Открытие | Акции

День положительной динамики на ФОРТС перед завершением квартала

29 марта 2013  Источник http://open-broker.ru/ PDF
В четверг срочный рынок нарисовал третью дневную свечу с откупной тенью. Торги проходили на оборотах чуть выше средних. Суммарная активность во фьючерсах и опционах составила 253 млрд руб. Индекс РТС вырос на 0,6% (1454,72) В четверг срочный рынок нарисовал третью дневную свечу с откупной тенью. Торги проходили на оборотах чуть выше средних. Суммарная активность во фьючерсах и опционах составила 253 млрд руб. Индекс РТС вырос на 0,6% (1454,72). Фьючерсы на него прибавили 0,61% (140 760). С открытия Лондона на проливе котировок участники рынка набирали позиции. От локального минимума в районе 138900 участники торгов стали закрывать короткие позиции, что оказывало поддержку рынку. По итогам сессии интерес увеличился на 2%. Базис составил - 3,24%.
На рынке июньских опционов вновь продолжились продажи волатильности. Вся улыбка просела еще на 0,5%. В коллах наблюдался набор позиций на 140 и 150 страйках (+2700 контрактов). В путах продолжился набор позиций на 130 - 140 страйках +3500 контрактов). В апрельских коллах волатильность также просела на 0,7%. В коллах наблюдался прирост позиций на уровнях 140 и 155 уровни. (+10 000 контрактов). В апрельских путах продолжился набор позиций на 140 – 155 страйках (+3100 контрактов.)
Индекс волатильности RTSVX просел на 18% (18,4 п.) Фьючерс на него также потерял 7,1% (20,9 п.). За океаном индекс VIX сократился на 3,42% (12,7), что привело к дальнейшему сужению разницы между показателями волатильности (-5,7 пункта).
В секции фьючерсов на акции наблюдалась уверенно восходящая динамика. Исключение составили фьючерсы Газпрома, который показал слабую отчетность. Контракты потеряли 1,99% (12925), снижение проходило на высоких объемах и сопровождалось агрессивным набором позиций (+12%). Базис с рынком акций сузился с -3,31% до -2,94%. Фьючерсы Лукойла прибавили более процента (+1,29%; 19766). Игроки сокращали позиции на протяжении всей торговой сессии – интерес упал на 1%. Базис с рынком акций расширился до -1,02%. Контракты Норильского никеля показали уверенный рост (+1,96%; 50155) на высоких оборотах. Участники торгов непрерывно наращивали присутствие на рынке - интерес поднялся на 15%. Базис с рынком акций держится на отметке -4,28%.
Банковский сектор в четверг рос опережающими темпами. Контракты Сбербанка подорожали на 1,94% (9741). Рост котировок проходил на довольно высоких объемах и сопровождался закрытием коротких позиций (-7%). Базис с рынком акций сузился до -1,21%. Контракты ВТБ оказались в лидерах роста (+2,93%; 4951). В этих контрактах восходящая динамика торгов сопровождалась нервным закрытием коротких позиций - интерес сократился на 5%. Базис с рынком акций расширился с до - 0,48%.
На валютной секции ФОРТС наблюдалась высокая активность торгов. Рубль снизился к доллару США на символические 0,02% (31480). Участники торгов стали наращивать хеджирующие позиции (+5%). Пара евро-доллар уверенно отошла от своих минимумов (+0,45%; ). Восходящее движение котировок проходило на фоне закрытия коротких позиций (-19%).
Драгоценные металлы вновь оказались под давлением. Золото подешевело на 0,53% (1602,7). Игроки сокращали свое присутствие на рынке (-0,5%). Серебро также снизилось в цене (-0,21%; 28,66). Здесь участники также выходили из рынка (-2%). Нефть марки Brent также закрылась на отрицательной территории (-0,21%; 109,3). Крупный участник сократил свое присутствие на рынке. Суммарный открытый интерес упал на 54%.
В вечернюю сессию контракты на РТС прибавили 0,4% (141330). В пятницу американские площадки не торгуются и мы ожидаем вяловосходящей динамики на рынке

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=175319. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.