Копейкин Иван БКС Экспресс | Акции | ММВБ-РТС

Можно попробовать сыграть «двойное дно»

8 апреля 2013  Источник http://bcs-express.ru/
Фьючерс на индекс РТС сегодня изо всех сил пытается закрыть день на положительной территории и пока ему это удается преимущественно благодаря укреплению российской валюты
Фьючерс на индекс РТС сегодня изо всех сил пытается закрыть день на положительной территории и пока ему это удается преимущественно благодаря укреплению российской валюты. Впрочем, на графике началась реализация модели «двойное дно» и если не произойдет неожиданностей, то в скором времени RIM3 доберется до 14100 Фьючерс на индекс РТС сегодня изо всех сил пытается закрыть день на положительной территории и пока ему это удается преимущественно благодаря укреплению российской валюты. Впрочем, на графике началась реализация модели «двойное дно» и если не произойдет неожиданностей, то в скором времени RIM3 доберется до 141000.

Можно попробовать сыграть «двойное дно»


Рассмотрим более подробно индикаторы настроений RIM3 ….

Обратив внимание на открытые юридическими лицами позиции по фьючерсу на индекс, можно заметить, что настроения крупных игроков за прошедшую неделю несколько улучшились. Теперь из негативных они стали нейтральными. Количество коротких позиций снизилось практически на 20000, а длинных выросло 34000. Таким образом, соотношение коротких и длинных позиций по данным на 5 апреля составило 1,1585.

Можно попробовать сыграть «двойное дно»


В свою очередь открытые опционные позиции по RIM3 со сроком исполнения 15.04.13 смотрятся также практически нейтрально. Максимальное количество открытых опционов колл располагается на отметке 145000, а количество опционов пут обосновалось на отметке 135000, что при текущей цене, равной 139400 не дает однозначного сигнала для роста или падения фьючерса.

Можно попробовать сыграть «двойное дно»


Между тем стоимость опционов сейчас по-прежнему высока, о чем свидетельствует разница между подразумеваемой и исторической волатильностями, которая равняется 7. Снижение подразумеваемой волатильности в большинстве случаев происходит на росте и дает соответствующий сигнал.

Напомню, подразумеваемая волатильность устанавливается самими участники торгов и обычно классифицируется как индикатор страха.

Можно попробовать сыграть «двойное дно»


Таким образом, основные индикаторы хоть и не дают однозначного сигнала, но немного сместились в сторону покупки. Поэтому если реализация двойного дна на часовом графике фьючерса благополучно начнется, то вполне можно зайти в покупку с очень коротким стопом.

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=176324. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.