Знания | Статьи

Шахматы как модель трейдинга

22 марта 2013  Источник /
«Игра это вид непродуктивной деятельности, где мотив лежит не в результате ее, а в самом процессе.»
Общественность в своем большинстве если имеет представление о том кто такие трейдеры, считает их «игроками». Игра на бирже — это исторически сложившееся понятие, которое уже никто давно не оспаривает, тем не менее в кругах самих «игроков» предпочитают не использовать данный лексикон для определения своего рода деятельности и их можно понять,ввиду некоторых психологических тонкостей слова «игра». Я предпочту услышать выражение «потерял деньги», нежели «проиграл», потому что второе режет слух и вызывает ассоциации с лотереей (похожую аналогию можно провести и с фразой «выиграл»).

Если сравнивать трейдинг с игрой,то какая из игр Вам первая придет на ум? Вероятно для подавляющего большинства это будет покер,из-за своей тесной связи с рисками/вероятностями/азартом. Как в покере, так и среди биржевых спекулянтов есть и фиши, и киты. В покере есть комиссия казино, на бирже есть комиссия брокера, а на роль крупье с натяжкой можно назначить маркетмейкера. На бирже много активов с различными рисками, в покере много столов с различными блайндами. Схожесть на первый взгляд колоссальна, но я хотел бы предложить читателю альтернативный вариант и сравнить игру на бирже с шахматами.

Шахматы как модель трейдинга
В шахматах для определенности принято разделять партию на три принципиально разные части : дебют, миттельшпиль и эндшпиль. Я таким же образом, для удобства аналогии, разделю действия трейдера на три части.

Дебют

Дебют это начальная стадия игры, в которой игроки мобилизуют свои фигуры для дальнейшей борьбы. От дебюта зависит очень много, нередки случаи когда одна ошибка в дебюте приводит к катастрофическим последствиям для всей последующий игры. Очень важно сосредоточить внимание на тщательном изучении дебюта, потому что от него зависит характер всей дальнейшей игры.
В трейдинге аналогией дебюта является подготовка к торговле, которая в себя включает анализ рынка и отбор интересных акций. Как в шахматах необходимо делать правильные ходы, так и в трейдинге очень важно отбирать правильные бумаги для вашего стиля торговли. На рынке много акций, которые торгуются совершенно по-разному, от этого возникают и различные способы их торговать (тавтология неизбежна). Высоколивидные акции с большим объемом выбирают скальперы, новостные и высоковолатильные акции выбирают дэйтрейдеры, дешевые распиаренные стаки отбирают для себя трейдеры которые, торгуют Pump and Dump и проч. и проч. .

Миттельшпиль

Шахматы — игра не только фигур, но и людей — психология имеет значение. (Михаил Ботвинник)

Миттельшпиль — это стадия шахматной партии, следующая за дебютом, в которой развиваются основные события в шахматной борьбе.
Миттельшпиль является самой напряженной частью партии, если в дебюте действия игроков в большинстве случаях стандартны, то в миттельшпиле проявляются стратегические и тактические навыки.
Стратегию и тактику некоторые считают синонимами, но это далеко не так. Стратегия — это общий недетализованный план действий для достижения цели, тактика же является инструментом реализации стратегии.
В трейдинге, миттельшпиль — это события ограниченные интервалом времени с открытия рынка до окончания торгов . Целью любого трейдера является извлечение прибыли из неэффективности рынка, для того чтобы достигнуть этой цели необходимо разработать стратегию. Трейдеру всегда необходимо иметь определенный план действий на время торговой сессии, в противном случая этот трейдер ничем не отличается от участника лотереи. План этот сордержит в себе не только описание действий в конкретных акциях, отобранных в «дебюте» , но так же и установки , касательные типа поведения в различных ситуациях.
На первый взгляд, вопрос о тактике в торговле является не совсем понятным. Рядовой трейдер не может координально повлиять на динамику цен , таким образом тут все зависит от стечения обстоятельств, а нет от его действий, но суть трейдинга не в манипуляции ценой, его суть в понимании баланса между спросом и предложением в сложившейся рыночной ситуации, поэтому тактические приемы имеют пассивную природу. Тактика заключается в поиске различных сигналов, которые прописаны в его торговой стратегии.
В шахматах, психология и настрой имеют огромное значение. //Скандально известный, 11-ый чемпион мира по шахматам Бобби Фишер в матче за чемпионский титул со Спасским, проиграл первые две партии, но попросив перенести партию в комнату без зрителей, выиграл 4 партии подряд.//
Психология является очень важной частью игры на бирже. Дисциплинированность, решительность и стрессоустойчивость очень важны в торговле. Более того, большинство неэффективностей рынка возникают как раз из-за психологических особенностей его участников.

Эндшпиль

Эндшпиль это заключительная часть партии, которая образуется обычно после размена большей части фигур на доске. Эндшпиль это уже техническая часть шахматной партии, в которой все ходы в зависимости от расположения оставшихся фигур можно точно математически просчитать.
Эдшпиль для трейдера — это анализ сделок, анализ идей, подведение статистки. Трейдер должен извлекать максимум информации из своих сделок, будь то положительные или отрицательные сделки. Статистика может сказать очень о многом, например плохая статистика это верный знак к пересмотру тактики, а хорошая к увеличению объема позиции.
Советский композитор Сергей Прокофьев, который испытывал особую страсть к шахматам, сказал : »Шахматы — это борьба, главным образом со своими ошибками». Если, в этой цитате заменить «шахматы» на «трейдинг», то останется совершенно справедливой.

Заключение

В наш век высоких технологий, шахматы не пользуются былой популярностью, может отчасти из-за того, что шахматы — это головоломка, которую человечество решило с помощью компьютера. Победить компьютер стало не под силу даже сильнейшим шахматистам современности. Г.К. Каспаров в своей книге «Шахматы как модель жизни» писал о том, что совсем скоро настанут времена когда человек-шахматист будет совершенно бессилен перед компьютерной мощью.
Война людей и машин встречается сейчас во многих областях, многие профессии упраздняются, как например специалисты в акциях. Высокие технологии не только автоматизировали финансовые рынки, но и наполнили их HFT роботами, что привело к серьезному усложнению процедуры торговли,но все же я верю в силу человеческой мысли, в изобретательность ума (в число пи и макаронного монстра) и в новые идеи на рынке.
Игра на бирже это самая сложная и увлекательная из всех существующих игр

UTmag /Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=174483. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.