11 апреля 2013 Ланта-Банк Поддымников Олег
Текущая ситуация
Европейские и американские индексы вчера продолжили рост. Сегодня японский Nikkei +1.96%. Китайский Shanghai Composit -0.24%. Фьючерс на американский S&P -0.04%. Нефть Brent снизилась до $105.51. Золото снизилось до $1557.18.
Основные события мировых рынков
США. Дефицит госбюджета в марте уменьшился до $107 млрд. (-112.5 млрд. прогноз) против дефицита в $204 млрд. в феврале. Позитивно.
Важные моменты из протокола ФРС. Некоторые члены считают возможным замедлить программу QE3 к середине года и чуть позже прекратить ее вовсе. Пока необходимо продолжать оценивать выгоду и издержки QE. Если будут выходить сильные цифры по рынку труда, то они могут позволить сократить размер QE на одном из следующих заседаний. Негативно.
Китай. Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг в местной валюте на одну ступень с AA- до A+. Причины? Госдолг растет быстрыми темпами и по итогам 2012 уже достиг 49.2% ВВП. При этом допустимый уровень госдолга для стран с рейтингом от A- составляет 51.2%. Негативно.
Кроме того, Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) ряда крупных китайских сырьевых госкомпаний. В частности рейтинги СNPC, PetroChina и Sinopec понижены до А+ с АА-. Рейтинг Chalco снижен до ВВВ+ с А-. Негативно.
Франция. Промпроизводство в феврале выросло на 0.7% (0.4% прогноз) против падения на 1.2% в январе. Позитивно.
Северная Корея. Одна из ракет средней дальности на восточном побережье приведена в стартовое положение. Негативно.
Фондовый рынок
Индекс РТС вчера продолжил рост до 1453.81 (+1%). Открытый интерес на фьючерс РТС продолжил снижение до 829 478 (-1.23%). Объем длинных позиций открытых физлицами резко снизился до 168 541 (-11.42%). Объем коротких позиций снизился до 151 152 (-1.47%). У юрлиц длинные позиции продолжили увеличиваться: 252 711 (+2.76%); короткие снизились до 270 100 (-4.48%).
Количество июньских опционов ПУТ на индекс РТС резко снизилось до 180 494 (-0.85%). Количество опционов КОЛЛ выросло до 189 368 (+1.07%). Соотношение на уровне 0.95. Волатильность на центральном страйке на уровне 20.76%.
Индекс РТС вчера достиг сопротивления на уровне 1455, однако выше вырасти не удалось. Не исключено, что от этого уровня сегодня последует коррекционное движение вниз. В 16:30 выйдут данные по пособиям в США. Хуже рынка могут торговаться акции Сбербанка после отсечки под дивиденды. Предполагаемый размер: 2.57 руб. на обыкновенную акцию. По текущим ценам доходность составит порядка 2.5%. Ближайшие уровни поддержки индекса РТС: 1435 и 1420. Сопротивление: 1470.
Валютный рынок
Доллар к евро стабилизировался в районе 1.306. Доллар к рублю снизился до 30.86. Ситуация на рынке ликвидности напряженная. Ставки овернайт на уровне 6.27% (MosPrime). Остатки на корсчетах снизились до 749.7 млрд. руб. (-17.39%).
Открытый интерес во фьючерсе на доллар резко вырос до 2 919 212 (+11.88%). Объем длинных позиций открытых физлицами вырос до 820 008 (+6.46%). Объем коротких вырос до 179 847 (+8.72%). Длинные позиции юрлиц выросли до 743 777 (+22.68%); короткие выросли до 1 383 938 (+14.27%).
Количество квартальных июньских опционов ПУТ на доллар выросло до 85 830 (+14.11%). Количество опционов КОЛЛ выросло до 158 718 (+5.25%). Соотношение КОЛЛ-ов к ПУТ-ам снизилось до 1.84. Волатильность на центральном страйке на уровне 7.6%.
Рост запасов нефти в США на 0.25 млн.б. (+1.4 млн.б. прогноз) в дополнение к росту на 2.707 млн.б. неделей ранее пока не позволяет ценам вырасти выше $106. Цены на золото довольно резко снизились до $1557 на слухах о продаже Центральным банком Кипра части своего золотого запаса на сумму €400 млн. Однако ЦБ официально опроверг данную информацию. Вчера ЦБ РФ не проводил валютные интервенции для поддержания курса рубля. Тем не менее, закрытие длинных позиций привело к дополнительному давлению на доллар. В случае, если ЦБ пока воздержится от дальнейших интервенций, рубль может продолжить постепенно снижение.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311098148_logo.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Европейские и американские индексы вчера продолжили рост. Сегодня японский Nikkei +1.96%. Китайский Shanghai Composit -0.24%. Фьючерс на американский S&P -0.04%. Нефть Brent снизилась до $105.51. Золото снизилось до $1557.18.
Основные события мировых рынков
США. Дефицит госбюджета в марте уменьшился до $107 млрд. (-112.5 млрд. прогноз) против дефицита в $204 млрд. в феврале. Позитивно.
Важные моменты из протокола ФРС. Некоторые члены считают возможным замедлить программу QE3 к середине года и чуть позже прекратить ее вовсе. Пока необходимо продолжать оценивать выгоду и издержки QE. Если будут выходить сильные цифры по рынку труда, то они могут позволить сократить размер QE на одном из следующих заседаний. Негативно.
Китай. Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг в местной валюте на одну ступень с AA- до A+. Причины? Госдолг растет быстрыми темпами и по итогам 2012 уже достиг 49.2% ВВП. При этом допустимый уровень госдолга для стран с рейтингом от A- составляет 51.2%. Негативно.
Кроме того, Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) ряда крупных китайских сырьевых госкомпаний. В частности рейтинги СNPC, PetroChina и Sinopec понижены до А+ с АА-. Рейтинг Chalco снижен до ВВВ+ с А-. Негативно.
Франция. Промпроизводство в феврале выросло на 0.7% (0.4% прогноз) против падения на 1.2% в январе. Позитивно.
Северная Корея. Одна из ракет средней дальности на восточном побережье приведена в стартовое положение. Негативно.
Фондовый рынок
Индекс РТС вчера продолжил рост до 1453.81 (+1%). Открытый интерес на фьючерс РТС продолжил снижение до 829 478 (-1.23%). Объем длинных позиций открытых физлицами резко снизился до 168 541 (-11.42%). Объем коротких позиций снизился до 151 152 (-1.47%). У юрлиц длинные позиции продолжили увеличиваться: 252 711 (+2.76%); короткие снизились до 270 100 (-4.48%).
Количество июньских опционов ПУТ на индекс РТС резко снизилось до 180 494 (-0.85%). Количество опционов КОЛЛ выросло до 189 368 (+1.07%). Соотношение на уровне 0.95. Волатильность на центральном страйке на уровне 20.76%.
Индекс РТС вчера достиг сопротивления на уровне 1455, однако выше вырасти не удалось. Не исключено, что от этого уровня сегодня последует коррекционное движение вниз. В 16:30 выйдут данные по пособиям в США. Хуже рынка могут торговаться акции Сбербанка после отсечки под дивиденды. Предполагаемый размер: 2.57 руб. на обыкновенную акцию. По текущим ценам доходность составит порядка 2.5%. Ближайшие уровни поддержки индекса РТС: 1435 и 1420. Сопротивление: 1470.
Валютный рынок
Доллар к евро стабилизировался в районе 1.306. Доллар к рублю снизился до 30.86. Ситуация на рынке ликвидности напряженная. Ставки овернайт на уровне 6.27% (MosPrime). Остатки на корсчетах снизились до 749.7 млрд. руб. (-17.39%).
Открытый интерес во фьючерсе на доллар резко вырос до 2 919 212 (+11.88%). Объем длинных позиций открытых физлицами вырос до 820 008 (+6.46%). Объем коротких вырос до 179 847 (+8.72%). Длинные позиции юрлиц выросли до 743 777 (+22.68%); короткие выросли до 1 383 938 (+14.27%).
Количество квартальных июньских опционов ПУТ на доллар выросло до 85 830 (+14.11%). Количество опционов КОЛЛ выросло до 158 718 (+5.25%). Соотношение КОЛЛ-ов к ПУТ-ам снизилось до 1.84. Волатильность на центральном страйке на уровне 7.6%.
Рост запасов нефти в США на 0.25 млн.б. (+1.4 млн.б. прогноз) в дополнение к росту на 2.707 млн.б. неделей ранее пока не позволяет ценам вырасти выше $106. Цены на золото довольно резко снизились до $1557 на слухах о продаже Центральным банком Кипра части своего золотого запаса на сумму €400 млн. Однако ЦБ официально опроверг данную информацию. Вчера ЦБ РФ не проводил валютные интервенции для поддержания курса рубля. Тем не менее, закрытие длинных позиций привело к дополнительному давлению на доллар. В случае, если ЦБ пока воздержится от дальнейших интервенций, рубль может продолжить постепенно снижение.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311098148_logo.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter