Иванищев Александр Инфина | Акции

Торговый оборот по индексу ММВБ на вчерашней торговой сессии вырос до 33,4 млрд. рублей

Торговый оборот по индексу ММВБ на вчерашней торговой сессии вырос до 33,4 млрд. рублей. Возросшая активность участников вывела индекс к максимальным значениям за последние пять недель Торговый оборот по индексу ММВБ на вчерашней торговой сессии вырос до 33,4 млрд. рублей. Возросшая активность участников вывела индекс к максимальным значениям за последние пять недель. Индикатор нетто-объема недельных позиций по индексу ММВБ (OBV-5), наконец-то, вышел в зону положительных значений, т.е. соотношение long/short на этом временном горизонте развернулось в пользу быков впервые с 11 февраля этого года, когда оказался сломан восходящий тренд от 14 ноября.

У российского рынка акций остается в запасе всего пара дней, чтобы попытаться реализовать оставшийся потенциал коррекционного отскока. Возможные целевые ориентиры роста по индексу ММВБ расположены в районе скользящих средних МА60 (1441 п.) и МА200 (1453,5 п.). Здесь же проходит уровень 50-процентной коррекции (1443 п.) от трехмесячного падения.

В предстоящий понедельник (13 мая) пройдет отсечка по ряду тяжеловесных бумаг (ВТБ, ЛУКойл, Газпром, Татнефть). Соответственно во вторник может последовать существенная просадка цен этих акций и в целом всего рынка, учитывая их высокий вклад в корзину индекса ММВБ и довольно высокую дивидендную доходность.

Индекс ММВБ за последние пять торговых сессий вырос уже на 5%, показав при этом опережающую динамику роста по сравнению с остальными развивающимися рынками (+2,4 % за тот же период по индексу MSCI-EM). Однако этот рост не был поддержан адекватными торговыми объемами. Средний дневной торговый оборот по индексу ММВБ за последнюю неделю пока остается ниже аналогичного показателя в апреле. По всей видимости, наблюдаемый рост потребует еще дополнительного подтверждения и повторной проторговки после праздничных каникул. На финише дивидендного ралли дополнительную опасность нашему рынку может преподнести дестабилизация ситуации на внешних рынках. Основным источником риска сейчас выступает, как это не покажется странным, американский рынок акций, над которым витает призрак надвигающейся сезонной коррекции. Ключевая дата - 19 мая, когда Конгресс США и Белый дом должны выработать согласованное решение по проблеме повышения потолка госдолга. Если решение будет найдено, то рынки, разумеется, вздохнут с облегчением. Однако уверенности в том, что такой консенсус будет достигнут, пока нет. В этом случае многие инвесторы, особенно из числа спекулятивно настроенных, попытаются начать фиксировать прибыль, не дожидаясь контрольной даты. Ближайший понедельник – весьма подходящий для этого день, тем более что 13 мая будут опубликованы важные данные по объемам розничных продаж в США в апреле. Учитывая затяжной характер роста, продолжающийся с середины ноября практически без значимых коррекций, американский рынок акций может столкнуться с достаточно сильным сезонным снижением, возможно, в тех же пределах, что имело место летом и осенью прошлого года (9-11% по индексу S&P500). Полагаем, что в этом случае ухудшение общей конъюнктуры окажет негативное влияние на все мировые фондовые площадки. Однако мы надеемся, что предстоящая просадка может обернуться для наших участников благоприятной возможностью для открытия длинных позиций в российских акциях на перспективу ~9-12 месяцев. Ближайшая контрольная точка для принятия решений – 24 мая.

Итоги торгов: во вторник, открывшись с гэпом вниз, российские индексы демонстрировали поступательный рост

Во вторник, открывшись с гэпом вниз, российские индексы демонстрировали поступательный рост, поддерживаемые позитивной статистикой из Германии и «зелеными» американскими фьючерсами. По итогам дня индекс ММВБ подрос на 1,2% до 1430,2 п., РТС – на 1,4% до 1336,5 п. Индекс акций второго эшелона закрылся ростом на 0,8% до 1351,9 п. Торги проходили при высокой активности игроков. Оборот по акциям из базы расчета индекса ММВБ составил 33,4 млрд. рублей. В отраслевом срезе слабее выглядели компании металлургии (+0,1% по индексу ММВБ металлургия) и телекомы (+0,01% по индексу ММВБ телекоммуникации).

Лучший результат среди подиндексов показали компании финансового и потребительского секторов с ростом соответствующих отраслевых индексов на 1,5% и 1%.

В голубых фишках наблюдалась преимущественная позитивная динамика. В лидерах роста акции ВТБ (+2,5%) и Сбербанка (+2,7%). Аутсайдеры – акции РусГидро (-2,2%), Роснефти (-0,8%) и Татнефти (-0,5%).

Рынок акций: фондовые биржи завершили день на мажорной ноте

США – Фондовые биржи завершили день на мажорной ноте, продемонстрировав очередные максимумы благодаря позитивной финансовой отчетности европейских банков Societe General, Commerzbank, Credite Agricole и HSBC, а также данным по мартовским фабричным заказам в Германии, которые оказались лучше прогнозов. По итогам сессии индекс DIJA вырос на 0,58%, S&P500 – на 0,52%, NASDAQ – на 0,11%. Акции всех секторов, за исключением технологического (-0,321%), продемонстрировали рост, бенефициаром которого стали СМИ (+1,341%), банки (+1,223%), пищевая промышленность (+1,074%). Индекс волатильности VIX прибавил 1,34%. Фьючерсы на американские индексы сегодня консолидируются вблизи нулевых значений.

Европа – Торги проходили на позитивной территории: DAX (+0,86%), CAC40 (+0,37%), FTSE100 (+0,55%). Индекс Stoxx Europe 600 достиг почти пятилетнего максимума одновременно со снижением доходности государственных и корпоративных облигаций.

Азия – Благоприятный внешний фон, а также хорошая статистика из Китая способствуют оптимизму на фондовых площадках АТР. По состоянию на 09:55 мск Nikkey225 растет на 0,66%, KOSPI - на 0,06%, SENSEX – на 0,69%, Shanghai Composite - на 0,3%, Hang Seng – на 0,58%.

Валютный рынок: индекс доллара вчера торговался в довольно узком диапазоне 82,06-82,35

$ – Индекс доллара вчера торговался в довольно узком диапазоне 82,06-82,35 около МА60 (82,28) и по итогам дня слабо изменился (82,25) по сравнению с понедельником (82,35).

€/$ – Европейская валюта в середине дня укрепилась к доллару до 1,3132 после публикации позитивного отчета за апрель по объему промышленных заказов в Германии. Однако полученное преимущество удержать не удалось, и к концу дня евро откатился к 1,3079. Вектор среднесрочных ожиданий в паре евро/доллар по-прежнему направлен вниз. Ближайшая поддержка проходит на отметке 1,3045 (МА60).

¥/$ – Японская иена вчера показала небольшое укрепление с 99,33 до 99,0 в рамках продолжающейся коррекции после сильного ослабления в прошедшую пятницу

Товарные рынки: 3-m фьючерсы на базовые металлы завершили день преимущественно снижением

Товарные индексы – Индекс товарных рынков CRB сократился на 0,37%. Энергоносители подешевели на 0,35%, базовые металлы - на 0,18%, драгоценные металлы – на 1,44%. Индекс стоимости фрахта Baltic Dry Index вырос на 1,25%.

Нефть – Фьючерсный контракт на нефть сорта light sweet увеличился на 0,10% до $95,72 за баррель, контракт на нефть сорта brent снизился на 0,11% до $104,29. Индекс акций нефтяных компаний подрос на 0,29%.

Драгоценные металлы – Во вторник утром спотовая цена золота увеличилась на 0,06% до $1453,6 за тройскую унцию, цена серебра снизилась на 0,40% до $23,87. Индекс акций золотодобывающих компаний потерял 2,39%.

Базовые металлы – 3-m фьючерсы на базовые металлы завершили день преимущественно снижением, в лидерах которого были контракты на титаний (-1,34%) и цинк (- 0,66%).

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/

При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=178746. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.