Поддымников Олег Ланта-Банк | Обзор рынка

Если сегодня от ФРС не поступит сигналов о завершении количественного смягчения это может негативно отразится на курсе доллара к евро и позитивно на сырьевых ценах и курсе рубля

Европейские и американские индексы вчера выросли. Сегодня японский Nikkei +1.6%. Китайский Shanghai Composit -0.11%. Фьючерс на американский S&P +0.1%. Нефть Brent снизилась до $103.1. Золото на уровне до $1385.57 Текущая ситуация. Европейские и американские индексы вчера выросли. Сегодня японский Nikkei +1.6%. Китайский Shanghai Composit -0.11%. Фьючерс на американский S&P +0.1%. Нефть Brent снизилась до $103.1. Золото на уровне до $1385.57.

Основные события мировых рынков

Япония. ЦБ оставил ключевую учетную ставку на уровне 0.0-0.1%. Денежно-кредитная политика также сохранена без изменений: Банк Японии будет ежегодно приобретать гособлигации на 60-¥70 трлн. Основные комментарии? Экономика в начале подъема. Программа активных монетарных и бюджетных стимулов улучшила настроения. Ослабленная иена приостановила падение экспорта. Позитивно.

Дефицит торгового баланса в апреле вырос до ¥879.9 млрд. (-621.1 млрд. прогноз) против дефицита в ¥362.4 млрд. в марте. Негативно.

Россия. Газпром. Монополия на экспорт может быть отменена, если Новатэк и Роснефть достигнут договоренностей с иностранными партнерами. Роснефть ведут активные переговоры с партнерами в Японии, Китае, Южной Корее и других странах. Новатэк ориентируется на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Негативно для Газпрома.

Фондовый рынок. Индекс РТС вчера продолжил рост до 1433.02 (+1.13%). Открытый интерес на фьючерс РТС резко вырос до 948 610 (+8.7%). Объем длинных позиций открытых физлицами продолжил рост до 165 955 (+5.54%). Объем коротких позиций резко вырос до 156 176 (+15.69%). У юрлиц длинные позиции выросли до 317 141 (+11.67%); короткие выросли до 326 920 (+6.75%).

Количество июньских опционов ПУТ на индекс РТС выросло до 588 892 (+12.25%). Количество опционов КОЛЛ выросло до 541 578 (+5.97%). Соотношение ПУТ/КОЛЛ выросло до 1.08. Волатильность на центральном страйке снизилась до 18.72%.

Сегодня в 18:00 Глава ФРС выступит перед Конгрессом. Каковы ожидания? Вчера выступили два представителя ФРС: зам председателя Уильям Дадли и глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард. Дадли отметил, что слишком рано говорить о том, как ФРС будет менять политику покупок облигаций. Буллард заявил, что нет смысла сокращать количественное смягчение при текущей низкой инфляции. Он ожидает рост ВВП на 2.5% в 1-м полугодии и 3% за весь 2013. Участники рынка восприняли это как сигнал к сохранению текущей политики ФРС на ближайшее время.

Индекс РТС, как мы и ожидали, продолжил уверенный рост. Однако впереди существенное сопротивление на уровне апрельских максимумов: 1460. Не исключена локальная коррекция. Ближайшие уровни поддержки 1440 и 1430.

Валютный рынок. Доллар к евро снизился до 1.293. Доллар к рублю на уровне 31.2. Ситуация на рынке ликвидности без особых изменений. Ставки овернайт на уровне 6.5% (MosPrime). Остатки на корсчетах выросли до 924.9 млрд. руб. (+6.67%).

Открытый интерес во фьючерсе на доллар вырос до 2 492 462 (+2.91%). Объем длинных позиций открытых физлицами вырос до 672 562 (+0.82%). Объем коротких резко снизился до 93 445 (-15.67%). Длинные позиции юрлиц снизились до 786 085 (-3.3%); короткие без особых изменений: 1 365 202.

Количество квартальных июньских опционов ПУТ на доллар продолжило рост до 121 162 (+6.44%). Количество опционов КОЛЛ выросло до 246 690 (+0.75%). Соотношение КОЛЛ/ПУТ снизилось до 2.03. Волатильность на центральном страйке снизилась до 8.26%.

Если сегодня от ФРС не поступит сигналов о завершении количественного смягчения это может негативно отразится на курсе доллара к евро и позитивно на сырьевых ценах и курсе рубля.

Ближайшая поддержка курса рубля к доллару 31.15; сопротивление: 31.3.

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=179458. Присылайте свои материалы для публикации на сайте. Об использовании информации.