Открытие | Акции

Снижение фьючерсов на акции на фоне укрепления рубля

12 апреля 2013  Источник http://open-broker.ru/
В четверг снижение котировок на срочном рынке получило развитие. Активность участников была невысокой. Суммарные обороты во фьючерсах и опционах составили 223 млрд руб, при средненедельной активности на уровне 245 млрд. Индекс РТС обвалился на 1,43% (1433,08); фьючерс на него снизился на 1,5% (138 840). Участники рынка набирали позиции. По итогам торгов открытый интерес вырос на 2%. Базис расширился с -3,05% до -3,12% В четверг снижение котировок на срочном рынке получило развитие. Активность участников была невысокой. Суммарные обороты во фьючерсах и опционах составили 223 млрд руб, при средненедельной активности на уровне 245 млрд. Индекс РТС обвалился на 1,43% (1433,08); фьючерс на него снизился на 1,5% (138 840). Участники рынка набирали позиции. По итогам торгов открытый интерес вырос на 2%. Базис расширился с -3,05% до -3,12%.
В июньских опционах на РТС наблюдался рост волатильности. Улыбка поднялась на 0,5 - 1,9%. Ключевой прирост открытых позиций в коллах прошел на 145 страйке (+36300 контрактов). В путах участники рынка активно набирали позиции на 135 страйке (+36 300 контрактов). Подразумеваемая волатильность в апрельской серии накануне экспирации поднялась высоких страйках. Прирост составил 5 - 10%. В коллах участники рынка фиксировали позиции на 150 страйке (-5600 контрактов). В путах игроки также можно было видеть закрытие позиций на 135-140 уровнях (-26400) контрактов.
Индекс Волатильности RTSVX поднялся на 9,71% (21,02). Фьючерс на него поднялся на 6,42% (21,55). За океаном волатильность немного снизилась (-0,97%; 12,24). Разница между показателями страха расширилась до 8,78 пункта.
В секции фьючерсов на акции наблюдалась негативная динамика. Контракты Газпрома обвалились на 2,62% (12242). Обороты торгов выросли вдвое. Участники торгов активно наращивали свои позиции - интерес поднялся на 6%. Базис остался на уровне -2,9. Лукойл оказывал сопротивление волне распродаж (-0,99%; 19029). Активность участников осталась на средних уровнях. Игроки агрессивно наращивали позиции в этих контрактах. По итогам торгов интерес поднялся на 19%. Базис с рынком акций сузился с -1,38% до -1,27%. Фьючерсы Норильского никеля за день потеряли 2,92%. Интерес сузился на 2%. Активность участников находилась около средних значений. Базис с рынком акций остался на отметке -4,92%.
Интересная ситуация наблюдалась в банковских фьючерсах. Контракты Сбербанка просели всего на 0,79% (10072). Активность игроков упала на 50%. Участники рынка набирали позиции в контрактах – интерес вырос на 3%. Базис сузился с -1,79% до -1,64%. Фьючерсы ВТБ потеряли 0,98% (4742). При этом обороты упали наполовину, а число открытых позиций расширилось на 2%. Базис также расширился с 0,27 до 0,40, что говорит об активизации покупателей в данных контрактах.
На валютной секции ФОРТС наблюдалось ослабление доллара. Так рубль укрепился на 0,21% (31 189). Участники рынка продолжили набирать позиции. По итогам торгового дня интерес поднялся на 3%. Евро выросло к доллару на 0,21% (1,3121). Участники торгов частично зафиксировали позиции, набранные накануне (-3%).
Товарная секция ФОРТС закрылась разнонаправлено. Так золото потеряло 0,46% (1566,9). Участники торгов набирали позиции в течение торговой сессии (+1%). Серебро, напротив, закрылось в плюсе (+0,32%; 27,81). Участники рынка выводили средства из данного инструмента, и интерес снизился на 4%. Нефть потеряла 0,48% (104,8). Нисходящее движение сопровождалось сокращением позиций на 23%.

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=176847. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.