13 мая 2013 Ланта-Банк Поддымников Олег
Текущая ситуация. Европейские и американские индексы в пятницу выросли. Сегодня японский Nikkei +1.19%. Китайский Shanghai Composit -0.21%. Фьючерс на американский S&P -0.36%. Нефть Brent снизилась до $102.58. Золото снизилось до $1431.46.
Основные события мировых рынков
США. Основные моменты выступления Бернанке. Затянувшаяся господдержка притупляет чувство риска участников рынка и создает опасность возникновения новых "пузырей". Основной вопрос: как система поведет себя в случае падения одного из брокеров-дилеров или крупного заемщика. Остается очень большой проблемой то, что некоторые банки "слишком большие, чтобы обанкротиться". Кредитование ценными бумагами остается очень непрочным. Казначейство больше не может гарантировать вложения инвесторов в денежные фонды. Рынок РЕПО вызывает настороженность. Особенно сделки трехстороннего РЕПО с привлечением таких крупных банков как JPMorgan Chase или Bank of New York Mellon. Нужно должным образом приготовить инвесторов и прочих участников рынка к потенциальным последствиям дефолта крупных участников рынка РЕПО. В связи с этим Бернанке высказался за требование повысить уровень собственного капитала банков. Негативно.
Госбюджет в апреле показал профицит в $112.9 млрд. ($106.5 млрд. прогноз) против дефицита в $107 млрд. в марте. Позитивно.
Китай. Промпроизводство в апреле выросло на 9.3% (9.5% прогноз) против 8.9% в апреле 2012. Розничные продажи выросли на 12.8% (12.8% прогноз) против 12.6 % в апреле 2012. Позитивно.
Германия. Профицит торгового баланса в марте вырос на €17.6 млрд (€16.5 млрд прогноз) против в €17.1 млрд в феврале. Позитивно.
Фондовый рынок. Индекс РТС в пятницу упал до 1429.78 (-1.54%). Открытый интерес на фьючерс РТС со среды снизился до 843 676 (-8.14%). Объем длинных позиций открытых физлицами снизился до 149 593 (-2.45%). Объем коротких позиций резко снизился до 139 882 (-16.38%). У юрлиц длинные позиции снизились до 273 925 (-11.79%); короткие снизились до 283 636 (-4.37%).
Количество июньских опционов ПУТ на индекс РТС выросло до 321 954 (+4.83%). Количество опционов КОЛЛ почти без изменений: 332 194. Соотношение ПУТ/КОЛЛ выросло до 0.96%. Волатильность на центральном страйке снизилась до 19.71%.
Выступление главы ФРС в пятницу многие восприняли как подготовку к сворачиванию количественного смягчения. Не исключено, что об изменении политики будет объявлено на следующем заседании ФРС 19 июня. Это негативно отразится на фондовом и сырьевом рынке. Ситуация может проясниться 22 мая, когда будет опубликован протокол последнего заседания.
Индекс РТС сегодня в первой половине сессии продолжил снижение. Ближайшие уровни поддержки индекса РТС 1415; сопротивления: 1435.
Валютный рынок. Доллар к евро снизился 1.298. Доллар к рублю резко вырос до 31.322. Ситуация на рынке ликвидности напряженная. Ставки овернайт на уровне 6.46% (MosPrime). Остатки на корсчетах продолжили снижение быстрыми темпами до 585.2 млрд. руб. (-19.42%).
Открытый интерес во фьючерсе на доллар снизился до 2 803 686 (-1.57%). Объем длинных позиций открытых физлицами снизился до 714 766 (-7.3%). Объем коротких снизился до 101 733 (-2.42%). Длинные позиции юрлиц выросли до 911 033 (+4.66%); короткие снизились до 1 524 066 (-0.85%).
Количество квартальных июньских опционов ПУТ на доллар почти без изменений: 103 364. Количество опционов КОЛЛ выросло до 244 522 (+0.57%). Соотношение КОЛЛ/ПУТ на уровне 2.36. Волатильность на центральном страйке выросла до 9.4%.
15 мая состоится заседание ЦБ РФ по процентным ставкам. В случае понижения ставки курс рубля может существенно снизиться. Ближайшая поддержка курса доллара к рублю на уровне 31.3. Сопротивление на уровне 31.4.
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311098148_logo.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Основные события мировых рынков
США. Основные моменты выступления Бернанке. Затянувшаяся господдержка притупляет чувство риска участников рынка и создает опасность возникновения новых "пузырей". Основной вопрос: как система поведет себя в случае падения одного из брокеров-дилеров или крупного заемщика. Остается очень большой проблемой то, что некоторые банки "слишком большие, чтобы обанкротиться". Кредитование ценными бумагами остается очень непрочным. Казначейство больше не может гарантировать вложения инвесторов в денежные фонды. Рынок РЕПО вызывает настороженность. Особенно сделки трехстороннего РЕПО с привлечением таких крупных банков как JPMorgan Chase или Bank of New York Mellon. Нужно должным образом приготовить инвесторов и прочих участников рынка к потенциальным последствиям дефолта крупных участников рынка РЕПО. В связи с этим Бернанке высказался за требование повысить уровень собственного капитала банков. Негативно.
Госбюджет в апреле показал профицит в $112.9 млрд. ($106.5 млрд. прогноз) против дефицита в $107 млрд. в марте. Позитивно.
Китай. Промпроизводство в апреле выросло на 9.3% (9.5% прогноз) против 8.9% в апреле 2012. Розничные продажи выросли на 12.8% (12.8% прогноз) против 12.6 % в апреле 2012. Позитивно.
Германия. Профицит торгового баланса в марте вырос на €17.6 млрд (€16.5 млрд прогноз) против в €17.1 млрд в феврале. Позитивно.
Фондовый рынок. Индекс РТС в пятницу упал до 1429.78 (-1.54%). Открытый интерес на фьючерс РТС со среды снизился до 843 676 (-8.14%). Объем длинных позиций открытых физлицами снизился до 149 593 (-2.45%). Объем коротких позиций резко снизился до 139 882 (-16.38%). У юрлиц длинные позиции снизились до 273 925 (-11.79%); короткие снизились до 283 636 (-4.37%).
Количество июньских опционов ПУТ на индекс РТС выросло до 321 954 (+4.83%). Количество опционов КОЛЛ почти без изменений: 332 194. Соотношение ПУТ/КОЛЛ выросло до 0.96%. Волатильность на центральном страйке снизилась до 19.71%.
Выступление главы ФРС в пятницу многие восприняли как подготовку к сворачиванию количественного смягчения. Не исключено, что об изменении политики будет объявлено на следующем заседании ФРС 19 июня. Это негативно отразится на фондовом и сырьевом рынке. Ситуация может проясниться 22 мая, когда будет опубликован протокол последнего заседания.
Индекс РТС сегодня в первой половине сессии продолжил снижение. Ближайшие уровни поддержки индекса РТС 1415; сопротивления: 1435.
Валютный рынок. Доллар к евро снизился 1.298. Доллар к рублю резко вырос до 31.322. Ситуация на рынке ликвидности напряженная. Ставки овернайт на уровне 6.46% (MosPrime). Остатки на корсчетах продолжили снижение быстрыми темпами до 585.2 млрд. руб. (-19.42%).
Открытый интерес во фьючерсе на доллар снизился до 2 803 686 (-1.57%). Объем длинных позиций открытых физлицами снизился до 714 766 (-7.3%). Объем коротких снизился до 101 733 (-2.42%). Длинные позиции юрлиц выросли до 911 033 (+4.66%); короткие снизились до 1 524 066 (-0.85%).
Количество квартальных июньских опционов ПУТ на доллар почти без изменений: 103 364. Количество опционов КОЛЛ выросло до 244 522 (+0.57%). Соотношение КОЛЛ/ПУТ на уровне 2.36. Волатильность на центральном страйке выросла до 9.4%.
15 мая состоится заседание ЦБ РФ по процентным ставкам. В случае понижения ставки курс рубля может существенно снизиться. Ближайшая поддержка курса доллара к рублю на уровне 31.3. Сопротивление на уровне 31.4.
/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
http://elitetrader.ru/uploads/posts/2011-07/1311098148_logo.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter