Открытие | Акции

День укрепления рубля на ФОРТС

11 апреля 2013  Источник http://open-broker.ru/ PDF
В среду срочный рынок торговался весьма волатильно, активность участников выросла до средних уровней
По итогам торгов индекс РТС вырос на 1,0% (1453,81). Фьючерсы на него прибавили 0,87% (140 950). В начале торгов, на росте котировок с уровня 140400 до 141100 участники рынка активно набирали позиции, потом, в течение торговой сессии эти позиции были закрыты. По итогам дня интерес сократился на 3,5%. Базис расширился и составил -3,05% В среду срочный рынок торговался весьма волатильно, активность участников выросла до средних уровней. Суммарные объемы торгов во фьючерсах и опционах составили 262 млрд руб
По итогам торгов индекс РТС вырос на 1,0% (1453,81). Фьючерсы на него прибавили 0,87% (140 950). В начале торгов, на росте котировок с уровня 140400 до 141100 участники рынка активно набирали позиции, потом, в течение торговой сессии эти позиции были закрыты. По итогам дня интерес сократился на 3,5%. Базис расширился и составил -3,05%. В мартовских опционах на РТС наблюдалось формирование крупной позиции в коллах на 145 страйке (+36 000 контрактов) и крупной позиции в путах на 135 страйке (+33 000 контрактов). Волатильность на всем диапазоне страйков просела на 0,2% - 1,0%.
Индекс волатильности RTSVX незначительно поднялся (+0,52%; 19,16 ). Фьючерсы на волатильность, напротив, заметно просели в цене (-4,48%; 20,25). Индекс VIX просел на 3,74% (12,36). Разница между показателями продолжает сохраняться на уровне 6,8%.
В секции фьючерсов на акции наблюдалась преимущественно нисходящая динамика. Контракты Газпрома подешевели на 0,83% (12 580). В начале торгов на уровнях 12 720 – 12 810 участники рынка набирали позиции, потом на нисходящем движении с 12800 до 12600 эти позиции были частично закрыты. К концу сессии интерес увеличился на 1,6%. Фьючерсы Лукойла просели в цене на 0,84% (19 220). На протяжении всей торговой сессии число открытых позиций увеличилось на 2,5%. Базис закрылся на уровне -1,38%. В норильском никеле заметно выросли обороты торгов. Контракты сумели закрыться на положительной территории (+0,29%; 50850). В начале торгов на дневном максимуме (51300) крупный участник нарастил присутствие на рынке. После этого на протяжении всей торговой сессии часть этих позиций вяло закрывалась на снижении котировок. К концу дня число открытых позиций увеличилось на +3%. Базис с рынком акций расширился до -4,6%. Сбербанк традиционно оказался самым сильным среди ликвидных фьючерсов на акции (+0,66%; 10152). На протяжении торговой сессии участники торгов продавали фьючерсы от локальных максимумов. К концу торговой сессии интерес сократился на 1,3%. Базис расширился с -1,61% до -1,79%. Контракты ВТБ традиционно оказались в лидерах снижения (-1,54%; 4789). После обвала котировок на уровень 4780 участники торгов стали наращивать присутствие на рынке – интерес по итогам торгов вырос на 3%.
Валютная секция ФОРТС принесла ряд приятных сюрпризов участникам торгов. Рубль укрепился к доллару США на 1,0% (31 254). На локальных минимумах, в районе 31190 – 31240 пунктов, участники рынка активизировали набор позиций - интерес к концу дня вырос на 15%. Евро выросло против доллара на 0,34% (1,3093). В этом фьючерсе также наблюдался набор позиций (+33%) при росте котировок до дневного максимума (1,3125).
На секции драгоценных металлов наблюдалась волна распродаж. Фьючерсы на золото потеряли 1,06% (1573,9). Крупный игрок настил свою позицию на дневном минимуме ($1576-1578). Серебро еще сильнее потеряло в цене (-1,14%; 27,71). В этом инструменте также можно было наблюдать попытку нарастить позиции около дневного минимума. Интерес вырос на 1%.
Нефть марки Brent, торгуемая на ФОРТС выросла на 0,76% (105,3), оказав значимую поддержку российской валюте. Число открытых позиций выросло на 51%.

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=176703. Об использовании информации.