DJ вырос на 0,77% до 14559,70
S&P 500 вырос на 0,78% до 1563,77
NASDAQ вырос на 0,53% до 3252,48
Объемы падают, а американские индексы продолжают расти невзирая на чаяния Кипра, текущие высокие уровни, отдельные технические предпосылки к снижению и слабость ряда макроэкономических индикаторов. Вчера индекс широкого рынка S&P500 закрылся чуть ниже рекордного «close» установленного 9 октября 2007 года, прибавив почти 0,8%. До абсолютного исторического максимума на 1576,09 остается менее 10 пунктов или те же 0,8%. Совокупный объем торгов на NYSE, NYSE MKT и NASDAQ составил порядка 5,1 млрд. акций против среднесуточного прошлого года в 6,45 млрд.
Обнародованные до открытия цифры по заказам на товары длительного пользования и динамике цен на жилье обеспечили позитивное открытие сессии. Стартовавший рост не удалось существенно скорректировать даже после публикации крайне слабых данных по потребительскому доверию.
Бюро Минторга Census сообщило о существенном росте заказов на товары длительного пользования в феврале на 5,7% до $232,1 млрд., против прогнозных 3,8%. Предыдущие данные были пересмотрены в сторону улучшения с -4,9% до -3,8%. Рост стал сильнейшим за последние 1,5 года, но в большей степени важен факт обновления декабрьских максимумов 2011 года в абсолютном выражении, что позволяет говорить о продолжении восстановления к предкризисным уровням. Главным образом данный рост заслуга восстановления спроса на авто и почти двукратного роста заказов на гражданские самолеты, без учета которых показатель показал снижение на пол процента, ввиду чего особо обольщаться не стоит, тем более, что индикатор капиталовложений бизнеса снизился на 2,7%.
Оптимистичными цифры оказались и по индексу цен на жилье S&P/Case-Shiller. В 20 крупнейших городах цены в годовом выражении к январю 2013 года выросли на 8,1% против прогнозных 7,8%. Все 20 городов отметились ростом в годовом выражении, во главе с городской агломерацией Финикса (+23,2%). Нью-Йорк вышел в плюс после 28 месяцев отрицательных данных. В то же время, если сравнивать результаты с декабрьскими, рост наблюдался меньше чем в половине случаев, тогда как в восьми городах цены падали.
Conference Board сообщила о падении индекса потребительского доверия в марте до 59,7 пункта по сравнению с пересмотренными 68 в феврале, на которые рассчитывали аналитики в этом месяце, полагаясь на предыдущую оценку в 69,6 пункта. Линн Франко, директор исследовательского центра Conference Board отметила, что утрата доверия отражает неопределенность созданную секвестром бюджетных расходов.
Еще больше противоречий внесла статистика по продажам новостроек, причем, по данному показателю была отражена динамика февраля, тогда как по S&P/Case-Shiller январская. В феврале снижение составило 4,6% до 411 тыс. домов в годовом исчислении, консенсус прогноз предполагал снижение до 422 тыс.
На рынке американских гособлигаций ситуация сохраняется стабильная. Доходность 10-летних нот после снижения к 1,9% на кипрских новостях консолидируется здесь более недели. Вчерашний аукцион по продаже 2-летних нот на сумму $35 млрд. отметился как снижением доходности до 0,255, так и снижением коэффициента покрытия заявок bid to cover до 3,27 (минимум с июля 2011 года).
В заключение отметим, что после обновления исторического максимума по S&P500 вероятность отката увеличиться, в особенности, если выброс к новым максимумам будет сделан длинной верхней тенью дневной свечи. Напомним, что текущая неделя для американских инвесторов будет укороченной в связи с празднованием 29 марта «Страстной пятницы».
Индекс S&P500: В 1% от исторических максимумов
По итогам предыдущей сессии индекс S&P500 повысился на 0,78%. Котировки остановились на уровне 1563,77 пунктов.
Вопреки всем разворотным сигналам, которые сформировались на кривых осцилляторов (RSI, MACD), во вторник американский рынок вновь продолжил свое движение в рамках затянувшегося up-тренда. В итоге индекс широкого рынка закрывался вблизи своих максимумов. До абсолютных исторических высот (1576п.) быкам осталось пройти чуть менее 1%. Скользящие средние смотрят исключительно наверх.
Хочется отметить тот факт, что медвежьи дивергенции (на дневных и 4-часовых осцилляторах) начали возникать уже очень давно и до сих пор их сигналы постоянно были ложными.
Если взглянуть на текущую картину под другим углом, то в данный момент сформировалась четкая фигура продолжения основной тенденции. Ее можно отрисовать как обычным флагом, так и сужающимся треугольником (Ascending Triangle). Потенциал реализации как раз предполагает движение в сторону новых максимумов. Как мы уже ранее говорили, в случае преодоления расчетного сопротивления на уровне 1567п. нас ждет неминуемый поход за новыми экстремумами (выше 1576п.).
Тем не менее, во вторник медведи достали еще один козырь из колоды. В частности стоит обратить внимание на очередной «продажный» сигнал со стороны индикатора VIX. Новый максимум по S&P500 не сопровождается новым минимумом по кривой индекса страха. Согласно рыночным приметам и статистике, подобное расхождение зачастую возникает в преддверии слома растущей тенденции и в начале новой локальной нисходящей волны. Конечно, основывать свое торговое решение именно на этом паттерне достаточно сложно в силу того, что в последний раз этот индикатор подвел медведей (пару недель назад), однако принимать во внимание данный момент все-таки стоит.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,05% около отметки 1558п.
Сопротивления: 1567 / 1576 / 1585 / 1600
Поддержки: 1545 / 1510 / 1490 / 1480-1475
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
S&P 500 вырос на 0,78% до 1563,77
NASDAQ вырос на 0,53% до 3252,48
Объемы падают, а американские индексы продолжают расти невзирая на чаяния Кипра, текущие высокие уровни, отдельные технические предпосылки к снижению и слабость ряда макроэкономических индикаторов. Вчера индекс широкого рынка S&P500 закрылся чуть ниже рекордного «close» установленного 9 октября 2007 года, прибавив почти 0,8%. До абсолютного исторического максимума на 1576,09 остается менее 10 пунктов или те же 0,8%. Совокупный объем торгов на NYSE, NYSE MKT и NASDAQ составил порядка 5,1 млрд. акций против среднесуточного прошлого года в 6,45 млрд.
Обнародованные до открытия цифры по заказам на товары длительного пользования и динамике цен на жилье обеспечили позитивное открытие сессии. Стартовавший рост не удалось существенно скорректировать даже после публикации крайне слабых данных по потребительскому доверию.
Бюро Минторга Census сообщило о существенном росте заказов на товары длительного пользования в феврале на 5,7% до $232,1 млрд., против прогнозных 3,8%. Предыдущие данные были пересмотрены в сторону улучшения с -4,9% до -3,8%. Рост стал сильнейшим за последние 1,5 года, но в большей степени важен факт обновления декабрьских максимумов 2011 года в абсолютном выражении, что позволяет говорить о продолжении восстановления к предкризисным уровням. Главным образом данный рост заслуга восстановления спроса на авто и почти двукратного роста заказов на гражданские самолеты, без учета которых показатель показал снижение на пол процента, ввиду чего особо обольщаться не стоит, тем более, что индикатор капиталовложений бизнеса снизился на 2,7%.
Оптимистичными цифры оказались и по индексу цен на жилье S&P/Case-Shiller. В 20 крупнейших городах цены в годовом выражении к январю 2013 года выросли на 8,1% против прогнозных 7,8%. Все 20 городов отметились ростом в годовом выражении, во главе с городской агломерацией Финикса (+23,2%). Нью-Йорк вышел в плюс после 28 месяцев отрицательных данных. В то же время, если сравнивать результаты с декабрьскими, рост наблюдался меньше чем в половине случаев, тогда как в восьми городах цены падали.
Conference Board сообщила о падении индекса потребительского доверия в марте до 59,7 пункта по сравнению с пересмотренными 68 в феврале, на которые рассчитывали аналитики в этом месяце, полагаясь на предыдущую оценку в 69,6 пункта. Линн Франко, директор исследовательского центра Conference Board отметила, что утрата доверия отражает неопределенность созданную секвестром бюджетных расходов.
Еще больше противоречий внесла статистика по продажам новостроек, причем, по данному показателю была отражена динамика февраля, тогда как по S&P/Case-Shiller январская. В феврале снижение составило 4,6% до 411 тыс. домов в годовом исчислении, консенсус прогноз предполагал снижение до 422 тыс.
На рынке американских гособлигаций ситуация сохраняется стабильная. Доходность 10-летних нот после снижения к 1,9% на кипрских новостях консолидируется здесь более недели. Вчерашний аукцион по продаже 2-летних нот на сумму $35 млрд. отметился как снижением доходности до 0,255, так и снижением коэффициента покрытия заявок bid to cover до 3,27 (минимум с июля 2011 года).
В заключение отметим, что после обновления исторического максимума по S&P500 вероятность отката увеличиться, в особенности, если выброс к новым максимумам будет сделан длинной верхней тенью дневной свечи. Напомним, что текущая неделя для американских инвесторов будет укороченной в связи с празднованием 29 марта «Страстной пятницы».
Индекс S&P500: В 1% от исторических максимумов
По итогам предыдущей сессии индекс S&P500 повысился на 0,78%. Котировки остановились на уровне 1563,77 пунктов.
Вопреки всем разворотным сигналам, которые сформировались на кривых осцилляторов (RSI, MACD), во вторник американский рынок вновь продолжил свое движение в рамках затянувшегося up-тренда. В итоге индекс широкого рынка закрывался вблизи своих максимумов. До абсолютных исторических высот (1576п.) быкам осталось пройти чуть менее 1%. Скользящие средние смотрят исключительно наверх.
Хочется отметить тот факт, что медвежьи дивергенции (на дневных и 4-часовых осцилляторах) начали возникать уже очень давно и до сих пор их сигналы постоянно были ложными.
Если взглянуть на текущую картину под другим углом, то в данный момент сформировалась четкая фигура продолжения основной тенденции. Ее можно отрисовать как обычным флагом, так и сужающимся треугольником (Ascending Triangle). Потенциал реализации как раз предполагает движение в сторону новых максимумов. Как мы уже ранее говорили, в случае преодоления расчетного сопротивления на уровне 1567п. нас ждет неминуемый поход за новыми экстремумами (выше 1576п.).
Тем не менее, во вторник медведи достали еще один козырь из колоды. В частности стоит обратить внимание на очередной «продажный» сигнал со стороны индикатора VIX. Новый максимум по S&P500 не сопровождается новым минимумом по кривой индекса страха. Согласно рыночным приметам и статистике, подобное расхождение зачастую возникает в преддверии слома растущей тенденции и в начале новой локальной нисходящей волны. Конечно, основывать свое торговое решение именно на этом паттерне достаточно сложно в силу того, что в последний раз этот индикатор подвел медведей (пару недель назад), однако принимать во внимание данный момент все-таки стоит.
В данный момент фьючерсный контракт на SP500 торгуется с повышением на 0,05% около отметки 1558п.
Сопротивления: 1567 / 1576 / 1585 / 1600
Поддержки: 1545 / 1510 / 1490 / 1480-1475
/Компиляция. 27 марта. 2013 г. Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter