Алексей Юдин Знания | Статьи | Техника / Графика

Метод определения тренда

7 апреля 2013  Источник / http://kroufr.ru/
Модель основана на теории детерминирования хаоса, которая позволяет точно прогнозировать рынок при торговле на валютных рынках
Теория детерминированного хаоса в последние годы привлекла много последователей в различных областях науки. К сожалению, наряду со многими преимуществами, у таких нелинейных методов анализа есть и свои недостатки, а именно, очень короткий горизонт времени для прогнозов. Эту проблему можно решить, применяя дополнительные методы с более длительным периодом времени для прогнозирования, но это создаст сложную и отнимающую много времени систему. Однако возможно сбалансировать чувствительность и “короткую память” метода и получить сделки с максимальным процентом выигрышей. Это может быть сделано с помощью простых моделей, основанных на теории детерминированного хаоса. ДЕТЕРМИНИРОВАННЫЙ ХАОС

Среди создателей системы продолжаются бесконечные дебаты о том, сколько или какого типа параметров лучше всего использовать для описания рынка. Большинство систем торговли построено вокруг одного параметра - цены. Используя одну только цену, или любой индикатор, базирующийся исключительно на цене, невозможно объяснить или предсказать движения рынка с должной регулярностью.

Система, описанная здесь, основана на концепции, которая ведет рынки исключительно на спросе и предложении. Поток ордеров рынка можно точно проследить, анализируя объем и открытые позиции в комбинации с рыночной ценой. В то время как цена - важный аспект нашей системы, это скорее продукт того, как взаимодействуют спрос и предложение, но не определяющий фактор, когда дело доходит до прогнозов рынка.

Поскольку форекс торгуется по всему миру, а не посредством центральной биржи, открытые позиции нам не доступны. Поскольку фьючерс - производная наличного рынка, между ними существует сильная корреляция, таким образом, Вы можете использовать открытые позиции фьючерсных контрактов как посредника.

Более глубокое обсуждение объема и открытых позиций на различных рынках лежит за пределами этой статьи. Важно понять, что существует взаимосвязь между открытой позицией, объемом и ценой и, эксплуатируя эти отношения, Вы можете получать последовательную прибыль.

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕНДА

Метод определения тренда (TD) принимает во внимание различные аспекты и производит сделки с 80%-м показателем успеха. Первая часть метода TD основана на системе уравнений, описывающих рынок (см. рисунок “Уравнения, описывающие рынок”).

УРАВНЕНИЯ, ОПИСЫВАЮЩИЕ РЫНОК

Метод определения тренда


У системы есть пять точек равновесия, характеризующие ее странный аттрактор. С точки зрения системных параметров странный аттрактор может быть описан как притягивающее множество неустойчивых траекторий в фазовом пространстве диссипативной динамической системы.

Главная задача в этой системе состоит в том, чтобы искать нестабильные/уязвимые позиции рынка на аттракторе, потому что такие состояния обозначают поворотные моменты рынка. Вот полное условие:

| f(t) | = | k(t) (Ce(t) – C(t))| ≥ 0.6

где Ce (t) является x-координатой одной из пяти точек равновесия системы, а k(t) - нормализованная функция к условию |f (t) | ≤ 1. В области значений [-1,1] мы можем принять решение относительно открытия позиции. Когда эта величина достигает области "покупки" [0.6,1] или "продажи" [-0.6,-1], мы должны действовать на открытии следующего торгового дня.

Уровень стоп-лосса получается из волатильности последних 10 дней и срабатывает редко. Его главная задача состоит в том, чтобы защитить счет от нетипично большого движения на рынке; обычно в таких случаях у системы нет достаточного количества времени, чтобы отреагировать.

В использовании этого подхода есть проблем, это “короткая память” системы. Чтобы преодолеть ее, мы должны использовать другие методы, чтобы подтвердить или поддержать открытую позицию.

Следующая часть метода TD основана на цифровой фильтрации, которая решает проблему “короткой памяти”. Она также говорит нам когда остановить торговлю. В основном, система фильтрует поток цен, убирая все циклы длиной больше 40 дней и меньше 10 дней.

Система изучает спектр ценовых потоков для различных валютных пар, используя алгоритм J.P.Burg'а, так как он содержит все циклы средней длины и позволяет нам использовать эти временные интервалы. Фильтр, который мы создали, имеет стандартные параметры - ослабление StopBand -40 dB и колебание PassBand 0.08. В результате мы получаем активный цикл рынка и в его экстремумах (областях) от ±Ϭ до ±2Ϭ (распределение Гаусса), мы определяем, когда остановить торговлю. Та же идея использовалась в методе AT&CF Владимира Кравчука. Когда активный цикл достиг своего экстремума на закрытии, мы закрываем свою позицию на открытии следующего дня.

Метод определения тренда


РИСУНОК 1: ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ TD. Здесь Вы видите пример применения системы TD на USD/CHF с 6 августа по 10 октября 2007 года.

Чтобы продемонстрировать, как работает метод TD, мы взяли пример торгов на споте по паре USD/CHF с 4 июля до 24 сентября 2008 (рисунок 1). Все сделки совершались на открытии. Рисунок 2 показывает результаты торговли по методу TD на паре USD/CHF с 12 декабря 2006 до 28 сентября 2008. За этот период система совершила 36 сделок, 31 (86%) из которых стали прибыльными с фактором прибыли 17.1 и просадкой 2.3%, с отдачей 35% годовых без какого-либо плеча. Применяя 5%-ое плечо (1:20), фактор прибыли уменьшился до 15.2, просадка увеличилась до 11.6 %, но система способна давать прибыль 400 % в год.

Метод определения тренда


Рисунок 2: РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВЛИ (С 29 ДЕКАБРЯ 2005 ПО 10 ОКТЯБРЯ 2007). Совершено в общей сложности 42 сделки. Без какой-либо маржи выигрышными стали 81% сделок с отдачей 30% годовых. Добавление 5%-й маржи увеличило годовую отдачу до 260%.

ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ В ХАОСЕ

Поскольку система TD может давать прибыльные сигналы в 80% случаев, это значительно уменьшает шансы существенной просадки Вашего торгового капитала. Благодаря этому Вы можете быть более гибкими в своей стратегии управления капиталом и инвестировать большую часть своего торгового капитала в каждую отдельную сделку и все еще оставаться на допустимом уровне риска/изменчивости.

Следует больше поработать с этой системой, чтобы определить, можно ли расширить ее на другие классы активов, такие как акции и деривативы. Мы сообщим, когда найдем что-либо значимое.

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=176247. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.