Поддымников Олег Ланта-Банк | Обзор рынка

Каковы причины для падения золота?

16 апреля 2013  Источник http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311098148_logo.gif
Европейские индексы вчера снижались. Американские завершили день обвальным падением. Сегодня японский Nikkei -0.4%. Китайский Shanghai Composit +0.48%. Фьючерс на американский S&P +0.62%. Нефть Brent снизилась до $99.59. Золото продолжило снижаться быстрыми темпами до $1375.41 Европейские индексы вчера снижались. Американские завершили день обвальным падением. Сегодня японский Nikkei -0.4%. Китайский Shanghai Composit +0.48%. Фьючерс на американский S&P +0.62%. Нефть Brent снизилась до $99.59. Золото продолжило снижаться быстрыми темпами до $1375.41.

Основные события мировых рынков

США. В Бостоне произошло три терористических взрыва. Пострадали более 140 человек. Негативно.

Чистый приток капитала в феврале замедлился до $53.6 млрд. против $110.9 млрд. в январе. Негативно.

Citigroup: чистая прибыль за 1К 2013 выросла на 30%. Выручка повысилась на 6%. Позитивно. J.P.Morgan Chase: чистая прибыль выросла на 33%. Выручка снизилась на 4%. Позитивно. Wells Fargo: чистая прибыль выросла на 22%. Выручка снизилась на 2%. Позитивно.

Япония. Промпроизводство в феврале выросло на 0.6% после падения на 0.1% в январе. Позитивно.

Еврозона. Торговый баланс в феврале показал профицит в 10.4 млрд евро (3 млрд евро прогноз) против дефицита в 3.9 млрд евро. Позитивно.

Глава ЕЦБ заявил, что проведение структурных реформ, оздоровление бюджетов и восстановление банковской стабильности не является монетарной политикой. Негативно.

Фондовый рынок. Индекс РТС вчера рухнул до 1366.53 (-2.77%). Открытый интерес на фьючерс РТС резко вырос до 946 726 (+15%). Объем длинных позиций открытых физлицами продолжил снижение до 176 329 (-2.25%). Объем коротких позиций снизился до 157 643 (-3.44%). У юрлиц длинные позиции снизились до 229 570 (-2.6%); короткие снизились до 248 256 (-1.81%).

Количество июньских опционов ПУТ на индекс РТС выросло до 234 022 (+2.25%). Количество опционов КОЛЛ выросло до 244 420 (+6.26%). Соотношение снизилось до 0.95%. Волатильность на центральном страйке выросла до 23.2%.

Первый за долгое время теракт в США повысил риски для финансовой системы. Индекс РТС вчера без усилий пробил поддержку в районе 1380. В начале сегодняшней сессии торги проходят вблизи уровня 1355. В этом районе проходят линии поддержки нескольких тайм-фреймов. Вполне вероятен небольшой отскок вверх. Тем не менее, причин для возобновления устойчивого роста пока мало. Ближайший уровень сопротивления 1375; поддержки: 1350 и 1330.

Валютный рынок. Доллар к евро остается на уровне 1.306. Доллар к рублю вырос до 31.453. Ситуация на рынке ликвидности без особых изменений. Ставки овернайт: 6.19% (MosPrime). Остатки на корсчетах снизились до 710.2 млрд. руб. (-5.59%).

Открытый интерес во фьючерсе на доллар снизился до 2 849 720 (-6.98%). Объем длинных позиций открытых физлицами резко снизился до 790 465 (-12.6%). Объем коротких снизился еще сильнее: 109 913 (-39.95%). Длинные позиции юрлиц выросли до 757 419 (+0.53%); короткие снизились до 1 437 971 (-2.49%).

Количество квартальных июньских опционов ПУТ на доллар снизилось до 79 888 (-7.37%). Количество опционов КОЛЛ без особых изменений: 165 060. Соотношение КОЛЛ-ов к ПУТ-ам выросло до 2.06. Волатильность на центральном страйке выросла до 8.51%.

Нефть продолжила нисходящее движение. Золото потеряло еще почти $100. Основные причины? Возможно, ЦБ Кипра все же продает свой золотой запас. Кроме того, вступили в силу последние поправки закона Додда-Франка запрещающие американским банкам операции с сырьевыми фьючерсами за свой счет. 15 апреля банки обязаны были полностью ликвидировать свои позиции на этом рынке. В то же время у них осталась возможность открывать фонды для инвестиций в физические товары (ETF). Соответственно, котировки золота имеют неплохие шансы для восстановления в перспективе 1-2 недели.

ЦБ РФ вчера вновь воздержался от проведения валютных интервенций. Доллар сегодня может продолжить рост. Ближайшая поддержка курса доллара к рублю на уровне 31.4. сопротивление на уровене 31.5.

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=177182. Об использовании информации.