5 апреля 2013 Инфина Иванищев Александр
По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ практически не изменился. Пятую сессию подряд индекс остается зажатым в ловушке вблизи уровней нулевой доходности по краткосрочным торговым позициям (ОВР-5=1428 п. и ОВР-20=1431 п.). В этой зоне краткосрочные спекулянты лишены возможности заработка и потому вынуждены предпринимать усилия для выхода из патовой ситуации. Вчера эти усилия принесли первые значимые результаты.
Диапазон колебаний индекса ММВБ расширился до 1417-1440 п. Выросла внутридневная волатильность. Заметно выросла и торговая активность. Объем торгов по индексу ММВБ составил 36 млрд руб. Еще одним знаковым результатом вчерашних торгов стал пробой двухнедельного нисходящего канала, что позволило развернуть наверх индикатор тренда Parabolic. Однако, справедливости ради, следует признать, что существенный вклад в этот разворот внесло ослабление рубля. Долларовые индексы РТС и MSCI-Ru пока еще далеки от слома down-тренда.
Полагаем, что вчерашнее движение, начавшееся как спекулятивная попытка расширить диапазон торговых колебаний, получит дальнейшее продолжение. На сегодня торговый диапазон по индексу ММВБ лежит в пределах 1418-1448 п. В качестве следующих целей выступают уровни сопротивления на МА200 (1455 п.) и ОВР-60 (1464,5 п.), пробой которых способен поставить крест на двухмесячной нисходящей тенденции.
Поводом для активизации вчерашних покупок послужила смена настроений на внешних торговых площадках, последовавшая вслед за решением Банка Японии по мерам дальнейшего стимулирования экономического роста. Банк Англии, хоть и отказался от расширения аналогичной программы поддержки собственной экономики, но при этом получил мандат на большую свободу от инфляционных ограничений. ЕЦБ подтверждает, что его политика остается адаптивной. В последнем отчете баланс ФРС вырос за неделю с 27 марта по 3 апреля до нового максимума $3217,072 млрд, а прирост за последний 4 недели составил $107 млрд.
Как видим, все ведущие мировые центральные банки следуют твердым курсом, направленным на стимулирование своих национальных экономик, и лишь российский Центральный Банк сохраняет олимпийское спокойствие на фоне стагнирующей промышленности и снижающейся деловой активности. Вчерашний отчет Росстата показал заметное замедление потребительской инфляции по итогам марта до 7,0% по сравнению с 7,3% в феврале. Таким образом, решение о сохранении ставки ЦБ, принятое накануне (2 апреля) выглядит, по меньшей мере, контрпродуктивным, а намерение снизить ставку на следующем (майском или июньском) заседании обернется непростительной потерей драгоценного времени. Понять логику действий нашего ЦБ и правительства становится все труднее. Однако все становится на свои места, если только правильно определиться с реальными целями, которым они служат. В отличие от декларируемого курса на развитие, фактический курс ЦБ и правительства подчинен совсем иной цели - дальнейшему перераспределению капитала в интересах наиболее крупных его представителей.
Итоги торгов: в течение дня российские индексы торговались в боковике в ожидании заседаний ЕЦБ и Банка Англии
В течение дня российские индексы торговались в боковике в ожидании заседаний ЕЦБ и Банка Англии. Индекс ММВБ завершил основную сессию на уровне предыдущего закрытия 1426,9 п. (-0,07%); индекс РТС снизился на 0,46% до 1419,5 п. Активность игроков значительно выросла. Оборот по акциям индекса ММВБ составил 36,3 млрд. руб.
Аутсайдерами дня стали акции ВТБ и РусГидро, потерявшие по 2%. Акции ВТБ находились под давлением сразу трех негативных новостей: условия сделки по покупке Tele2-Russia, постановка рейтингов банка на пересмотр в сторону понижения, а также новости по SPO ВТБ.
Лучше рынка в течение дня выглядели акции Сургутнефтегаза (+0,3%), продолжающие отыгрывать ожидания премьерной отчетности по МСФО. Лидерами роста стали Газпром, Роснефть и Сбербанк, котировки которых поднялись на 0,4-0,6%.
Рынок акций: торги на биржах в четверг завершились ростом основных фондовых индексов
США – Торги на биржах в четверг завершились ростом основных фондовых индексов, чему способствовали заявление Банка Японии о запуске новой программы стимулирования экономики, а также заявление ЕЦБ о возможности смягчения монетарной политики в случае дальнейшего ухудшения ситуации в еврозоне. Индекс DIJA увеличился на 0,38%, S&P500 – на 0,40%, NASDAQ – на 0,20%. Индекс волатильности VIX сократился на 2,25% до 13,89 п.
Фьючерсы на американские индексы по состоянию на 09:40 мск теряют порядка 0,25%.
Европа – Европейские индексы также завершили день снижением: DAX поднялся на 1,91%, CAC40 – на 1,98%, FTSE100 – на 1,23%. Сводный индекс Bloomberg500 прибавил 0,5%. Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst300 по итогам сессии снизился на 0,96% до отметки в 1181,88 п.
Азия – Торги на азиатских торговых площадках в пятницу проходят разнонаправленно. По состоянию на 09:40 мск Nikkey225 растет на 2,34%, KOSPI снижается на 1,78%, SENSEX – на 0,20%, Shanghai Composite - на 0,11%, Hang Seng – на 2,67%.
Валютный рынок: американский доллар испытал сильнейшее снижение в течение одной торговой сессии
$ – Американский доллар испытал сильнейшее снижение в течение одной торговой сессии, опустившись от дневного максимума 83,494 до минимума 82,63. Поводом стал негативный отчет в США, показавший резкий рост числа обращений за пособиями по безработице. Утром в Азии индекс доллара котируется по 82,85 п.
€ – Евро получил поддержку не только от падающего доллара, но и от заявления главы ЕЦБ о том, что политика банка остается адаптивной. Пара евро/доллар выросла вчера до 1,295, тем самым пробив уровень сопротивления МА200 (1,289).
¥ – Японская иена вчера снизилась к доллару с 93,04 до 96,34 п., что стало реакцией участников на решение Банка Японии, объявившего о новых шагах по стимулированию японской экономики. Утром в пятницу пара торгуется на уровне 97,04 п., что является максимумом с августа 2009 г.
Товарные рынки: 3-m фьючерсы на базовые металлы преимущественно завершили день ростом
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB сократился на 0,45%. Энергоносители подешевели на 3,85%, драгоценные металлы – на 0,64%, базовые металлы, напротив, подорожали на 0,75%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index потерял 1,25%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet просел на 0,17% до $93,10 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,01% до $106,33. Индекс акций нефтяных компаний уменьшился на 0,07%.
Драгоценные металлы – В пятницу утром спотовая цена золота опустилась на 0,17% - до $1551,98 за тройскую унцию, цена серебра на 0,36% – до $26,86. Индекс акций золотодобывающих компаний вырос на 2,65%.
Базовые металлы – 3-m фьючерсы на базовые металлы преимущественно завершили день ростом, в лидерах которого были контракты на цинк (+1,72%)и свинец (+1,20%), контракт на никель потерял 0,03%.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Диапазон колебаний индекса ММВБ расширился до 1417-1440 п. Выросла внутридневная волатильность. Заметно выросла и торговая активность. Объем торгов по индексу ММВБ составил 36 млрд руб. Еще одним знаковым результатом вчерашних торгов стал пробой двухнедельного нисходящего канала, что позволило развернуть наверх индикатор тренда Parabolic. Однако, справедливости ради, следует признать, что существенный вклад в этот разворот внесло ослабление рубля. Долларовые индексы РТС и MSCI-Ru пока еще далеки от слома down-тренда.
Полагаем, что вчерашнее движение, начавшееся как спекулятивная попытка расширить диапазон торговых колебаний, получит дальнейшее продолжение. На сегодня торговый диапазон по индексу ММВБ лежит в пределах 1418-1448 п. В качестве следующих целей выступают уровни сопротивления на МА200 (1455 п.) и ОВР-60 (1464,5 п.), пробой которых способен поставить крест на двухмесячной нисходящей тенденции.
Поводом для активизации вчерашних покупок послужила смена настроений на внешних торговых площадках, последовавшая вслед за решением Банка Японии по мерам дальнейшего стимулирования экономического роста. Банк Англии, хоть и отказался от расширения аналогичной программы поддержки собственной экономики, но при этом получил мандат на большую свободу от инфляционных ограничений. ЕЦБ подтверждает, что его политика остается адаптивной. В последнем отчете баланс ФРС вырос за неделю с 27 марта по 3 апреля до нового максимума $3217,072 млрд, а прирост за последний 4 недели составил $107 млрд.
Как видим, все ведущие мировые центральные банки следуют твердым курсом, направленным на стимулирование своих национальных экономик, и лишь российский Центральный Банк сохраняет олимпийское спокойствие на фоне стагнирующей промышленности и снижающейся деловой активности. Вчерашний отчет Росстата показал заметное замедление потребительской инфляции по итогам марта до 7,0% по сравнению с 7,3% в феврале. Таким образом, решение о сохранении ставки ЦБ, принятое накануне (2 апреля) выглядит, по меньшей мере, контрпродуктивным, а намерение снизить ставку на следующем (майском или июньском) заседании обернется непростительной потерей драгоценного времени. Понять логику действий нашего ЦБ и правительства становится все труднее. Однако все становится на свои места, если только правильно определиться с реальными целями, которым они служат. В отличие от декларируемого курса на развитие, фактический курс ЦБ и правительства подчинен совсем иной цели - дальнейшему перераспределению капитала в интересах наиболее крупных его представителей.
Итоги торгов: в течение дня российские индексы торговались в боковике в ожидании заседаний ЕЦБ и Банка Англии
В течение дня российские индексы торговались в боковике в ожидании заседаний ЕЦБ и Банка Англии. Индекс ММВБ завершил основную сессию на уровне предыдущего закрытия 1426,9 п. (-0,07%); индекс РТС снизился на 0,46% до 1419,5 п. Активность игроков значительно выросла. Оборот по акциям индекса ММВБ составил 36,3 млрд. руб.
Аутсайдерами дня стали акции ВТБ и РусГидро, потерявшие по 2%. Акции ВТБ находились под давлением сразу трех негативных новостей: условия сделки по покупке Tele2-Russia, постановка рейтингов банка на пересмотр в сторону понижения, а также новости по SPO ВТБ.
Лучше рынка в течение дня выглядели акции Сургутнефтегаза (+0,3%), продолжающие отыгрывать ожидания премьерной отчетности по МСФО. Лидерами роста стали Газпром, Роснефть и Сбербанк, котировки которых поднялись на 0,4-0,6%.
Рынок акций: торги на биржах в четверг завершились ростом основных фондовых индексов
США – Торги на биржах в четверг завершились ростом основных фондовых индексов, чему способствовали заявление Банка Японии о запуске новой программы стимулирования экономики, а также заявление ЕЦБ о возможности смягчения монетарной политики в случае дальнейшего ухудшения ситуации в еврозоне. Индекс DIJA увеличился на 0,38%, S&P500 – на 0,40%, NASDAQ – на 0,20%. Индекс волатильности VIX сократился на 2,25% до 13,89 п.
Фьючерсы на американские индексы по состоянию на 09:40 мск теряют порядка 0,25%.
Европа – Европейские индексы также завершили день снижением: DAX поднялся на 1,91%, CAC40 – на 1,98%, FTSE100 – на 1,23%. Сводный индекс Bloomberg500 прибавил 0,5%. Общеевропейский индекс «голубых фишек» FTSEurofirst300 по итогам сессии снизился на 0,96% до отметки в 1181,88 п.
Азия – Торги на азиатских торговых площадках в пятницу проходят разнонаправленно. По состоянию на 09:40 мск Nikkey225 растет на 2,34%, KOSPI снижается на 1,78%, SENSEX – на 0,20%, Shanghai Composite - на 0,11%, Hang Seng – на 2,67%.
Валютный рынок: американский доллар испытал сильнейшее снижение в течение одной торговой сессии
$ – Американский доллар испытал сильнейшее снижение в течение одной торговой сессии, опустившись от дневного максимума 83,494 до минимума 82,63. Поводом стал негативный отчет в США, показавший резкий рост числа обращений за пособиями по безработице. Утром в Азии индекс доллара котируется по 82,85 п.
€ – Евро получил поддержку не только от падающего доллара, но и от заявления главы ЕЦБ о том, что политика банка остается адаптивной. Пара евро/доллар выросла вчера до 1,295, тем самым пробив уровень сопротивления МА200 (1,289).
¥ – Японская иена вчера снизилась к доллару с 93,04 до 96,34 п., что стало реакцией участников на решение Банка Японии, объявившего о новых шагах по стимулированию японской экономики. Утром в пятницу пара торгуется на уровне 97,04 п., что является максимумом с августа 2009 г.
Товарные рынки: 3-m фьючерсы на базовые металлы преимущественно завершили день ростом
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB сократился на 0,45%. Энергоносители подешевели на 3,85%, драгоценные металлы – на 0,64%, базовые металлы, напротив, подорожали на 0,75%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index потерял 1,25%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet просел на 0,17% до $93,10 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 0,01% до $106,33. Индекс акций нефтяных компаний уменьшился на 0,07%.
Драгоценные металлы – В пятницу утром спотовая цена золота опустилась на 0,17% - до $1551,98 за тройскую унцию, цена серебра на 0,36% – до $26,86. Индекс акций золотодобывающих компаний вырос на 2,65%.
Базовые металлы – 3-m фьючерсы на базовые металлы преимущественно завершили день ростом, в лидерах которого были контракты на цинк (+1,72%)и свинец (+1,20%), контракт на никель потерял 0,03%.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter