышла вниз, ближайший уровень поддержки находится в районе отметки 1530 пунктов. Важной статистики сегодня нет, поэтому рынки будут отыгрывать тот новостной фон, который поступает из Европы.
Сбербанк, МТС, Уралкалий, Распадская, Новатэк
Наш рынок по Списку 55-ти… за прошедшую неделю показал следующие результаты.
Индексы ММВБ и РТС выросли на 0,26 и 0,31% соответственно.
Маржинальные акции
Лидеры роста – Газпром – 8,05%, Распадская – 6,10, ИнтерРАОЕЭС – 2,40, Новатэк – 1,36 и Сбербанк преф. – 0,99.
Акции Распадской, возможно, достигли некоторого диагонального сопротивления, преодоление которого может позволить рост.
Префы Сбербанка показав максимум в пятницу 77,72, закрылись устрашающей чёрной свечой. Стоп для лонгов, вроде, на 74,85, которые могут снять и пойти снова вверх, как вариант…
Сами акции Сбербанка закрылись на минимуме дня с обрезанным низом около поддержки на 104 рублях, с надеждой на отскок от 103 рублей. Для роста надо преодолевать 107 рублей. Уровень поддержки видится в районе 101 рубля.
Возможные уровни поддержек и сопротивлений для акций МТС ниже на часовом и дневном графиках. На первом цена в рамках жёлтого нисходящего коррекционного канала, на втором – закрытие в рамках некоторого треугольника(ромба), лишь бы не – бриллианта… На часовом графике – нечто похожее на алмаз с тестом снизу. Не факт, пока. Но росли они хорошо, возможно продолжение консолидации в обозначенных линиях
Акции Уралкалия всю неделю метались между 235 – 230,5 рубля. Уровни возможных поддержек и сопротивлений – на графике.
Акции Новатэка, как представляется, достигли уровня сопротивления в районе 318 рублей. Преодоление 320 рублей может, возможно, привести к росту в район 330 рублей. Поддержка 305 – 303 рубля..
Лидеры падения - ФСКЕЭС – 6,33%, Северсталь – 5,52, ОГК-2 – 5,34, НЛМК – 4,65 и РусГидро – 3,58.
Лидеры по росту объёма - Распадская – 215%, МТС, Газпром, НЛМ и Уралкалий от 87 до 90.
Лидеры по падению объёма – Ростелеком преф. – 47% и ИнтерРАОЕЭС 3,34%. Всё.
В остальных акциях объём торгов не снизился по сравнению с прошлой неделей.
Максимально белые тела свечи по отношению к высоте – Газпром – 95%, Распадская – 69. Остальные ниже 25%.
Максимально чёрные тела свечи по отношению к высоте – Сургутнефтегаз преф. – 89%, ФСКЕЭС, ММК, ОГК-2 и НорНикель от 82 до 80%.
Минимально белые тела свечи по отношению к высоте – Уралкалий 5%, Транснефть ап., Сбербанк преф., Новатэк и ИнтерРАОЕЭС от 11 до 23%.
Минимально чёрные тела свечи по отношению к высоте – МТС – 19%. Остальные больше 31%.
Наибольшие максимумы от предыдущего закрытия – Газпром – 8,29%, Распадская – 7,56, ИнтерРАОЕЭС – 6,13, Сургутнефтегаз – 3,13 и Аэрофлот – 3,08.
Наибольшие минимумы от предыдущего закрытия – ФСКЕЭС – 6,66%, Северсталь – 6,00, ОГК-2 – 5,65, НЛМК – 5,07 и Мосэнерго – 4,32.
Добавил новенький параметр вместо волатильности… Рынок, говорят, ходит не только от уровней стопов, но и от - хвостов свечей…
Максимальные хвосты сверху от открытия свечей с чёрными телами - Сургутнефтегаз – 2,67%, Аэрофлот – 2,66, МТС – 2,40, Татнефть – 2,03 и Ростелеком – 1,87.
Максимальные хвосты снизу от открытия свечей с белыми телами - 3,12%, Транснефть ап. 2%.
НЕ маржинальные акции
Лидеры роста – ПолюсЗолото – 14%, Протек – 7,29, Разгуляй – 4,38, Кузбасэнерго – 2,60 и Аптеки36и6 – 2,57%.
Лидеры падения – ТГК-1 – 11%, ТГК-5 – 10,58, Возрождение – 9,04, Автоваз – 8,44 и ТГК-6 – 7,74.
Лидеры по росту объёма - ПолюсЗолото – 711%, АвтоВАЗ – 642, Протек – 472, Разгуляй – 389 и ОГК-5 – 272.
Лидеры по падению объёма – Кузбасэнерго – 65%, ТГК-5, ТГК-6, ТГК-14 и Квадра от 54 до 25%.
Максимально белые тела свечи по отношению к высоте – ПолюсЗолото – 59%, протек – 58 и Кузбасэнерго 50%. Остальные меньше 30%.
Максимально чёрные тела свечи по отношению к высоте - Автоваз – 100%, ТГК-1, ТГК-5, мечел и ТГК-2 от 91 до 69%.
Минимально белые тела свечи по отношению к высоте – Система и Газпромнефть – 12 и 16% соответственно. Остальные больше 20.
Минимально чёрные тела свечи по отношению к высоте – все больше 25%.
Наибольшие максимумы от предыдущего закрытия – ПолюсЗолото – 22%, Разгуляй – 14,8, Протек – 11,14, Аптеки36и6 – 3,80 и Магнит – 3,43.
Наибольшие минимумы от предыдущего закрытия – Возрождение – 28%, ТГК-6 – 14,77, ТГК-5 – 11,71, ТГК-1 – 11,35 и Квадра – 9,06.
Максимальные хвосты сверху от открытия свечей с чёрными телами - Квадра – 4,64%, ТГК-6 – 4,59, Соллерс – 3,15, ОГК-5 – 2,55 и ЛСР – 2,53.
Максимальные хвосты снизу от открытия свечей с белыми телами - Аптеки36и6 – 6,41%, Магнит – 4,38, Разгуляй – 2,93.
http://www.nettrader.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Если же говорить о предстоящей неделе, то здесь стоит выделить несколько факторов. Первым из них выступает опасения относительно банковской системы Европы. В случае если парламент Кипра примет соответствующий законопроект о единовременном налоге, это вызовет волну распродаж в высокорисковых активах и резкое снижение рынков по всему миру. Вторым важным фактором выступает заседание комитета по открытым рынкам ФРС США, которое закончится в среду. По его итогам мы не ожидаем изменения кредитно-денежной политики в Штатах, однако последующие комментарии могут пролить свет на оценку экономики со стороны регулятора, взгляд на возрастающую инфляцию и возможные планы по выходу из программ количественного смягчения. Также игроки обратят внимание на блоке важной макроэкономической статистики из США, где на этой неделе будут опубликованы данные с рынка жилья, индекс деловой активности региона Филадельфии и индекс опережающих индикаторов.
Утренний обзор мировых рынков
Кипр, крохотное государство, но с беспрецедентным поступком, стал самой обсуждаемой темой минувших выходных и самой больной темой для людей, держащих свои сбережения на оффшорных счетах. Думаю, что с ситуацией все знакомы, описывать ее не имеет смысла. Будем следить за развитием.
На фоне того, что банки объявили мораторий на все денежные операции по счетам до вечера понедельника, на улицах начались массовые беспорядки, поступают данные о десятках пострадавших. Окончательное голосование назначено на сегодня 16.00 по местному времени (18.00 МСК), но это всего лишь формальность, по большому счету, решение уже принято.
Сегодня нас ждет открытие с «гэпом» вниз, потери по индексам могут составить до 1,5%.
Картина на утро:
Фьючерс на индекс РТС. Открытие ожидаю увидеть в район уровня 147500 пунктов, именно в этой точке проходит диагональная поддержка. Если цена вернется в границы нисходящего канала, то вполне вероятен сценарий с обновлением годовых минимумов. Сильный уровень поддержки находится на отметке 145000 пунктов.
Индекс ММВБ. Ориентир на открытие, это отметка 1470- 1475 пунктов. Основная кульминация в том, вернется ли цена в рамки down- тренда или же это ретест пробитого ранее уровня.
Фьючерс на индекс S&P500. Из восходящего клина цена вышла вниз, ближайший уровень поддержки находится в районе отметки 1530 пунктов. Важной статистики сегодня нет, поэтому рынки будут отыгрывать тот новостной фон, который поступает из Европы.
Сбербанк, МТС, Уралкалий, Распадская, Новатэк
Наш рынок по Списку 55-ти… за прошедшую неделю показал следующие результаты.
Индексы ММВБ и РТС выросли на 0,26 и 0,31% соответственно.
Маржинальные акции
Лидеры роста – Газпром – 8,05%, Распадская – 6,10, ИнтерРАОЕЭС – 2,40, Новатэк – 1,36 и Сбербанк преф. – 0,99.
Акции Распадской, возможно, достигли некоторого диагонального сопротивления, преодоление которого может позволить рост.
Префы Сбербанка показав максимум в пятницу 77,72, закрылись устрашающей чёрной свечой. Стоп для лонгов, вроде, на 74,85, которые могут снять и пойти снова вверх, как вариант…
Сами акции Сбербанка закрылись на минимуме дня с обрезанным низом около поддержки на 104 рублях, с надеждой на отскок от 103 рублей. Для роста надо преодолевать 107 рублей. Уровень поддержки видится в районе 101 рубля.
Возможные уровни поддержек и сопротивлений для акций МТС ниже на часовом и дневном графиках. На первом цена в рамках жёлтого нисходящего коррекционного канала, на втором – закрытие в рамках некоторого треугольника(ромба), лишь бы не – бриллианта… На часовом графике – нечто похожее на алмаз с тестом снизу. Не факт, пока. Но росли они хорошо, возможно продолжение консолидации в обозначенных линиях
Акции Уралкалия всю неделю метались между 235 – 230,5 рубля. Уровни возможных поддержек и сопротивлений – на графике.
Акции Новатэка, как представляется, достигли уровня сопротивления в районе 318 рублей. Преодоление 320 рублей может, возможно, привести к росту в район 330 рублей. Поддержка 305 – 303 рубля..
Лидеры падения - ФСКЕЭС – 6,33%, Северсталь – 5,52, ОГК-2 – 5,34, НЛМК – 4,65 и РусГидро – 3,58.
Лидеры по росту объёма - Распадская – 215%, МТС, Газпром, НЛМ и Уралкалий от 87 до 90.
Лидеры по падению объёма – Ростелеком преф. – 47% и ИнтерРАОЕЭС 3,34%. Всё.
В остальных акциях объём торгов не снизился по сравнению с прошлой неделей.
Максимально белые тела свечи по отношению к высоте – Газпром – 95%, Распадская – 69. Остальные ниже 25%.
Максимально чёрные тела свечи по отношению к высоте – Сургутнефтегаз преф. – 89%, ФСКЕЭС, ММК, ОГК-2 и НорНикель от 82 до 80%.
Минимально белые тела свечи по отношению к высоте – Уралкалий 5%, Транснефть ап., Сбербанк преф., Новатэк и ИнтерРАОЕЭС от 11 до 23%.
Минимально чёрные тела свечи по отношению к высоте – МТС – 19%. Остальные больше 31%.
Наибольшие максимумы от предыдущего закрытия – Газпром – 8,29%, Распадская – 7,56, ИнтерРАОЕЭС – 6,13, Сургутнефтегаз – 3,13 и Аэрофлот – 3,08.
Наибольшие минимумы от предыдущего закрытия – ФСКЕЭС – 6,66%, Северсталь – 6,00, ОГК-2 – 5,65, НЛМК – 5,07 и Мосэнерго – 4,32.
Добавил новенький параметр вместо волатильности… Рынок, говорят, ходит не только от уровней стопов, но и от - хвостов свечей…
Максимальные хвосты сверху от открытия свечей с чёрными телами - Сургутнефтегаз – 2,67%, Аэрофлот – 2,66, МТС – 2,40, Татнефть – 2,03 и Ростелеком – 1,87.
Максимальные хвосты снизу от открытия свечей с белыми телами - 3,12%, Транснефть ап. 2%.
НЕ маржинальные акции
Лидеры роста – ПолюсЗолото – 14%, Протек – 7,29, Разгуляй – 4,38, Кузбасэнерго – 2,60 и Аптеки36и6 – 2,57%.
Лидеры падения – ТГК-1 – 11%, ТГК-5 – 10,58, Возрождение – 9,04, Автоваз – 8,44 и ТГК-6 – 7,74.
Лидеры по росту объёма - ПолюсЗолото – 711%, АвтоВАЗ – 642, Протек – 472, Разгуляй – 389 и ОГК-5 – 272.
Лидеры по падению объёма – Кузбасэнерго – 65%, ТГК-5, ТГК-6, ТГК-14 и Квадра от 54 до 25%.
Максимально белые тела свечи по отношению к высоте – ПолюсЗолото – 59%, протек – 58 и Кузбасэнерго 50%. Остальные меньше 30%.
Максимально чёрные тела свечи по отношению к высоте - Автоваз – 100%, ТГК-1, ТГК-5, мечел и ТГК-2 от 91 до 69%.
Минимально белые тела свечи по отношению к высоте – Система и Газпромнефть – 12 и 16% соответственно. Остальные больше 20.
Минимально чёрные тела свечи по отношению к высоте – все больше 25%.
Наибольшие максимумы от предыдущего закрытия – ПолюсЗолото – 22%, Разгуляй – 14,8, Протек – 11,14, Аптеки36и6 – 3,80 и Магнит – 3,43.
Наибольшие минимумы от предыдущего закрытия – Возрождение – 28%, ТГК-6 – 14,77, ТГК-5 – 11,71, ТГК-1 – 11,35 и Квадра – 9,06.
Максимальные хвосты сверху от открытия свечей с чёрными телами - Квадра – 4,64%, ТГК-6 – 4,59, Соллерс – 3,15, ОГК-5 – 2,55 и ЛСР – 2,53.
Максимальные хвосты снизу от открытия свечей с белыми телами - Аптеки36и6 – 6,41%, Магнит – 4,38, Разгуляй – 2,93.
/Компиляция. 18 марта. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://www.nettrader.ru/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter