Открытие | Акции

Падение фьючерсов после мартовских экспираций

19 марта 2013  Источник http://open-broker.ru/ PDF
В понедельник срочный рынок открылся резким снижением котировок. Активность участников оставалась высокой четвертую сессию подряд
Суммарные обороты во фьючерсах и опционах составили 255 млрд руб при средней активности в 210 млрд. Индекс РТС обвалился на 2,82% (1494,3). Июньский фьючерс на РТС потерял 3,26% 144 550 Суммарные обороты во фьючерсах и опционах составили 255 млрд руб при средней активности в 210 млрд. Индекс РТС обвалился на 2,82% (1494,3). Июньский фьючерс на РТС потерял 3,26% 144 550. В моменте контракты падали на планку и биржа была вынуждена расширить лимиты. Восстановление открытых позиций в новых контрактах идет уверенными темпами. Интерес вырос на 9% на фоне высокой активности участников рынка. Базис с новым фьючерсом расширился с -2,83% до - 3,27%. В квартальных опционах на РТС участники торгов набирали позиции в коллах на 160-170 страйках (+4700 контрактов). Интерес в путах вырос на 135-140 страйках (+3300 контрактов). Улыбка волатильности поднялась на 1.5-2%. В апрельской опционной серии шли активные покупки на всем диапазоне страйков. Улыбка поднялась на 2- 3%. Позиции в коллах на 145-160 страйках выросли на 45 300 контрактов. Интерес в путах на 125-145 уровнях поднялся на 52 600 контрактов
Во фьючерсах на акции наблюдалось резкое снижение котировок. Исключение составили только контракты Газпрома, сумевшие закрыться в плюсе (+0,16%; 14030). В этих фьючерсах открытые позиции выросли на 4%. Базис с рынком акций сузился с 3,06% до 2,76%. Лукойл подешевел на 1,5% (19461), интерес в июньской серии вырос на 5% до 59 600 контрактов. Позиции не восстановились до среднего уровня в 70 000 контрактов. Базис сузился с -0,92% до -0,84%. Фьючерсы Норильского Никеля оказались под серьезным давлением (-2,39%; 49488). Участники рынка набирали позиции в новой серии (+47%). Текущий уровень открытых позиций составляет 10 600 при средних значениях на уровне 13 000 контрактов. Фьючерсы на Норникель закрылись в глубокой бэквордации (-4,26%).
Банковский сектор оказался в лидерах снижения. Сбербанк потерял внушительные 3,63 процента (9 911). Падение проходило на высоких объемах, при этом интерес практически не изменился. Новые фьючерсы закрылись в бэкводации на 1,34%. Среди ликвидных фьючерсов контракты на ВТБ показали наибольшее падение (-5,42%; 5271) . Число открытых позиций выросло на 48% до 393 000 контрактов, средние открытые позиции составляют 450 000 фьючерсов.
Рубль заметно ослаб к доллару США (+0,66%; 31 328). Участники торгов нарастили присутствие на рынке на 7%. Контракты на евро-доллар также продемонстрировали нисходящую динамику (-0,93%; 1,2962). Открытый интерес вырос на 4%.
Во фьючерсах на драгоценные металлы наблюдалась умеренно позитивная динамика котировок. Золото подорожало на 0,44% ($1614,4), что сопровождалось восстановлением позиций (+3%). Серебро мало изменилось в цене (-0,07%; $29,23). Позиции в этом металле также поднялись до средних значений в 22 000 контрактов (+3%). Фьючерсы на нефть марки Brent продемонстрировали снижение на высоких объемах (- 0,93%; $109,2), при этом интерес сократился на 7%.
Перед открытием торгов фьючерсы на S&P500 прибавляют 0,1%. Brent снижается на 0,1% ($109,43), WTI (+0,05%, $92,82). Мы ожидаем открытия срочного рынка на уровнях вечерней сессии.

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=173979. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.