Открытие | Акции

Движение срочного рынка в диапазоне

22 марта 2013  Источник http://open-broker.ru/ PDF
В четверг обороты торгов снизились до средних значений. Суммарная активность во фьючерсах и опционах составила 230 млрд руб. Индекс РТС потерял 0,24 % (1485,73). Контракты на него опустились на 0,25% (147 320). Участники рынка набирали открытые позиции до 12 часов, но после открытия Лондона, начался вывод средств из рынка. По итогам сессии интерес сократился на 2%. Бэквордация осталась на уровне - 3,26% В четверг обороты торгов снизились до средних значений. Суммарная активность во фьючерсах и опционах составила 230 млрд руб. Индекс РТС потерял 0,24 % (1485,73). Контракты на него опустились на 0,25% (147 320). Участники рынка набирали открытые позиции до 12 часов, но после открытия Лондона, начался вывод средств из рынка. По итогам сессии интерес сократился на 2%. Бэквордация осталась на уровне - 3,26%
На рынке апрельских опционов волатильность изменилась незначительно. Участники рынка набирали позиции в коллах на 145-155 уровнях (+17 000 контрактов). В путах ключевой прирост интереса состоялся на 135-140 уровнях (+13 000 контрактов). Улыбка волатильности июньских контрактов также осталась на предыдущих уровнях. Активность участников была минимальной. Можно отметить лишь продажи далеких путов. Позиции на 100 -120 уровнях выросли на 1000 контрактов, а волатильность просела на 0,4%.
Индекс волатильности RTSVX снизился на 0,6% (21,67). Фьючерсы на волатильность просели сильнее (-2,4%; 24,4). За океаном индекс VIX прибавил 10,42% (13,99). Разница между двумя показателями волатильности сузилась до 7,68 пункта
Секция фьючерсов на акции завершила день небольшим снижением. Исключение составили контракты Газпрома, они прибавили 0,07% (13829). Участники торгов сокращали позиции в два захода: с открытия до 12 часов и с 14 часов до закрытия торгов. По итогам сессии интерес просел на 4%. Обороты торгов сократились на 20%. Базис с рынком акций расширился с -2,73% до -2,83%.
Контракты Лукойла потеряли четверть процента (-0,25%; 19222). В этом инструменте можно было наблюдать закрытие позиций с середины до конца дня (-4,5%). Обороты торгов держались на довольно высоких уровнях, а базис с рынком акций сузился с -1,10% до -0,91%.
Норильский никель закрылся около уровней предыдущей сессии (- 0,04%; 49490).Обороты торгов упали на треть к уровням предыдущей сессии. В этих контрактах наблюдался набор позиций во второй половине дня на снижении котировок от уровня 49900. Открытый интерес по итогам дня вырос на 1,3%. Базис с рынком акций сузился с -4,70% до - 4,36%.
Банковский сектор оказался под давлением. Контракты Сбербанка просели на 0,71% (10014). Активность участников снизилась на 25% к предыдущему дню. В этом инструменте можно было наблюдать вялый вывод средств на протяжении всей сессии: интерес сузился на 0,5%. Базис с рынком акций расширился с 1,48% до 1,53%. Фьючерсы ВТБ традиционно оказались в лидерах снижения, потеряв 1,41% (5165). Обороты упали на 30% к прошедшей сессии. В этих контрактах на протяжении всего нисходящего движения наблюдался набор позиций. К концу дня интерес поднялся на
Валютная секция фортс находилась в умеренном негативе. Рубль ослаб к доллару США (+0,19%; 31400). Обороты сократились на 20%, участники торгов осторожно сокращали хеджирующие позиции. Интерес просел на 1,5%. Евро также просело против американской валюты (-0,4%; 1,2906). Следует обратить внимание на резкое сокращение позиций в этом инструменте (-10%).
Драгоценные металлы демонстрировали восходящую динамику. Золото прибавило 0,32 процента (1623,4). Движение проходило на низких объемах и без изменения открытого интереса. Серебро выросло сильнее (+1,38%; 29,47). Рост проходил на высоких объемах и сопровождался выводом средств (-2,5%).

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=174518. Об использовании информации.