Шиповских Мария Инфина | Акции

Российские индексы упали на открытии и поползли

Панические распродажи начались сегодня на рынках АТР, причиной чему стали недавние высказывания президентов ФРБ (в частности Уильяма Дадли) и опубликованный протокол майского заседания Комитета по открытым рынкам ФРС Панические распродажи начались сегодня на рынках АТР, причиной чему стали недавние высказывания президентов ФРБ (в частности Уильяма Дадли) и опубликованный протокол майского заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Несмотря на то, что семь из 12 членов Комитета выступают за сворачивание программы количественного смягчения в обозримом будущем, тем не менее, по мнению Бена Бернанке, условия для снижения объема средств, выделяемых на скупку гособлигаций и ипотечных ценных бумаг, не достигнуты пока, а досрочное ужесточение монетарной политики может привести к замедлению экономического роста и ухудшению ситуации на рынке труда США.

Вполне закономерно, что наиболее чувствительно на последние события отреагировал искусственно раздутый рынок акций Японии: агонизирующий индекс Nikkey225 обвалился на 7,32%, иена укрепилась против доллара США на 1,86%, индекс волатильности CBOE прибавил 3,37%. Худшие результаты по итогам сессии продемонстрировали котировки финансовых компаний из-за роста доходности гособлигаций Японии, ставки по которым (10-летним бондам) достигли отметки 1%.

Китайский индекс Shanghai Composite (-1,16%) оказался наименее подвержен общей панике, несмотря на то, что помимо внешнего негатива отыгрывал еще и внутренние неприятные новости: по оценкам HSBC Holdings и Markit Economics, предварительное значение индекса PMI в мае составило 49,6 п., впервые за последние семь месяцев опустившись ниже отметки в 50 п., что свидетельствует о сокращении активности в производственном секторе. Охлаждение производственной активности было, прежде всего, вызвано сжатием внутреннего спроса и внешним негативом, однако это оставляет инвесторам надежду на то, что государство окажет желаемую поддержку экономике.

Европейские индексы также заметно снижаются сегодня: на 14:40 мск FTSE100 (-1,89%), CAC40 (-2,34%), DAX (-2,63%). Региональных поводов для оптимизма у них нет - сегодня вышла большая порция экономической статистики, которая в целом разочаровала игроков, так как, несмотря на недавние заверения официальных представителей еврозоны, ситуация в регионе далека от серьезного улучшения. Согласно предварительным данным исследовательской компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны составил в мае 47,8 п. против 46,7 п. в апреле. Индекс деловой активности в производственном секторе Германии составил в мае 49,0 п. против 48,1 п. в апреле. Индекс деловой активности в сфере услуг Франции составил в мае 44,3 п. по сравнению с 44,3 п. в апреле.

Сегодня интересным может стать выступление главы ЕЦБ Марио Драги. Тем более что член исполнительного совета ЕЦБ Петер Прает заявил, что ЕЦБ может расширить набор инструментов денежно-кредитной политики, чтобы преодолеть инфляционные риски, а управляющий ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард призвал ЕЦБ, выступая сегодня в Лондоне, начать скупку гособлигаций стран еврозоны, правда, непонятно каких.

Трехмесячный фьючерс на индекс SNP500 к середине дня рухнул на 18,3 п.

Трехмесячные нефтяные фьючерсы стабильно снижаются: фьючерс на wti -0,89 $93,39 за баррель, фьючерс на crude brent -0,72% $101,88. Согласно данным Минэнерго США, на 10 мая коммерческие запасы нефти сократились на 0,3 млн. баррелей, запасы бензина выросли на 3,0 млн. баррелей, запасы дистиллятов сократились на 1,1 млн. баррелей. Средний показатель спроса составил 18,6 млн. баррелей нефти в сутки (-0,6% за год), 8,5 млн. баррелей бензина в сутки (-3,3% за год), 3,8 млн. баррелей дистиллятов в сутки (+2,5% за год). Данные можно квалифицировать как медвежьи, тем более что запасы бензина перед высоким сезоном находятся вблизи своих максимальных уровней за последние пять лет.

В выигрыше сегодня оказалось золото: цена на трехмесячный золотой фьючерс +20,12 $1390,52/oz. Несмотря на то, что в последнее время идея инвестиций в золотые активы, которые традиционно считались защитными от инфляции, подвергается сомнению, в периоды паники и кризиса инвесторы все же склонны доверять желтому металлу.

Российские фондовые индексы вертикально упали на открытии и торгуются в узком диапазоне на достигнутом уровне: на 15:20 мск индекс ММВБ растерял 2,39% (1413,7 п.), индекс РТС – 3,06% (1417,2 п.). Объем торгов акциями на ММВБ остается высоким: к середине дня он составил 21 млрд. рублей. Тем не менее, о полноценной коррекции пока говорить рано: после утреннего обвала и снижения градуса накала и продавцы, и покупатели заняли выжидательную позицию. Вырисовалась так называемая «бабочка» из участников рынка.

Все отраслевые индексы дружно снижаются. Наибольшие потери несут бумаги металлургического сектора (-3,26%) после выхода разочаровывающих макроданных в Китае и на фоне усилившихся опасений относительно того, что «суперцикл» товарных фьючерсов близок к своему завершению. Относительно других неплохо выглядит нефтехимический индекс (-0,65%).

Среди голубых фишек растут котировки лишь Полюс Золота (+2,60%) и Уралкалия (+0,15%).

В индексных бумагах в зеленой зоне держатся акции Группы ПИК (+1,15%), МосЭнерго (+0,94%), ТГК-9 (+0,69%). В аутсайдерах – ОГК-5 (-5,45%), Интер РАО Восток (-5,0%), Магнит (-4,77%), МРСК СК (-4,66%) и НЛМК (-4,53%).

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/
При полном или частичном использовании материалов - ссылка обязательна http://elitetrader.ru/index.php?newsid=179544. Об использовании информации.