8 апреля 2013 Инфина Иванищев Александр
Индекс ММВБ завершил торговую неделю третьей подряд черной свечой. Участники продолжают отказывать рынку в доверии. Основной причиной продолжающихся распродаж на рынке российских акций остается негативный внешний фон.
Сводный индекс развивающихся рынков также завершил последнюю неделю снижением на 2,6%, а сводный индекс мирового рынка акций потерял 1,1%. Европейский индекс Bloomberg500 только за последние три дня стал дешевле на 3,4%. Можно понять инвесторов, торгующих на развитых рынках. Фондовые индексы США и Европы в настоящее время торгуются вблизи своих рекордных значений, и инвесторы все более озабочены проблемой защиты прибыли на фоне последней противоречивой макроэкономической статистики в ведущих экономиках. Опасения возможного развития коррекции на американском рынке подогревает также начинающаяся сегодня отчетная кампания по итогам 1 квартала 2013 г.
В пятницу индекс широкого рынка S&P500 закрылся вблизи уровней нулевой доходности по недельным (1553,3 п.) и месячным (1554,3 п.) торговым позициям. Ситуация остается в высшей степени неопределенной. Рынок может двинуться как в одну, так и в другую сторону. В этом плане сегодняшний день может оказать решающее влияние на дальнейшие действия инвесторов. Однако пятничное поведение индекса доллара и динамика цен на золото позволяют надеяться, что быки еще не потеряли интерес к риску. Соответственно восходящий среднесрочный тренд по индексу S&P500 пока остается в силе.
Наиболее критичной складывается сейчас ситуация на рынке нефти. Российская нефть марки urals упала в пятницу к отметке $102,18, что является минимальным значением с июля прошлого года. По всей видимости, в ближайшее время нефтяные цены будут оставаться под давлением. В частности, российская нефть может подешеветь еще на 2-3%. Разумеется, это обстоятельство будет иметь негативное продолжение для российского рубля.
Несмотря на все перечисленные факторы, мы пока не склонны драматизировать ситуацию. Весьма вероятно, что индекс ММВБ приближается к финишной точке, замыкая среднесрочную волну роста, начинавшуюся в середине ноября прошлого года. Торговые предпочтения краткосрочных спекулянтов в настоящее время направлены вниз, но могут с легкостью смениться на противоположные в случае ослабления внешнего негатива. Индикатор чистого объема месячных торговых позиций (OBV-20, рис. 1) находится сейчас вблизи нулевых значений, т.е. в комфортной зоне для потенциальных покупок. Поэтому попытки продавить рынок к новым низам будут наталкиваться на возрастающее желание участников восстановить длинные позиции по привлекательным ценам.
Ближайшие уровни сопротивления по индексу ММВБ расположены на 1424,7 п. (ОВР-5), 1429,7 п. (ОВР-20) и 1461,5 п. (ОВР-60). Ближайшая поддержка находится в зоне 1390-1407 пп.
Итогм торгов: в течение дня российские индексы демонстрировали негативную динамику и закрылись в красной зоне
В течение дня российские индексы демонстрировали негативную динамику и закрылись в красной зоне - индекс ММВБ снижением на 0,71% до 1416,7 п., индекс РТС на 0,59% до 1411,1 п. Негатива российским площадкам добавили смешанные данные по рынку труда в США. Торги проходили при средней активности игроков. Оборот по акциям индекса ММВБ составил 31,5 млрд. руб.
Все отраслевые индексы, за исключением традиционно защитных акций потребительского (+0,7%) и химического (+0,9%) секторов, показали падение. Аутсайдерами стали индексы ММВБ электроэнергетика (-1,7%) и ММБВ телекоммуникации (-1,2%).
В голубых фишках в плюсе закрылись торги по акциям Сургутнефтегаза (+0,8%), поддерживаемые ожиданиями публикации отчетности по МСФО. Татнефть (-2,5%), Роснефть (-2,4%), Лукойл (-1,63%), Газпром (-0,5%).
Рынок акций: фондовые рынки США завершили неделю снижением котировок
США – Фондовые рынки США завершили неделю снижением котировок. Индекс DIJA сократился на 0,3%, S&P500 – на 0,4%, NASDAQ – на 0,7%. Волатильность рынка практически не изменился: индекс VIX вырос на 0,2% до 13,9 п. Лидерами дня стали угольные и топливные компании (+2,7%), аутсайдерами – сектор образовательных услуг (-3,1%).
Европа – Европейские индексы также завершили пятницу заметным снижением: DAX упал на 2%, CAC40 – на 1,7%, FTSE100 – на 1,5%. Сводный индекс Bloomberg500 потерял 1,6%. Лучший результат в пятницу показал энергетический сектор (+2,5%), худший – сектор грузоперевозок (-3,5%).
Азия – Торги на азиатских торговых площадках в понедельник проходят разнонаправленно. По состоянию на 09:30 мск Nikkey225 растет на 2,5%, KOSPI снижается на 0,2, Shanghai Composite - на 0,7%, SENSEX и Hang Seng прибавляют 0,1% каждый.
Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB снизился на 0,1%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB снизился на 0,1%. Энергоносители подешевели на 0,7%, базовые металлы – на 0,2%, драгоценные металлы подорожали на 0,6%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index уменьшился на 0,6%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 0,6% до $92,7 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 2,1% до $104,1. Индекс акций нефтяных компаний не изменился.
Драгоценные металлы – В понедельник утром спот-цена на золото поднялась до $1577 за тройскую унцию, цена на серебро – до $27,3. Индекс акций золотодобывающих компаний потерял 0,3%.
Базовые металлы – 3-m фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленным движением цен. Подорожал в наибольшей степени контракт на олово (+0,6%), подешевел - на свинец (-1,4%).
Валютный рынок: единая валюта завершила неделю ростом к слабеющему доллару
$ – Ключевым событием пятницы стала публикация неоднозначных данных по рынку занятости в США. Первая реакция участников привела к существенному ослаблению индекса американского доллара, который достиг дневного минимума на 82,27 п. Однако к закрытию по мере восстановления рынка акций индекс доллара восстановился до 82,5 п. В понедельник в Азии индекс доллара котируется на 82,66 п.
€ – Единая валюта завершила неделю ростом к слабеющему доллару. Пара евро/доллар показала дневной максимум 1,304, но к закрытию снизилась до 1,299.
¥ – Иена в пятницу упала к доллару с 96,34 до 97,57. Утром в Азии пара торгуется на отметке 98,5 п. Ожидается, что Банк Японии приступит к выкупу облигаций правительства Японии уже на этой неделе.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Сводный индекс развивающихся рынков также завершил последнюю неделю снижением на 2,6%, а сводный индекс мирового рынка акций потерял 1,1%. Европейский индекс Bloomberg500 только за последние три дня стал дешевле на 3,4%. Можно понять инвесторов, торгующих на развитых рынках. Фондовые индексы США и Европы в настоящее время торгуются вблизи своих рекордных значений, и инвесторы все более озабочены проблемой защиты прибыли на фоне последней противоречивой макроэкономической статистики в ведущих экономиках. Опасения возможного развития коррекции на американском рынке подогревает также начинающаяся сегодня отчетная кампания по итогам 1 квартала 2013 г.
В пятницу индекс широкого рынка S&P500 закрылся вблизи уровней нулевой доходности по недельным (1553,3 п.) и месячным (1554,3 п.) торговым позициям. Ситуация остается в высшей степени неопределенной. Рынок может двинуться как в одну, так и в другую сторону. В этом плане сегодняшний день может оказать решающее влияние на дальнейшие действия инвесторов. Однако пятничное поведение индекса доллара и динамика цен на золото позволяют надеяться, что быки еще не потеряли интерес к риску. Соответственно восходящий среднесрочный тренд по индексу S&P500 пока остается в силе.
Наиболее критичной складывается сейчас ситуация на рынке нефти. Российская нефть марки urals упала в пятницу к отметке $102,18, что является минимальным значением с июля прошлого года. По всей видимости, в ближайшее время нефтяные цены будут оставаться под давлением. В частности, российская нефть может подешеветь еще на 2-3%. Разумеется, это обстоятельство будет иметь негативное продолжение для российского рубля.
Несмотря на все перечисленные факторы, мы пока не склонны драматизировать ситуацию. Весьма вероятно, что индекс ММВБ приближается к финишной точке, замыкая среднесрочную волну роста, начинавшуюся в середине ноября прошлого года. Торговые предпочтения краткосрочных спекулянтов в настоящее время направлены вниз, но могут с легкостью смениться на противоположные в случае ослабления внешнего негатива. Индикатор чистого объема месячных торговых позиций (OBV-20, рис. 1) находится сейчас вблизи нулевых значений, т.е. в комфортной зоне для потенциальных покупок. Поэтому попытки продавить рынок к новым низам будут наталкиваться на возрастающее желание участников восстановить длинные позиции по привлекательным ценам.
Ближайшие уровни сопротивления по индексу ММВБ расположены на 1424,7 п. (ОВР-5), 1429,7 п. (ОВР-20) и 1461,5 п. (ОВР-60). Ближайшая поддержка находится в зоне 1390-1407 пп.
Итогм торгов: в течение дня российские индексы демонстрировали негативную динамику и закрылись в красной зоне
В течение дня российские индексы демонстрировали негативную динамику и закрылись в красной зоне - индекс ММВБ снижением на 0,71% до 1416,7 п., индекс РТС на 0,59% до 1411,1 п. Негатива российским площадкам добавили смешанные данные по рынку труда в США. Торги проходили при средней активности игроков. Оборот по акциям индекса ММВБ составил 31,5 млрд. руб.
Все отраслевые индексы, за исключением традиционно защитных акций потребительского (+0,7%) и химического (+0,9%) секторов, показали падение. Аутсайдерами стали индексы ММВБ электроэнергетика (-1,7%) и ММБВ телекоммуникации (-1,2%).
В голубых фишках в плюсе закрылись торги по акциям Сургутнефтегаза (+0,8%), поддерживаемые ожиданиями публикации отчетности по МСФО. Татнефть (-2,5%), Роснефть (-2,4%), Лукойл (-1,63%), Газпром (-0,5%).
Рынок акций: фондовые рынки США завершили неделю снижением котировок
США – Фондовые рынки США завершили неделю снижением котировок. Индекс DIJA сократился на 0,3%, S&P500 – на 0,4%, NASDAQ – на 0,7%. Волатильность рынка практически не изменился: индекс VIX вырос на 0,2% до 13,9 п. Лидерами дня стали угольные и топливные компании (+2,7%), аутсайдерами – сектор образовательных услуг (-3,1%).
Европа – Европейские индексы также завершили пятницу заметным снижением: DAX упал на 2%, CAC40 – на 1,7%, FTSE100 – на 1,5%. Сводный индекс Bloomberg500 потерял 1,6%. Лучший результат в пятницу показал энергетический сектор (+2,5%), худший – сектор грузоперевозок (-3,5%).
Азия – Торги на азиатских торговых площадках в понедельник проходят разнонаправленно. По состоянию на 09:30 мск Nikkey225 растет на 2,5%, KOSPI снижается на 0,2, Shanghai Composite - на 0,7%, SENSEX и Hang Seng прибавляют 0,1% каждый.
Товарные рынки: индекс товарных рынков CRB снизился на 0,1%
Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB снизился на 0,1%. Энергоносители подешевели на 0,7%, базовые металлы – на 0,2%, драгоценные металлы подорожали на 0,6%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index уменьшился на 0,6%.
Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet подешевел на 0,6% до $92,7 за баррель, контракт на нефть сорта brent – на 2,1% до $104,1. Индекс акций нефтяных компаний не изменился.
Драгоценные металлы – В понедельник утром спот-цена на золото поднялась до $1577 за тройскую унцию, цена на серебро – до $27,3. Индекс акций золотодобывающих компаний потерял 0,3%.
Базовые металлы – 3-m фьючерсы на базовые металлы завершили день разнонаправленным движением цен. Подорожал в наибольшей степени контракт на олово (+0,6%), подешевел - на свинец (-1,4%).
Валютный рынок: единая валюта завершила неделю ростом к слабеющему доллару
$ – Ключевым событием пятницы стала публикация неоднозначных данных по рынку занятости в США. Первая реакция участников привела к существенному ослаблению индекса американского доллара, который достиг дневного минимума на 82,27 п. Однако к закрытию по мере восстановления рынка акций индекс доллара восстановился до 82,5 п. В понедельник в Азии индекс доллара котируется на 82,66 п.
€ – Единая валюта завершила неделю ростом к слабеющему доллару. Пара евро/доллар показала дневной максимум 1,304, но к закрытию снизилась до 1,299.
¥ – Иена в пятницу упала к доллару с 96,34 до 97,57. Утром в Азии пара торгуется на отметке 98,5 п. Ожидается, что Банк Японии приступит к выкупу облигаций правительства Японии уже на этой неделе.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311023804_infina.jpg (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter