Открытие | Акции

Рост котировок на ФОРТС при низкой активности участников

7 мая 2013  Источник http://open-broker.ru/ PDF
Новая неделя на ФОРТС началась ростом котировок на фоне снижающейся активности участников. Обороты во фьючерсах и опционах оказались даже меньше, чем в праздничные дни Новая неделя на ФОРТС началась ростом котировок на фоне снижающейся активности участников. Обороты во фьючерсах и опционах оказались даже меньше, чем в праздничные дни. Суммарная активность составила 140 млрд руб. Индекс РТС прибавил 0,16% (1432,15). Фьючерс на него поднялся на 0,30% (140750). Котировки обновили верхи предыдущей недели и вплотную приблизились к локальному максимуму 10 апреля. Число открытых позиций сокращалось второй день подряд, просадка составила 2%. Базис сузился с -1,86% до -1,72%. Следует обратить внимание, что рост котировок проходил на фоне роста волатильности в июньских контрактах. Улыбка поднялась на 0,8%. Основная активность была сосредоточена в коллах. Суммарная поза на 140-155 страйках выросла на 9500 контрактов. В путах можно отметить формирование широкого спрэда. Участник купил 1200 путов на 140 страйке и продал 1600 путов на 125 страйке. С приближением экспирации майских опционов, участники закрывали позиции в коллах на 130-140 страйках (-13 000 контрактов). В путах на этих же уровнях (130-140 страйки) наблюдается активный набор позиций (+37 000 контрактов). Улыбка волатильности поднялась на 1,5 - 3,0%.
Индекс волатильности RTSVX вырос в понедельник на 8,95% (20,69). Фьючерс на него потерял 11,87% (19,3). За океаном индекс VIX закрылся снижением на 1,48% (12,66). Разница между показателями волатильности держится на уровне 8,0 пунктов.
В секции фьючерсов на акции доминировали позитивные настроения. Контракты Газпрома прибавили 0,59% (12 511), обновив максимумы с середины апреля. Движение проходило на скромных объемах и без изменения в числе открытых позиций. Базис с рынком акций также остался на отметке -3,30%. Фьючерсы Лукойла переписали максимумы конца марта. Прирост котировок составил 0,62 процента (19 826). Рост также проходил без объемов, но сопровождался набором позиций (+1,5%). Базис с рынком акций сузился с -1,78% до -1,53%. Фьючерсы Норильского никеля закрылись в плюсе вторую сессию подряд, подорожав на 0,72 процента (48 718). Здесь крупный участник возобновил набор позиций (+4,5%). Базис с рынком акций расширился с 0,45% до 0,82%. Контракты Сбербанка – единственные среди ликвидных фьючерсов закрылись на отрицательной территории (-0,51%; 10316). Котировки отошли от максимумов середины марта. Участники рынка неохотно набирали позиции (+1%). Базис с рынком акций остался на уровне 0,65%. Фьючерсы ВТБ продолжают торговаться возле максимумов достигнутых 30 апреля. Котировки прибавили 0,77% (4843). Следует обратить внимание на продолжающийся вывод средств из этого инструмента. В понедельник открытый интерес упал на 15%. За пять торговых сессий интерес просел на 35%. При этом базис ушел в глубокую бэквордацию (-2,08%).
На валютной секции ФОРТС наблюдалась негативная динамика. Российский рубль ослаб против доллара США на 0,19% (31 322). При низкой активности участников число открытых позиций выросло на 2%. Евро также подешевело к доллару на 0,6% (1,3067). Котировки уже второй месяц ходят в узком диапазоне, однако следует отметить, что в понедельник число открытых позиций увеличилось на 25%.
В товарной секции ФОРТС ситуация остается спокойной. Золото подорожало на 0,12% ($1471,4). Котировки желтого металла пятый день подряд продолжают ходить вокруг уровня $1470. Серебро подешевело на 0,83% ($23,95). На фоне низкой активности игроки выводили средства из этого драгоценного металла – интерес просел на 2%. После бурного роста в пятницу, котировки нефти марки Brent дешевели. Снижение составило 0,47% ($104,1). Крупный участник зафиксировал позицию, что привело к просадке открытого интереса на 25%.

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=178602. Об использовании информации.