Открытие | Акции

Смешанная динамика фьючерсов на акции

27 марта 2013  Источник http://open-broker.ru/ PDF
Во вторник срочный рынок вновь оказался под давлением. Обороты торгов поднялись до средних уровней

Суммарная активность во фьючерсах и опционах составила 249 млрд руб. Индекс РТС по итогам торгов снизился на 0,91% (1445,46). Фьючерс на РТС потерял 0,77% (139 900). Число открытых позиций увеличилось на 2,5% - участники рынка набирали позиции на протяжении всей торговой сессии. Волатильность июньских опционов на РТС просела на 0,5%, вопреки негативной динамике рынка Суммарная активность во фьючерсах и опционах составила 249 млрд руб. Индекс РТС по итогам торгов снизился на 0,91% (1445,46). Фьючерс на РТС потерял 0,77% (139 900). Число открытых позиций увеличилось на 2,5% - участники рынка набирали позиции на протяжении всей торговой сессии. Волатильность июньских опционов на РТС просела на 0,5%, вопреки негативной динамике рынка. Основной прирост интереса в коллах прошел на 135 - 140, 150 и 160 страйках (+ 10 700 контрактов). Активность в путах была выше. Позиции выросли на 115 – 140 страйках (+14 000 контрактов). В апрельской серии улыбка волатильности сдвинулась влево. Подразумеваемая волатильность на 130 – 145 страйках просела на 1.5-2%, на страйках 155 – 165 волатильность поднялась на 3%. Набор позиций в коллах продолжился на 140-150 страйках (+37 000 контрактов). В путах можно было видеть агрессивный набор путов на 140 страйке (+28 800) контрактов. Участники торгов начали фиксировать позиции в опционах вне денег. Так позиции на 145- 155 страйках сократились на 8500 контрактов
Индекс волатильности RTSVX опустился на 4,9% (20,59) вопреки нисходящей динамики индекса РТС. Фьючерс на волатильность также потерял 1,51% (22,8). В США индекс VIX вновь просел на 7% (12,77). Разница между показателями волатильности составила 7,82 пункта.
Фьючерсы на акции продемонстрировали разнонаправленную динамику. Контракты Газпрома снижались шестую сессию подряд и потеряли 1,59% (13212). Участники торгов сокращали позиции большую часть сессии, однако в конце торгов можно было видеть вялый набор позиций. По итогам сессии интерес сократился на 1,5%. Базис с рынком акций расширился с -3,13 до -3,27%. Контракты Лукойла показали восходящую динамику (+0,67%; 19170). Рост проходил на умеренных оборотах и сопровождался выводом средств из рынка – интерес просел на 6%. Базис с рынком акций расширился с -0,97% до -1,07%.
Среди ликвидных фьючерсов в лидерах роста оказались контракты Норильского никеля (+1,66%; 49 000). Участники торгов выводили средства из рынка - интерес сократился на 2%. Базис сузился с -4,64% до -4,49%. Банковский сектор вновь оказался под серьезным давлением. Контракты Сбербанка просели на 1,34% (9581). Движение проходило на сравнительно высоких объемах и сопровождалось агрессивным набором позиций на уровнях 9560 – 9610. Интерес вырос на 10%. Базис с рынком акций сузился с -1,62% до -1,34%. Сильнее всех просели фьючерсы ВТБ (-2,15%; 4881 ). Данный инструмент снижался четвертую сессию подряд. Число открытых позиций изменилось незначительно, а обороты торгов поднялись на 50%. Базис с рынком акций сузился с -0,83% до -0,39%.
На валютной секции ФОРТС наблюдались вялые движения котировок. Пара рубль-доллар закрылась возле предыдущих уровней (+0,08%; 31 335). Участники рынка вывели 2% позиций. Евро также мало изменилось в цене против доллара США (-0,3%; 1,2855). В этом инструменте прошел крупный вывод средств (-18%).
Рынок драгоценных металлов оказал сопротивление волне распродаж. Золото закрылось на предыдущих уровнях (+0,01%; 1606,3). Обороты торгов находились возле минимальных значений, а число открытых позиций сузилось на 1%. Серебро снизилось на 0,07% (28,93). Здесь обороты торгов упали до минимальных значений, а интерес остался на прежнем уровне
В вечернюю сессию контракты на РТС прибавили 0,68% (140850). Перед открытием торгов фьючерсы на S&P500 прибавляют 0,05%. Brent теряет 0,07% ($109,34), WTI (+0,01%, $96,19). Мы ожидаем открытия срочного рынка на уровнях вечерней сессии

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=174990. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.