Поддымников Олег Ланта-Банк | Обзор рынка

До 19 мая США необходимо решить проблему с планкой государственного долга


Европейские индексы вчера в целом снижались. Американские преимущественно росли. Сегодня японский Nikkei +3.55%. Китайский Shanghai Composit +0.19%. Фьючерс на американский S&P -0.03%. Нефть Brent выросла до $104.33. Золото снизилось до $1460.13 Текущая ситуация. Европейские индексы вчера в целом снижались. Американские преимущественно росли. Сегодня японский Nikkei +3.55%. Китайский Shanghai Composit +0.19%. Фьючерс на американский S&P -0.03%. Нефть Brent выросла до $104.33. Золото снизилось до $1460.13.

Основные события мировых рынков с начала мая

США. Безработица в апреле снизилась до 7.5% (7.6% прогноз) против 7.6% ранее. Это минимальный уровень с декабря 2008. В несельскохозяйственном секторе в апреле было создано 165 тыс. новых рабочих мест (145 тыс. прогноз) против 88 тыс. в марте. Позитивно.

ФРС сохранило ключевую ставку без изменения (0-0.25%). Выкуп облигаций продолжится на прежнем уровне. При этом ФРС готова и увеличить и уменьшить объем покупок облигаций в зависимости от рынка труда и инфляции.

Еврозона. ЕЦБ снизил ключевую ставку до 0.5% (0.5% прогноз) против 0.75% ранее. При этом Драги не исключил дальнейшего снижения ставок, в частности ставки по депозитам до отрицательного значения.

Китай. Индекс деловой активности в промышленности в апреле снизился до 50.6 (51 прогноз) против 50.9 в марте. Индекс деловой активности в сфере услуг (HSBC) в апреле снизился до 51.1 против 54.3 в марте. Негативно.

Австралия. Ключевая ставка снижена до 2.75% (3% прогноз) против 3% ранее. Это самое низкое значение за 50 лет. Цель? Остановить замедление роста ключевого для экономики добывающего сектора. Торговый баланс в марте показал профицит в 307 млн. AUD против дефицита в 178 млн. AUD в феврале. Позитивно.

Фондовый рынок. Индекс РТС вчера вырос до 1432.15 (+0.16%). Открытый интерес на фьючерс РТС снизился до 879 856 (-2.76%). Объем длинных позиций открытых физлицами вырос до 148 203 (+5.66%). Объем коротких позиций снизился до 167 190 (-8.38%). У юрлиц длинные позиции снизились до 300 392 (-5.17%); короткие выросли до 281 405 (+2.49%).

Количество июньских опционов ПУТ на индекс РТС выросло до 295 318 (+0.34%). Количество опционов КОЛЛ выросло до 327 862 (+2.33%). Соотношение ПУТ/КОЛЛ снизилось до 0.9%. Волатильность на центральном страйке выросла до 20.31.

Благодаря действиям ключевых Центробанков и хорошей статистике индекс S&P вчера достиг нового исторического максимума в 1617.5 пунктов. Японский Nikkei 225 поднялся выше 14 000 пунктов впервые с июня 2008. Каковы основные факторы для рынка на ближайшее время?

До 19 мая США необходимо решить проблему с планкой государственного долга. Исход переговоров между основными партиями будет зависеть от того какие политические преференции смогут получить республиканцы в обмен на свою поддержку нового уровня госдолга. До вынесения решения вероятна высокая волатильность. Однако компромисс, скорее всего, будет найден.

19 июня состоится очередное заседание ФРС. Чем лучше будет статистика по безработице, тем больше вероятность, что ФРС может уменьшить объем покупок ипотечных облигаций. Это станет очень негативным фактором для фондового рынка.

Благодаря позитивному внешнему фону снижение индекса РТС в апреле составило всего 3.84%. Техническая картина пока указывает на продолжения роста. Среднесрочный уровень сопротивления индекса РТС: 1464; поддержки 1358.

Валютный рынок. Доллар к евро на уровне 1.308. Доллар к рублю на уровне 31.073. Ситуация на рынке ликвидности напряженная. Ставки овернайт выросли до 6.59% (MosPrime). Остатки на корсчетах выросли до 1.08 трлн. руб. (+32.94%).

Открытый интерес во фьючерсе на доллар снизился до 2 886 340 (-0.5%). Объем длинных позиций открытых физлицами вырос до 761 452 (+8.89%). Объем коротких снизился до 126 042 (-11.78%). Длинные позиции юрлиц снизились до 906 275 (-1.33%); короткие выросли до 1 541 685 (+3.82%).

Количество квартальных июньских опционов ПУТ на доллар без особых изменений: 101 290. Количество опционов КОЛЛ так же почти не изменилось: 243 420. Соотношение КОЛЛ/ПУТ выросло до 2.4. Волатильность на центральном страйке снизилась до 8.66.

ЦБ РФ вчера вновь воздержался от интервенций. Рост цен на нефть пока является основным фактором для курса рубля. Тем не менее, в случае снижения ставки ЦБ на ближайшем заседании на 0.25% курс рубля к доллару может скорректироваться.

Ближайшая поддержка курса доллара к рублю на уровне 31. Сопротивление на уровне 31.15.

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=178702. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.