Открытие | Акции

Неделя на ФОРТС завершилась снижением котировок

29 апреля 2013  Источник http://open-broker.ru/ PDF
Минувшая неделя на ФОРТС оказалась достаточно волатильной. Во вторник и среду рынок продемонстрировал внушительный рост, однако в пятницу котировки закрылись на отрицательной территории. Обороты торгов снижались на протяжении всей недели. В пятницу суммарная активность во фьючерсах и опционах составила 198 млрд руб Минувшая неделя на ФОРТС оказалась достаточно волатильной. Во вторник и среду рынок продемонстрировал внушительный рост, однако в пятницу котировки закрылись на отрицательной территории. Обороты торгов снижались на протяжении всей недели. В пятницу суммарная активность во фьючерсах и опционах составила 198 млрд руб
Индекс РТС просел в пятницу на 0,41% (1382,22), однако, недельный прирост составил 3,42%. Фьючерс на РТС потерял перед выходными 0,1% (134 580). За пять торговых сессий число открытых позиций выросло на 17%. Ключевой прирост интереса прошел в понедельник. Перед выходными участники рынка не предпринимали активных действий, поэтому открытый интерес остался без изменений. Базис в пятницу сузился до отметки -2,63%. В июньских опционах на индекс РТС на протяжении всей недели проседал правый край улыбки волатильности выше 145 страйка. В пятницу подразумеваемая волатильность немного подросла на центральных страйках (+0,5%). В коллах участники роллировали позицию со 135 страйка (-2000 контрактов) на уровни 140 – 150 (+1460 контрактов). В путах также шло перетекание интереса с ближних на дальние страйки. Так интерес на 125-135 страйках просел на 2900 контрактов, а на 95-120 уровнях вырос на 4200 контрактов. В майских опционах улыбка волатильности просела на 0,8%. Здесь участники торгов активно закрывали позиции в путах на 130 страйке (- 8000 контрактов). В коллах участники роллировали позиции со 130 - 135 страйков (-1900 контрактов) на 140 уровень (+3800 контрактов).
Индекс волатильности RTSVX с понедельника по пятницу потерял 11,8%, завершив неделю на отметке 20,58. Фьючерс на волатильность на протяжении недели снижался неохотно, а перед выходными поднялся на 0,23% (22,0 пункта). В США индекс VIX закрыл неделю на отметке 13,61, потеряв 0,07%. Разница между показателями волатильности сузилась до 6,97 пункта.
Контракты Газпрома к концу недели растеряли часть роста, прошедшего в среду. В пятницу котировки просели на 0,08% (11 869). Активность участников неуклонно снижалась к концу недели, число открытых позиций снизилось на 1%. Базис со спотом протяжении всей недели находился на уровне -3,4%. Фьючерсы Лукойла поднялись на 0,51% (19355), завершив неделю возле максимальных отметок. Обороты торгов остались на средних уровнях, а участники активно закрывали позиции (-4%). Базис в этих контрактах резко сузился (с -1,61% до -0,74%). Фьючерсы Норильского никеля взлетели в пятницу на 3,24% (49199). Обороты торгов были возле рекордных значений. Интерес вырос сразу на 17%. Базис со спотом вырос с -5,73% до - 6,05%. Сбербанк оказался под давлением (-0,63%; 9670). Котировки в среду достигли локального максимума и отошли от своих вершин к концу недели. Обороты торгов в пятницу упали на треть. Число открытых позиций сократилось на 10%. Базис расширился с 0,87 до 0,94%. Контракты ВТБ потеряли 0,29% (5632). Активность участников три последних сессии держалась возле рекордных отметок. При этом участники торгов выводили средства из рынка, что привело к падению открытого интереса на 2%. Базис с рынком акций сузился с -2,49 до -1,79%.
На валютной секции ФОРТС рубль несколько ослаб к доллару США (+0,37%; 31549). Участники рынка закрывали позиции. В пятницу интерес упал на 1,5%. Евро укрепилось против доллара США (+0,14%; 1,3025). Интерес поднялся на 15%.
Товарная секция ФОРТС демонстрировала внушительный рост котировок. Золото подорожало на 1,72% (1479,5), участники рынка набирали позиции на росте фьючерсов (+2%). Серебро выросло сильнее золота (+2,61; 24,38). В этом инструменте, напротив наблюдалось закрытие позиций (-5%). Фьючерсы на нефть марки Brent также показали внушительный рост (+0,94%; 103,3). Участники рынка активно набирали позиции на протяжении всей сессии (+10%).
В вечернюю сессию пятницы контракты на РТС поднялись на 0,23%. Американские площадки завершили неделю разнонаправлено. S&P500 (- 0,18%; 1 582,24), DOW (+0,08%; 14712). Мы ожидаем открытия фьючерсов на ФОРТС на уровнях вечерней сессии

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=178359. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.