Поддымников Олег Ланта-Банк | Обзор рынка

Каковы основные факторы для рынка в ближайшие дни?

Интервенции ЦБ РФ стали ключевым фактором для укрепления рубля

Европейские и американские индексы вчера росли. Сегодня японский Nikkei -0.02%. Китайский Shanghai Composit +0.76%. Фьючерс на американский S&P +0.02%. Нефть Brent на уровне $105.17. Золото на уровне $1575.79 Текущая ситуация. Европейские и американские индексы вчера росли. Сегодня японский Nikkei -0.02%. Китайский Shanghai Composit +0.76%. Фьючерс на американский S&P +0.02%. Нефть Brent на уровне $105.17. Золото на уровне $1575.79.

Основные события мировых рынков

США. Alcoa. Чистая прибыль за 1К выросла на 59%. Прибыль на одну акцию: $0.13 ($0.08 прогноз) против $0.09 в прошлом квартале. Выручка упала на 3%. Позитивно.

Германия. Промпроизводство в феврале выросло на 0.5% (0.3% прогноз) в январе изменений не было. Позитивно.

Китай. Потребительские цены в марте в годовом исчислении снизились до 2.1% (2.4% прогноз) против 3.2% в феврале. Падение цен производителей увеличилось до 1.9% (-1.8% прогноз) против падения на 1.6% в феврале. Негативно.

Италия. Министр экономики ожидает роста госдолга в ближайшие 2 года как минимум на 3% и превышения 130% ВВП. Причина? Планы правительства по выделению частному сектору €40 млрд. в ближайшие 12 месяцев. Правила ЕС по снижению государственной задолженности, которые являются частью фискального пакта, вступают в силу лишь с 2015. Негативно.

Россия. Дефицит бюджета за 1К составил 141.06 млрд руб. (0.9% от ВВП) против 130.8 млрд руб. ожидавшихся ранее. Негативно.

Фондовый рынок. Индекс РТС вчера вырос до 1419.63 (+0.61%). Открытый интерес на фьючерс РТС без особых изменений: 849 616. Объем длинных позиций открытых физлицами снизился до 197 184 (-3.43%). Объем коротких позиций снизился до 158 958 (-4.99%). У юрлиц длинные позиции без особых изменений: 232 426; короткие выросли до 270 652 (+0.38%).

Количество июньских опционов ПУТ на индекс РТС выросло до 141 320 (+5.3%). Количество опционов КОЛЛ выросло до 149 042 (+7.16%). Соотношение снизилось до 0.94%. Волатильность на центральном страйке снизилась до 21.2%.

Хорошие данные по прибыли Alcoa могут оказать поддержку рынкам в ближайшие дни. Индекс РТС будет пытаться пробить верхнюю границу диапазона в районе 1430. В то же время, при появлении очередного негативного фактора продажи могут продолжиться. Сегодня днем выйдет довольно большой блок европейской статистики. Завтра в 22:00 будет опубликован протокол заседания ФРС.

Валютный рынок. Доллар к евро на уровне 1.302. Доллар к рублю снизился до 31.2224. Ситуация на рынке ликвидности без особых изменений. Ставки овернайт выросли до 5.89% (MosPrime). Остатки на корсчетах выросли до 763.5 млрд руб. (+22.7%).

Открытый интерес во фьючерсе на доллар резко вырос до 2 543 722 (+6.53%). Объем длинных позиций открытых физлицами вырос до 774 801 (+18.07%). Объем коротких снизился до 192 112 (-13.95%). Длинные позиции юрлиц снизились до 608 587 (-5.7%); короткие выросли до 1 191 276 (+10.47%).

Количество квартальных июньских опционов ПУТ на доллар без особых изменений: 69 872. Количество опционов КОЛЛ выросло до 145 646 (+8.94%). Соотношение КОЛЛ-ов к ПУТ-ам выросло до 2.08. Волатильность на центральном страйке снизилась до 7.59%.\

Интервенции ЦБ РФ стали ключевым фактором для укрепления рубля. В то же время правительству в текущий момент выгоднее ослабление рубля. Нефть также торгуется в понижательном тренде. Ближайшая поддержка на уровне 31.15. сопротивление на уровне 31.4.

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=176454. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.