Открытие | Акции

Пятничное снижение нивелировало рост всей недели на ФОРТС

13 мая 2013  Источник http://open-broker.ru/ PDF
В пятницу срочный рынок растерял все достижения прошедшей недели. На рынке оставалась низкая активнось участников, суммарные обороты во фьючерсах и опционах составили 154 млрд руб. Индекс РТС обвалился на 1,54% (1429,78). Фьючерс на него потерял 2,04% (140 400) В пятницу срочный рынок растерял все достижения прошедшей недели. На рынке оставалась низкая активнось участников, суммарные обороты во фьючерсах и опционах составили 154 млрд руб. Индекс РТС обвалился на 1,54% (1429,78). Фьючерс на него потерял 2,04% (140 400). Базис расширился с -1,30% до -1,80%. На рынке июньских опционов на РТС наблюдалось роллирование позиций из коллов на страйке 135 (-5200 контрактов) в коллы на страйках 145-155 (+6000 контрактов). Улыбка волатильности просела на страйках ниже уровня 140 и поднялась на страйках выше отметки 145. В майских контрактах также можно было видеть роллирование позиций в коллах с уровней 135 - 140 на уровень 145 (-5800 и +5200 контрактов, соответственно).
Индекс волатильности RTSVX в пятницу вырос на 6,51% (20,3). Фьючерс на волатильность поднялся на 2,56% (22,05). Индекс VIX за океаном потерял 4,11% (12,59). Разница между показателями страха расширилась до 7,71 пункта.
В секции фьючерсов на акции наблюдалась смешанная динамика торгов. Котировки контрактов Газпрома росли против рынка (+0,76%; 12837). На протяжении сессии фьючерсы обновили апрельские максимумы. При этом число открытых позиций увеличилось на 3%, а бэквордация расширилась с -3,33% до -3,40%. Фьючерсы Лукойла закрылись в незначительном минусе (-0,1%; 20030). Волна распродаж, прошедшая в этом инструменте с 12 до 17 часов была частично компенсирована в вечерние часы. Следует обратить внимание на взрывной рост числа открытых позиций (+14%) и на резкое расширение базиса с -1,56% до - 1,80%. Фьючерсы Норильского никеля закрылись возле предыдущих значений (-0,02%; 49537). В этих контрактах участники торгов закрывали свои позиции, что привело к падению интереса на 3%.
Перед выходными наибольшее снижение испытали фьючерсы банковского сектора. Контракты Сбербанка обвалились на 2,13% (10425). Участники торгов нервно закрывали позиции, набиравшиеся на протяжении всей недели: интерес просел сразу на 9%. Базис сузился с 0,72% до 0,66%. Фьючерсы ВТБ также потеряли 1,91% (4875). Котировки обновили максимумы среды, после чего в данном инструменте прошла серьезная волна распродаж. Базис сузился со значения в -2,38% до - 1,73%.
На валютной секции наблюдалось укрепление доллара США. Против рубля американская валюта прибавила 1,11% (31623). Движение сопровождалось набором позиций(+2%). Рост доллара против европейской валюты оказался еще более внушительным. Евро потеряло 1,5% (1,2975).
Фьючерсы на золото вновь испытали серьезное снижение (-2,48%; 1428,2). На достигнутых ценовых уровнях участники рынка стали агрессивно набирать позиции – открытый интерес вырос на 8%. В серебре наблюдалась похожая ситуация – на падении цен (-2,02%; 23,25) участники торгов наращивали присутствие в рынке. Позиции выросли на 2%.
В пятницу американские площадки поднялись в пределах полупроцента. S&P500 (+0,43%; 1643,7). DOW (+0,24%; 15118). Новая неделя на мировых площадках начинается снижением котировок. Фьючерсы на индекс S%P500 теряют 0,32%; евро ослабевает к доллару на 0,23% (1,2963). Нефть марки Brent также дешевеет на 0,29% (103,26). Мы ожидаем открытия срочного рынка на 0,3 - 0,5% ниже уровней вечерней сессии.

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=178915. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.