8 апреля 2013 БКС Экспресс Копейкин Иван
Фьючерс на индекс РТС сегодня изо всех сил пытается закрыть день на положительной территории и пока ему это удается преимущественно благодаря укреплению российской валюты. Впрочем, на графике началась реализация модели «двойное дно» и если не произойдет неожиданностей, то в скором времени RIM3 доберется до 141000.
Рассмотрим более подробно индикаторы настроений RIM3 ….
Обратив внимание на открытые юридическими лицами позиции по фьючерсу на индекс, можно заметить, что настроения крупных игроков за прошедшую неделю несколько улучшились. Теперь из негативных они стали нейтральными. Количество коротких позиций снизилось практически на 20000, а длинных выросло 34000. Таким образом, соотношение коротких и длинных позиций по данным на 5 апреля составило 1,1585.
В свою очередь открытые опционные позиции по RIM3 со сроком исполнения 15.04.13 смотрятся также практически нейтрально. Максимальное количество открытых опционов колл располагается на отметке 145000, а количество опционов пут обосновалось на отметке 135000, что при текущей цене, равной 139400 не дает однозначного сигнала для роста или падения фьючерса.
Между тем стоимость опционов сейчас по-прежнему высока, о чем свидетельствует разница между подразумеваемой и исторической волатильностями, которая равняется 7. Снижение подразумеваемой волатильности в большинстве случаев происходит на росте и дает соответствующий сигнал.
Напомню, подразумеваемая волатильность устанавливается самими участники торгов и обычно классифицируется как индикатор страха.
Таким образом, основные индикаторы хоть и не дают однозначного сигнала, но немного сместились в сторону покупки. Поэтому если реализация двойного дна на часовом графике фьючерса благополучно начнется, то вполне можно зайти в покупку с очень коротким стопом.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рассмотрим более подробно индикаторы настроений RIM3 ….
Обратив внимание на открытые юридическими лицами позиции по фьючерсу на индекс, можно заметить, что настроения крупных игроков за прошедшую неделю несколько улучшились. Теперь из негативных они стали нейтральными. Количество коротких позиций снизилось практически на 20000, а длинных выросло 34000. Таким образом, соотношение коротких и длинных позиций по данным на 5 апреля составило 1,1585.
В свою очередь открытые опционные позиции по RIM3 со сроком исполнения 15.04.13 смотрятся также практически нейтрально. Максимальное количество открытых опционов колл располагается на отметке 145000, а количество опционов пут обосновалось на отметке 135000, что при текущей цене, равной 139400 не дает однозначного сигнала для роста или падения фьючерса.
Между тем стоимость опционов сейчас по-прежнему высока, о чем свидетельствует разница между подразумеваемой и исторической волатильностями, которая равняется 7. Снижение подразумеваемой волатильности в большинстве случаев происходит на росте и дает соответствующий сигнал.
Напомню, подразумеваемая волатильность устанавливается самими участники торгов и обычно классифицируется как индикатор страха.
Таким образом, основные индикаторы хоть и не дают однозначного сигнала, но немного сместились в сторону покупки. Поэтому если реализация двойного дна на часовом графике фьючерса благополучно начнется, то вполне можно зайти в покупку с очень коротким стопом.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter